PortfoliosLab logo
Сравнение RYLD с XYLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RYLD и XYLG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности RYLD и XYLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.35%
57.47%
RYLD
XYLG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RYLD:

0.05

XYLG:

0.56

Коэф-т Сортино

RYLD:

0.19

XYLG:

0.90

Коэф-т Омега

RYLD:

1.03

XYLG:

1.14

Коэф-т Кальмара

RYLD:

0.04

XYLG:

0.56

Коэф-т Мартина

RYLD:

0.18

XYLG:

2.49

Индекс Язвы

RYLD:

4.41%

XYLG:

3.92%

Дневная вол-ть

RYLD:

17.17%

XYLG:

17.50%

Макс. просадка

RYLD:

-41.53%

XYLG:

-21.30%

Текущая просадка

RYLD:

-13.90%

XYLG:

-9.67%

Доходность по периодам

С начала года, RYLD показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у XYLG с доходностью -6.11%.


RYLD

С начала года

-7.72%

1 месяц

-4.88%

6 месяцев

-4.32%

1 год

0.01%

5 лет

8.42%

10 лет

N/A

XYLG

С начала года

-6.11%

1 месяц

-4.33%

6 месяцев

-3.31%

1 год

8.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RYLD и XYLG

И RYLD, и XYLG имеют комиссию равную 0.60%.


График комиссии RYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RYLD: 0.60%
График комиссии XYLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XYLG: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RYLD и XYLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RYLD
Ранг риск-скорректированной доходности RYLD, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYLD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

XYLG
Ранг риск-скорректированной доходности XYLG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XYLG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RYLD c XYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RYLD, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RYLD: 0.05
XYLG: 0.56
Коэффициент Сортино RYLD, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RYLD: 0.19
XYLG: 0.90
Коэффициент Омега RYLD, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RYLD: 1.03
XYLG: 1.14
Коэффициент Кальмара RYLD, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RYLD: 0.04
XYLG: 0.56
Коэффициент Мартина RYLD, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RYLD: 0.18
XYLG: 2.49

Показатель коэффициента Шарпа RYLD на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа XYLG равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLD и XYLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.05
0.56
RYLD
XYLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLD и XYLG

Дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%, что меньше доходности XYLG в 26.21%


TTM202420232022202120202019
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
13.36%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
26.21%23.65%4.90%6.44%7.40%1.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYLD и XYLG

Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки XYLG в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и XYLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.90%
-9.67%
RYLD
XYLG

Волатильность

Сравнение волатильности RYLD и XYLG

Текущая волатильность для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) составляет 12.57%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что RYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.57%
13.71%
RYLD
XYLG