PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYLD с GOOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYLD с GOOY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. RYLD is passively managed, while GOOY is actively managed. Over the past year, RYLD returned 20.74% vs 83.00% for GOOY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. RYLD charges 0.60%/yr vs 0.99%/yr for GOOY.

Доходность

Сравнение доходности RYLD и GOOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RYLD показывает доходность 9.51%, а GOOY немного выше – 9.57%.

RYLD

1 день
-0.50%
1 месяц
2.12%
С начала года
9.51%
6 месяцев
8.37%
1 год
20.74%
3 года*
8.72%
5 лет*
2.45%
10 лет*
—

GOOY

1 день
-0.99%
1 месяц
-8.62%
С начала года
9.57%
6 месяцев
9.10%
1 год
83.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYLD и GOOY

2026 (YTD)202520242023
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		9.51%5.65%10.13%-2.35%
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF		9.57%53.95%12.58%-3.35%

Correlation

The correlation between RYLD and GOOY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2023 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ
Часто сравнивают с GOOY:
GOOY с GOOPGOOY с GOOGGOOY с GOOWGOOY с AMZYGOOY с GOOGLGOOY с NVDYGOOY с YMAG

Доходность на риск

RYLD vs. GOOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
GOOY
Ранг доходности на риск GOOY: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLD c GOOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYLDGOOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
3.53

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
4.67

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.60

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

5.17

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.37

18.36

-4.99

RYLD vs. GOOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLD на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа GOOY равного 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLD и GOOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYLD и GOOY

Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и GOOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYLDGOOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.53%

-24.40%

-17.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-16.15%

+9.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-11.86%

+11.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-6.28%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

4.54%

-2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLD и GOOY

Текущая волатильность для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) составляет 2.00%, в то время как у YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что RYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYLDGOOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

8.16%

-6.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

17.72%

-9.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

23.67%

-13.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

23.43%

-9.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

23.43%

-6.28%

Сравнение комиссий RYLD и GOOY

RYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GOOY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLD и GOOY

Дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что меньше доходности GOOY в 52.71%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF		52.71%41.50%36.74%7.90%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.73%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%

Часто задаваемые вопросы

RYLD and GOOY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOOY has higher volatility (8.16%) compared to RYLD (2.00%). In terms of maximum drawdown, RYLD dropped -41.53% vs GOOY's -24.40%.

On 1-year performance, GOOY leads with 83.00% vs 20.74% for RYLD. On fees, RYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GOOY has performed better with a 83.00% return vs 20.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for GOOY.

GOOY has the higher dividend yield at 52.71%, compared with 11.73% for RYLD.

They also come from different issuers: Global X and YieldMax. Their fees differ too: 0.60% for RYLD and 0.99% for GOOY.

GOOY currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYLD и GOOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор