Сравнение RYLD с XYLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG).
RYLD и XYLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г.. XYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Half BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RYLD и XYLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYLD и XYLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 1.10% | 5.65% | 10.13% | 0.27% | -13.03% | 22.13% | 14.51% |
XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | -2.15% | 12.93% | 22.31% | 18.16% | -15.46% | 23.81% | 12.13% |
Доходность по периодам
С начала года, RYLD показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у XYLG с доходностью -2.15%.
RYLD
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 12.15%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- —
XYLG
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 14.74%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYLD и XYLG
RYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XYLG в 0.35%.
Доходность на риск
RYLD vs. XYLG — Ранг доходности на риск
RYLD
XYLG
Сравнение RYLD c XYLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYLD | XYLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.90 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.41 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.32 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | 7.20 | -2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYLD | XYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.90 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.68 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.86 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между RYLD и XYLG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYLD и XYLG
Дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что меньше доходности XYLG в 14.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 12.09% | 12.00% | 12.03% | 12.64% | 13.49% | 12.35% | 10.76% | 6.43% |
XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | 14.65% | 13.94% | 23.65% | 4.90% | 6.43% | 7.40% | 1.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RYLD и XYLG
Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки XYLG в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и XYLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYLD | XYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.53% | -21.30% | -20.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -11.39% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.33% | -21.30% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -3.84% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.04% | -4.21% | -4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.08% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYLD и XYLG
Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что RYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYLD | XYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 4.85% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 7.74% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 16.40% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | 14.02% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 13.98% | +3.40% |