PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYLD с BUYW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYLD с BUYW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. RYLD is passively managed, while BUYW is actively managed. Over the past 3 years, RYLD returned 8.72%/yr vs 8.68%/yr for BUYW. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYLD charges 0.60%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.

Доходность

Сравнение доходности RYLD и BUYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Main Buywrite ETF (BUYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYLD показывает доходность 9.51%, что значительно выше, чем у BUYW с доходностью 3.75%.

RYLD

1 день
-0.50%
1 месяц
2.12%
С начала года
9.51%
6 месяцев
8.37%
1 год
20.74%
3 года*
8.72%
5 лет*
2.45%
10 лет*
—

BUYW

1 день
0.35%
1 месяц
0.35%
С начала года
3.75%
6 месяцев
4.11%
1 год
9.91%
3 года*
8.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYLD и BUYW

2026 (YTD)2025202420232022
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		9.51%5.65%10.13%0.27%-4.08%
BUYW
Main Buywrite ETF		3.75%9.08%9.82%12.80%1.94%

Correlation

The correlation between RYLD and BUYW is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2022 г.

0.55

The correlation between RYLD and BUYW shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RYLD и BUYW

Секторы
RYLD
BUYW

Технологии

19.0%
26.6%

Промышленность

18.0%
4.4%

Здравоохранение

16.3%
13.0%

Финансовые услуги

15.5%
14.5%

Потребительский циклический сектор

8.0%
6.4%

Недвижимость

5.9%
0.9%

Энергетика

5.4%
12.7%

Сырьевые материалы

4.7%
1.0%

Коммунальные услуги

2.8%
1.2%

Коммуникационные услуги

2.4%
16.4%

Потребительский защитный сектор

2.3%
3.0%

Технологии

RYLD
19.0%
BUYW
26.6%

Промышленность

RYLD
18.0%
BUYW
4.4%

Здравоохранение

RYLD
16.3%
BUYW
13.0%

Финансовые услуги

RYLD
15.5%
BUYW
14.5%

Потребительский циклический сектор

RYLD
8.0%
BUYW
6.4%

Недвижимость

RYLD
5.9%
BUYW
0.9%

Энергетика

RYLD
5.4%
BUYW
12.7%

Сырьевые материалы

RYLD
4.7%
BUYW
1.0%

Коммунальные услуги

RYLD
2.8%
BUYW
1.2%

Коммуникационные услуги

RYLD
2.4%
BUYW
16.4%

Потребительский защитный сектор

RYLD
2.3%
BUYW
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Main Buywrite ETF

Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ
Часто сравнивают с BUYW:
BUYW с GPIQBUYW с JEPIBUYW с ROCYBUYW с FTHIBUYW с BUFFBUYW с PBPBUYW с PUTW

Доходность на риск

RYLD vs. BUYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BUYW
Ранг доходности на риск BUYW: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYW: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYW: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYW: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLD c BUYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYLDBUYWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.06

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.13

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

3.84

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.37

20.54

-7.17

RYLD vs. BUYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLD на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUYW равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLD и BUYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYLD и BUYW

Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и BUYW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYLDBUYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.53%

-9.36%

-32.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-2.59%

-3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-9.36%

-9.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

0.00%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-0.60%

-8.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

0.48%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLD и BUYW

Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) имеет более высокую волатильность в 2.00% по сравнению с Main Buywrite ETF (BUYW) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что RYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYLDBUYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

1.21%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

3.84%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

4.84%

+5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

8.43%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

8.43%

+8.72%

Сравнение комиссий RYLD и BUYW

RYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLD и BUYW

Дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности BUYW в 5.89%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BUYW
Main Buywrite ETF		5.89%5.89%5.93%5.95%0.50%0.00%0.00%0.00%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.73%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%

Часто задаваемые вопросы

RYLD and BUYW have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYLD has higher volatility (2.00%) compared to BUYW (1.21%). In terms of maximum drawdown, RYLD dropped -41.53% vs BUYW's -9.36%.

On 3-year performance, RYLD leads with 8.72% vs 8.68% for BUYW. On fees, RYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BUYW has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RYLD has performed better with a 8.72% return vs 8.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.

RYLD has the higher dividend yield at 11.73%, compared with 5.89% for BUYW.

They also come from different issuers: Global X and Main Funds. Their fees differ too: 0.60% for RYLD and 1.29% for BUYW.

BUYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYLD и BUYW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор