Сравнение RYLD с QTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR).
RYLD и QTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г.. QTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RYLD и QTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYLD и QTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 1.10% | 5.65% | 10.13% | 0.27% | -13.03% | 1.74% |
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | -6.22% | 14.52% | 21.46% | 45.53% | -29.94% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, RYLD показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у QTR с доходностью -6.22%.
RYLD
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 12.15%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- —
QTR
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -6.22%
- 6 месяцев
- -5.45%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYLD и QTR
И RYLD, и QTR имеют комиссию равную 0.60%.
Доходность на риск
RYLD vs. QTR — Ранг доходности на риск
RYLD
QTR
Сравнение RYLD c QTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYLD | QTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.06 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.59 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.49 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | 5.22 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYLD | QTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.06 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.41 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между RYLD и QTR составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYLD и QTR
Дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что меньше доходности QTR в 20.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 12.09% | 12.00% | 12.03% | 12.64% | 13.49% | 12.35% | 10.76% | 6.43% |
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 20.02% | 18.77% | 0.50% | 0.53% | 0.36% | 1.90% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RYLD и QTR
Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки QTR в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и QTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYLD | QTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.53% | -31.72% | -9.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -12.29% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -9.70% | +5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.04% | -9.10% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 3.50% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYLD и QTR
Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) имеют волатильность 5.22% и 5.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYLD | QTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 5.04% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 10.86% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 16.47% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | 18.16% | -3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 18.16% | -0.78% |