Сравнение RYLD с WTMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF).
RYLD и WTMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г.. WTMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Managed Futures Index. Фонд был запущен 5 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RYLD и WTMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYLD и WTMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 0.70% | 5.65% | 10.13% | 0.27% | -13.03% | 22.13% | -0.44% | 8.92% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 4.38% | 12.17% | 3.20% | 16.72% | -6.52% | 9.48% | 0.48% | -4.13% |
Доходность по периодам
С начала года, RYLD показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у WTMF с доходностью 4.38%.
RYLD
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 5.49%
- 1 год
- 11.70%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
WTMF
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 4.38%
- 6 месяцев
- 7.96%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 3.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYLD и WTMF
RYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии WTMF в 0.65%.
Доходность на риск
RYLD vs. WTMF — Ранг доходности на риск
RYLD
WTMF
Сравнение RYLD c WTMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYLD | WTMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 2.10 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 2.87 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.39 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 4.66 | -3.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 17.86 | -13.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYLD | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 2.10 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.69 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.12 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между RYLD и WTMF составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYLD и WTMF
Дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.14%, что больше доходности WTMF в 2.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 12.14% | 12.00% | 12.03% | 12.64% | 13.49% | 12.35% | 10.76% | 6.43% | 0.00% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 2.92% | 3.04% | 3.57% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок RYLD и WTMF
Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки WTMF в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и WTMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYLD | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.53% | -30.79% | -10.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -4.11% | -8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.33% | -13.21% | -8.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -1.25% | -3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.04% | -17.91% | +8.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 1.07% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYLD и WTMF
Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что RYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYLD | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 3.38% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 7.51% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 9.49% | +6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | 9.59% | +4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 8.10% | +9.28% |