PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYLD с XRMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYLD с XRMI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds from Global X - RYLD tracks the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index while XRMI tracks the Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RYLD returned 8.72%/yr vs 6.90%/yr for XRMI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RYLD и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYLD показывает доходность 9.51%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью 1.66%.

RYLD

1 день
-0.50%
1 месяц
2.12%
С начала года
9.51%
6 месяцев
8.37%
1 год
20.74%
3 года*
8.72%
5 лет*
2.45%
10 лет*
—

XRMI

1 день
-0.52%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.66%
6 месяцев
1.20%
1 год
9.03%
3 года*
6.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYLD и XRMI

2026 (YTD)20252024202320222021
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		9.51%5.65%10.13%0.27%-13.03%1.33%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		1.66%4.60%15.18%4.22%-14.06%2.26%

Correlation

The correlation between RYLD and XRMI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г.

0.66

The correlation between RYLD and XRMI has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RYLD и XRMI

Секторы
RYLD
XRMI

Технологии

19.0%
39.5%

Промышленность

18.0%
7.9%

Здравоохранение

16.3%
8.5%

Финансовые услуги

15.5%
11.6%

Потребительский циклический сектор

8.0%
9.5%

Недвижимость

5.9%
1.8%

Энергетика

5.4%
3.1%

Сырьевые материалы

4.7%
1.7%

Коммунальные услуги

2.8%
2.7%

Коммуникационные услуги

2.4%
10.3%

Потребительский защитный сектор

2.3%
4.6%

Технологии

RYLD
19.0%
XRMI
39.5%

Промышленность

RYLD
18.0%
XRMI
7.9%

Здравоохранение

RYLD
16.3%
XRMI
8.5%

Финансовые услуги

RYLD
15.5%
XRMI
11.6%

Потребительский циклический сектор

RYLD
8.0%
XRMI
9.5%

Недвижимость

RYLD
5.9%
XRMI
1.8%

Энергетика

RYLD
5.4%
XRMI
3.1%

Сырьевые материалы

RYLD
4.7%
XRMI
1.7%

Коммунальные услуги

RYLD
2.8%
XRMI
2.7%

Коммуникационные услуги

RYLD
2.4%
XRMI
10.3%

Потребительский защитный сектор

RYLD
2.3%
XRMI
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ
Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с JEPIXRMI с SPY

Доходность на риск

RYLD vs. XRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLD c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYLDXRMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.65

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.30

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.32

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

1.81

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.37

7.28

+6.09

RYLD vs. XRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLD на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XRMI равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLD и XRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYLD и XRMI

Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и XRMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYLDXRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.53%

-15.31%

-26.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-5.02%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-8.34%

-10.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.52%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-5.87%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.24%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLD и XRMI

Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) имеет более высокую волатильность в 2.00% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что RYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYLDXRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

1.71%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

4.44%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

5.52%

+5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

6.91%

+7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

6.91%

+10.24%

Сравнение комиссий RYLD и XRMI

И RYLD, и XRMI имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLD и XRMI

Дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что меньше доходности XRMI в 12.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.73%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.73%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYLD and XRMI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYLD has higher volatility (2.00%) compared to XRMI (1.71%). In terms of maximum drawdown, RYLD dropped -41.53% vs XRMI's -15.31%.

On 3-year performance, RYLD leads with 8.72% vs 6.90% for XRMI. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, XRMI has been the lower-risk option at 1.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RYLD has performed better with a 8.72% return vs 6.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RYLD and XRMI have the same expense ratio: 0.60% per year.

XRMI has the higher dividend yield at 12.73%, compared with 11.73% for RYLD.

RYLD tracks CBOE Russell 2000 BuyWrite Index, while XRMI tracks Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index.

RYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYLD и XRMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор