Сравнение RYLD с XYLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG).
RYLD и XYLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г.. XYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYLD или XYLG.
Доходность
Сравнение доходности RYLD и XYLG
Доходность по периодам
С начала года, RYLD показывает доходность 8.26%, что значительно ниже, чем у XYLG с доходностью 19.80%.
RYLD
8.26%
0.46%
5.34%
10.91%
3.24%
N/A
XYLG
19.80%
0.52%
10.30%
24.84%
N/A
N/A
Основные характеристики
| RYLD | XYLG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 1.63 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 0.64 | 3.43 |
| Коэф-т Мартина | 6.72 | 18.02 |
| Индекс Язвы | 1.70% | 1.36% |
| Дневная вол-ть | 10.23% | 9.27% |
| Макс. просадка | -41.53% | -21.30% |
| Текущая просадка | -8.28% | -1.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYLD и XYLG
И RYLD, и XYLG имеют комиссию равную 0.60%.
Корреляция
Корреляция между RYLD и XYLG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RYLD c XYLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYLD и XYLG
Дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%, что больше доходности XYLG в 4.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 12.01% | 12.65% | 13.50% | 12.35% | 10.77% | 6.44% |
XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | 4.34% | 5.38% | 6.44% | 7.41% | 1.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RYLD и XYLG
Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки XYLG в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и XYLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RYLD и XYLG
Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что RYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.