PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYLD с QQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYLD с QQA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. RYLD is passively managed, while QQA is actively managed. Over the past year, RYLD returned 24.20% vs 23.17% for QQA. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RYLD charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for QQA.

Доходность

Сравнение доходности RYLD и QQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYLD показывает доходность 14.18%, что значительно выше, чем у QQA с доходностью 12.61%.

RYLD

1 день
0.00%
1 месяц
2.51%
6 месяцев
11.58%
С начала года
14.18%
1 год
24.20%
3 года*
8.92%
5 лет*
3.32%
10 лет*
—
Всё время*
6.04%

QQA

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.50%
6 месяцев
13.38%
С начала года
12.61%
1 год
23.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QQA

Invesco QQQ Income Advantage ETF
$7.33M$7.15M$6.96M

RYLD

Global X Russell 2000 Covered Call ETF
$10.88M$9.80M$9.16M

Сравнение доходности по годам RYLD и QQA

2026 (YTD)20252024
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		14.18%5.65%7.00%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		12.61%17.24%5.92%

Correlation

The correlation between RYLD and QQA is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2024 г.

0.69

The correlation between RYLD and QQA has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RYLD и QQA

Секторы
RYLD
QQA

Здравоохранение

20.3%
3.6%

Финансовые услуги

17.8%
0.2%

Технологии

14.5%
60.9%

Промышленность

14.1%
2.7%

Потребительский циклический сектор

9.2%
10.7%

Недвижимость

6.8%
0.1%

Энергетика

5.5%
0.5%

Сырьевые материалы

4.4%
1.0%

Коммунальные услуги

2.8%
1.1%

Потребительский защитный сектор

2.6%
6.3%

Коммуникационные услуги

2.2%
13.1%

Здравоохранение

RYLD
20.3%
QQA
3.6%

Финансовые услуги

RYLD
17.8%
QQA
0.2%

Технологии

RYLD
14.5%
QQA
60.9%

Промышленность

RYLD
14.1%
QQA
2.7%

Потребительский циклический сектор

RYLD
9.2%
QQA
10.7%

Недвижимость

RYLD
6.8%
QQA
0.1%

Энергетика

RYLD
5.5%
QQA
0.5%

Сырьевые материалы

RYLD
4.4%
QQA
1.0%

Коммунальные услуги

RYLD
2.8%
QQA
1.1%

Потребительский защитный сектор

RYLD
2.6%
QQA
6.3%

Коммуникационные услуги

RYLD
2.2%
QQA
13.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ
Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с EFAAQQA с MSTYQQA с ROCQ

Доходность на риск

RYLD vs. QQA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RYLD c QQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYLDQQADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.52

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.14

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.27

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

2.66

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.83

9.73

+6.10

RYLD vs. QQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLD на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа QQA равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLD и QQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYLD и QQA

Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и QQA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYLDQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.53%

-19.73%

-21.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-8.76%

+2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.91%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-2.56%

-6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.39%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLD и QQA

Текущая волатильность для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) составляет 2.31%, в то время как у Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что RYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYLDQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

6.07%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

12.83%

-5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.42%

15.36%

-4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

18.72%

-4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

18.72%

-1.69%

Сравнение комиссий RYLD и QQA

RYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLD и QQA

Дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.43%, что больше доходности QQA в 9.83%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		9.83%9.78%4.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.43%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%

Часто задаваемые вопросы

RYLD and QQA have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQA has higher volatility (6.07%) compared to RYLD (2.31%). In terms of maximum drawdown, RYLD dropped -41.53% vs QQA's -19.73%.

On 1-year performance, RYLD leads with 24.20% vs 23.17% for QQA. On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RYLD has performed better with a 24.20% return vs 23.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for RYLD.

RYLD has the higher dividend yield at 11.43%, compared with 9.83% for QQA.

They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for RYLD and 0.29% for QQA.

RYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYLD и QQA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор