PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYLD с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYLD с SHLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).

RYLD и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RYLD и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYLD и SHLD

2026 (YTD)202520242023
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		1.10%5.65%10.13%-0.28%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		13.41%74.16%35.03%12.89%

Доходность по периодам

С начала года, RYLD показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.

RYLD

1 день
0.40%
1 месяц
-3.62%
С начала года
1.10%
6 месяцев
5.56%
1 год
12.15%
3 года*
6.22%
5 лет*
2.30%
10 лет*
—

SHLD

1 день
3.73%
1 месяц
-4.67%
С начала года
13.41%
6 месяцев
5.02%
1 год
56.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с NATO.L

Сравнение комиссий RYLD и SHLD

RYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
SHLD
Global X Defense Tech ETF

Доходность на риск

RYLD vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLD c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYLDSHLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

2.22

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

2.89

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

3.90

-2.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.78

11.34

-6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYLD vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLD на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа SHLD равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLD и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYLDSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.22

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

2.62

-2.36

Корреляция

Корреляция между RYLD и SHLD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLD и SHLD

Дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что больше доходности SHLD в 0.48%

TTM2025202420232022202120202019
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		12.09%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.48%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYLD и SHLD

Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и SHLD.

Загрузка...

Показатели просадок

RYLDSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.53%

-15.06%

-26.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-15.06%

+2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-5.82%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-2.58%

-6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

5.18%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLD и SHLD

Текущая волатильность для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) составляет 5.22%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что RYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYLDSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

9.74%

-4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

18.64%

-9.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

25.64%

-9.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

20.81%

-6.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

20.81%

-3.43%