PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYMEX с EAPCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYMEX с EAPCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX).

RYMEX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 24 мая 2005 г.. EAPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности RYMEX и EAPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYMEX и EAPCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		38.51%4.70%8.24%-6.14%23.72%39.03%-64.08%15.48%-14.96%4.67%
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		17.25%22.06%9.63%-4.87%17.26%29.92%7.77%9.19%-9.60%6.71%

Доходность по периодам

С начала года, RYMEX показывает доходность 38.51%, что значительно выше, чем у EAPCX с доходностью 17.25%. За последние 10 лет акции RYMEX уступали акциям EAPCX по среднегодовой доходности: 0.85% против 11.17% соответственно.

RYMEX

1 день
-1.11%
1 месяц
19.77%
С начала года
38.51%
6 месяцев
39.41%
1 год
39.39%
3 года*
15.99%
5 лет*
17.19%
10 лет*
0.85%

EAPCX

1 день
0.79%
1 месяц
5.49%
С начала года
17.25%
6 месяцев
25.77%
1 год
32.66%
3 года*
15.07%
5 лет*
16.10%
10 лет*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Commodities Strategy Fund

Parametric Commodity Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с RYMEX:
RYMEX с SDCIRYMEX с PCLPXRYMEX с PQCMXRYMEX с FFGIXRYMEX с RYTNXRYMEX с BCSKXRYMEX с FYHTX
Часто сравнивают с EAPCX:
EAPCX с FCSSXEAPCX с SWASXEAPCX с SWRSXEAPCX с RBESXEAPCX с KMLMEAPCX с SWAGXEAPCX с SWPPX

Сравнение комиссий RYMEX и EAPCX

RYMEX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии EAPCX в 0.91%.

RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A

Доходность на риск

RYMEX vs. EAPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMEX
Ранг доходности на риск RYMEX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMEX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMEX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMEX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EAPCX
Ранг доходности на риск EAPCX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPCX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMEX c EAPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYMEXEAPCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

2.25

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

2.83

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.50

3.70

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.34

12.97

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYMEX vs. EAPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMEX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAPCX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMEX и EAPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYMEXEAPCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.25

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

1.11

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.84

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.29

-0.55

Корреляция

Корреляция между RYMEX и EAPCX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMEX и EAPCX

Дивидендная доходность RYMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности EAPCX в 11.28%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		1.72%2.38%0.00%4.98%17.15%2.97%0.00%0.74%44.23%1.49%0.00%
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		11.28%13.23%5.46%3.43%14.80%13.74%3.01%1.11%0.41%4.98%6.49%

Просадки

Сравнение просадок RYMEX и EAPCX

Максимальная просадка RYMEX за все время составила -93.96%, что больше максимальной просадки EAPCX в -52.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMEX и EAPCX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYMEXEAPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.96%

-52.59%

-41.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-9.09%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.45%

-18.05%

-12.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.87%

-28.81%

-41.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.22%

-0.39%

-83.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.16%

-23.03%

-46.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

2.60%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMEX и EAPCX

Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) имеет более высокую волатильность в 11.77% по сравнению с Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что RYMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYMEXEAPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.77%

4.58%

+7.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.54%

11.78%

+4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.31%

14.85%

+6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.06%

14.64%

+7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.61%

13.29%

+14.32%