PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYLD с WTMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYLD с WTMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) and WTMF (WisdomTree Managed Futures Strategy Fund) are both Hedge Fund funds - RYLD tracks the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index while WTMF tracks the WisdomTree Managed Futures Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RYLD returned 2.69%/yr vs 6.17%/yr for WTMF. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. RYLD charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for WTMF.

Доходность

Сравнение доходности RYLD и WTMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RYLD показывает доходность 8.33%, а WTMF немного выше – 8.50%.

RYLD

1 день
-0.19%
1 месяц
2.78%
С начала года
8.33%
6 месяцев
9.14%
1 год
21.47%
3 года*
7.45%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—

WTMF

1 день
-0.02%
1 месяц
1.05%
С начала года
8.50%
6 месяцев
8.44%
1 год
22.55%
3 года*
9.77%
5 лет*
6.17%
10 лет*
3.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYLD и WTMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		8.33%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%-0.44%8.92%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		8.50%12.17%3.20%16.72%-6.52%9.48%0.48%-4.13%

Correlation

The correlation between RYLD and WTMF is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2019 г.

0.27

Over the past year, RYLD and WTMF have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов RYLD и WTMF

Секторы
RYLD
WTMF

Финансовые услуги

104.9%
15.8%

Промышленность

17.5%
17.7%

Технологии

16.8%
17.0%

Здравоохранение

16.5%
16.5%

Потребительский циклический сектор

8.4%
8.4%

Недвижимость

6.2%
6.1%

Энергетика

6.2%
6.1%

Сырьевые материалы

4.8%
4.8%

Коммунальные услуги

2.9%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.4%

Потребительский защитный сектор

2.4%
2.4%

Финансовые услуги

RYLD
104.9%
WTMF
15.8%

Промышленность

RYLD
17.5%
WTMF
17.7%

Технологии

RYLD
16.8%
WTMF
17.0%

Здравоохранение

RYLD
16.5%
WTMF
16.5%

Потребительский циклический сектор

RYLD
8.4%
WTMF
8.4%

Недвижимость

RYLD
6.2%
WTMF
6.1%

Энергетика

RYLD
6.2%
WTMF
6.1%

Сырьевые материалы

RYLD
4.8%
WTMF
4.8%

Коммунальные услуги

RYLD
2.9%
WTMF
2.9%

Коммуникационные услуги

RYLD
2.5%
WTMF
2.4%

Потребительский защитный сектор

RYLD
2.4%
WTMF
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ
Часто сравнивают с WTMF:
WTMF с DBMFWTMF с CTAWTMF с KMLMWTMF с SPYWTMF с VOOWTMF с FMFWTMF с OILK

Доходность на риск

RYLD vs. WTMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
WTMF
Ранг доходности на риск WTMF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTMF: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTMF: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTMF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTMF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLD c WTMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYLDWTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.62

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.60

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.51

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

5.61

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.86

25.08

-11.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYLD vs. WTMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLD на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTMF равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLD и WTMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYLDWTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.62

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.66

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.15

+0.16

Просадки

Сравнение просадок RYLD и WTMF

Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки WTMF в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и WTMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYLDWTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.53%

-30.79%

-10.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-4.04%

-2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-9.93%

-9.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.33%

-13.21%

-8.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.13%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-17.71%

+8.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

0.90%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLD и WTMF

Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что RYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYLDWTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

1.61%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

6.84%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.67%

8.63%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

9.46%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

8.07%

+9.13%

Сравнение комиссий RYLD и WTMF

RYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии WTMF в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLD и WTMF

Дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.65%, что больше доходности WTMF в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.65%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%0.00%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		2.80%3.04%3.57%4.74%5.29%14.71%0.47%1.63%3.59%

Часто задаваемые вопросы

RYLD and WTMF have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYLD has higher volatility (2.02%) compared to WTMF (1.61%). In terms of maximum drawdown, RYLD dropped -41.53% vs WTMF's -30.79%.

On 5-year performance, WTMF leads with 6.17% vs 2.69% for RYLD. On fees, RYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, WTMF has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WTMF has performed better with a 6.17% return vs 2.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for WTMF.

RYLD has the higher dividend yield at 11.65%, compared with 2.80% for WTMF.

RYLD tracks CBOE Russell 2000 BuyWrite Index, while WTMF tracks WisdomTree Managed Futures Index. They also come from different issuers: Global X and WisdomTree. Their fees differ too: 0.60% for RYLD and 0.65% for WTMF.

WTMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYLD и WTMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор