PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYMEX с DCMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYMEX с DCMSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX).

RYMEX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 24 мая 2005 г.. DCMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности RYMEX и DCMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYMEX и DCMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		40.07%4.70%8.24%-6.14%23.72%39.03%-64.08%15.48%-14.96%4.67%
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		25.97%15.15%5.90%-9.14%11.36%33.54%-1.78%7.96%-11.22%2.73%

Доходность по периодам

С начала года, RYMEX показывает доходность 40.07%, что значительно выше, чем у DCMSX с доходностью 25.97%. За последние 10 лет акции RYMEX уступали акциям DCMSX по среднегодовой доходности: 0.96% против 8.45% соответственно.

RYMEX

1 день
1.67%
1 месяц
24.61%
С начала года
40.07%
6 месяцев
40.55%
1 год
40.95%
3 года*
16.42%
5 лет*
17.74%
10 лет*
0.96%

DCMSX

1 день
0.47%
1 месяц
9.69%
С начала года
25.97%
6 месяцев
32.29%
1 год
33.46%
3 года*
13.72%
5 лет*
14.21%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Commodities Strategy Fund

DFA Commodity Strategy Portfolio

Часто сравнивают с RYMEX:
RYMEX с SDCIRYMEX с PQCMXRYMEX с PCLPXRYMEX с FFGIXRYMEX с RYTNXRYMEX с BCSKXRYMEX с FYHTX
Часто сравнивают с DCMSX:
DCMSX с PCRIXDCMSX с VCMDXDCMSX с CCRSXDCMSX с DBCDCMSX с VOODCMSX с GLDDCMSX с SDCI

Сравнение комиссий RYMEX и DCMSX

RYMEX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии DCMSX в 0.31%.

RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio

Доходность на риск

RYMEX vs. DCMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMEX
Ранг доходности на риск RYMEX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMEX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DCMSX
Ранг доходности на риск DCMSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMSX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMEX c DCMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYMEXDCMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

2.10

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

2.71

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.59

3.77

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

10.61

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYMEX vs. DCMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMEX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DCMSX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMEX и DCMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYMEXDCMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.10

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.88

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.59

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.10

-0.35

Корреляция

Корреляция между RYMEX и DCMSX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMEX и DCMSX

Дивидендная доходность RYMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности DCMSX в 8.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		1.70%2.38%0.00%4.98%17.15%2.97%0.00%0.74%44.23%1.49%0.00%0.00%
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		8.36%10.75%2.83%2.52%7.46%49.44%0.37%1.51%1.63%3.09%0.47%0.15%

Просадки

Сравнение просадок RYMEX и DCMSX

Максимальная просадка RYMEX за все время составила -93.96%, что больше максимальной просадки DCMSX в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMEX и DCMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYMEXDCMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.96%

-60.94%

-33.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-9.24%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.45%

-27.93%

-2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.87%

-32.52%

-37.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.04%

-0.21%

-83.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.16%

-32.13%

-37.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

3.28%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMEX и DCMSX

Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) имеет более высокую волатильность в 11.73% по сравнению с DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что RYMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYMEXDCMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.73%

6.55%

+5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.53%

13.13%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.32%

16.48%

+4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.05%

16.17%

+5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.62%

14.44%

+13.18%