PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYLD с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYLD с DTCR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - RYLD is a Hedge Fund fund tracking the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RYLD returned 2.69%/yr vs 15.53%/yr for DTCR. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYLD charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.

Доходность

Сравнение доходности RYLD и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYLD показывает доходность 8.33%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 52.56%.

RYLD

1 день
-0.19%
1 месяц
2.78%
С начала года
8.33%
6 месяцев
9.14%
1 год
21.47%
3 года*
7.45%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—

DTCR

1 день
-0.74%
1 месяц
11.31%
С начала года
52.56%
6 месяцев
54.49%
1 год
84.73%
3 года*
36.32%
5 лет*
15.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYLD и DTCR

2026 (YTD)202520242023202220212020
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		8.33%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%11.38%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		52.56%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%5.81%

Correlation

The correlation between RYLD and DTCR is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г.

0.57

The correlation between RYLD and DTCR has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RYLD и DTCR

Секторы
RYLD
DTCR

Финансовые услуги

104.9%

-

Промышленность

17.5%

-

Технологии

16.8%
40.8%

Здравоохранение

16.5%

-

Потребительский циклический сектор

8.4%

-

Недвижимость

6.2%
56.8%

Энергетика

6.2%

-

Сырьевые материалы

4.8%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.5%
2.5%

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Финансовые услуги

RYLD
104.9%
DTCR

-

Промышленность

RYLD
17.5%
DTCR

-

Технологии

RYLD
16.8%
DTCR
40.8%

Здравоохранение

RYLD
16.5%
DTCR

-

Потребительский циклический сектор

RYLD
8.4%
DTCR

-

Недвижимость

RYLD
6.2%
DTCR
56.8%

Энергетика

RYLD
6.2%
DTCR

-

Сырьевые материалы

RYLD
4.8%
DTCR

-

Коммунальные услуги

RYLD
2.9%
DTCR

-

Коммуникационные услуги

RYLD
2.5%
DTCR
2.5%

Потребительский защитный сектор

RYLD
2.4%
DTCR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ
Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPI

Доходность на риск

RYLD vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLD c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYLDDTCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
3.90

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
4.71

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.61

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

6.61

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.86

20.78

-6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYLD vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLD на текущий момент составляет 2.03, что ниже коэффициента Шарпа DTCR равного 3.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLD и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYLDDTCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

3.90

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.72

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.76

-0.45

Просадки

Сравнение просадок RYLD и DTCR

Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и DTCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYLDDTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.53%

-38.98%

-2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-12.89%

+6.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-24.96%

+5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.33%

-38.98%

+17.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.74%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-12.37%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

4.09%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLD и DTCR

Текущая волатильность для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) составляет 2.02%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что RYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYLDDTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

7.16%

-5.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

16.92%

-9.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.67%

21.84%

-11.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

21.83%

-7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

21.90%

-4.70%

Сравнение комиссий RYLD и DTCR

RYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLD и DTCR

Дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.65%, что больше доходности DTCR в 0.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%0.00%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.65%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%

Часто задаваемые вопросы

RYLD and DTCR have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTCR has higher volatility (7.16%) compared to RYLD (2.02%). In terms of maximum drawdown, RYLD dropped -41.53% vs DTCR's -38.98%.

On 5-year performance, DTCR leads with 15.53% vs 2.69% for RYLD. On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DTCR has performed better with a 15.53% return vs 2.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for RYLD.

RYLD has the higher dividend yield at 11.65%, compared with 0.72% for DTCR.

RYLD is categorized as Hedge Fund, while DTCR is REIT. RYLD tracks CBOE Russell 2000 BuyWrite Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.60% for RYLD and 0.50% for DTCR.

DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.90 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYLD и DTCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор