Сравнение RYLD с XYLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG).
RYLD и XYLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г.. XYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYLD или XYLG.
Корреляция
Корреляция между RYLD и XYLG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RYLD и XYLG
Основные характеристики
RYLD:
0.96
XYLG:
2.29
RYLD:
1.37
XYLG:
3.09
RYLD:
1.20
XYLG:
1.46
RYLD:
0.57
XYLG:
2.99
RYLD:
5.92
XYLG:
15.64
RYLD:
1.71%
XYLG:
1.37%
RYLD:
10.49%
XYLG:
9.35%
RYLD:
-41.52%
XYLG:
-21.30%
RYLD:
-7.95%
XYLG:
-2.01%
Доходность по периодам
С начала года, RYLD показывает доходность 8.63%, что значительно ниже, чем у XYLG с доходностью 21.02%.
RYLD
8.63%
-0.67%
7.22%
9.18%
2.87%
N/A
XYLG
21.02%
0.58%
8.70%
21.10%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYLD и XYLG
И RYLD, и XYLG имеют комиссию равную 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RYLD c XYLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYLD и XYLG
Дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.08%, что больше доходности XYLG в 4.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 12.08% | 12.65% | 13.50% | 12.35% | 10.77% | 6.44% |
XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | 4.46% | 5.38% | 6.44% | 7.41% | 1.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RYLD и XYLG
Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.52%, что больше максимальной просадки XYLG в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и XYLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RYLD и XYLG
Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что RYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.