PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYLD с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYLD с BOTZ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both exchange-traded funds - RYLD is a Derivative Income fund tracking the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index, while BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RYLD returned 2.45%/yr vs 1.10%/yr for BOTZ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYLD charges 0.60%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.

Доходность

Сравнение доходности RYLD и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYLD показывает доходность 9.51%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью 1.13%.

RYLD

1 день
-0.50%
1 месяц
2.12%
С начала года
9.51%
6 месяцев
8.37%
1 год
20.74%
3 года*
8.72%
5 лет*
2.45%
10 лет*
—

BOTZ

1 день
-4.41%
1 месяц
-9.06%
С начала года
1.13%
6 месяцев
0.29%
1 год
20.00%
3 года*
9.83%
5 лет*
1.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYLD и BOTZ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		9.51%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%-0.44%8.86%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		1.13%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%51.92%1.35%

Correlation

The correlation between RYLD and BOTZ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2019 г.

0.73

The correlation between RYLD and BOTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RYLD и BOTZ

Секторы
RYLD
BOTZ

Технологии

19.0%
31.8%

Промышленность

18.0%
49.3%

Здравоохранение

16.3%
8.0%

Финансовые услуги

15.5%
0.9%

Потребительский циклический сектор

8.0%
6.4%

Недвижимость

5.9%

-

Энергетика

5.4%
0.5%

Сырьевые материалы

4.7%
0.0%

Коммунальные услуги

2.8%
0.0%

Коммуникационные услуги

2.4%
4.4%

Потребительский защитный сектор

2.3%
0.0%

Технологии

RYLD
19.0%
BOTZ
31.8%

Промышленность

RYLD
18.0%
BOTZ
49.3%

Здравоохранение

RYLD
16.3%
BOTZ
8.0%

Финансовые услуги

RYLD
15.5%
BOTZ
0.9%

Потребительский циклический сектор

RYLD
8.0%
BOTZ
6.4%

Недвижимость

RYLD
5.9%
BOTZ

-

Энергетика

RYLD
5.4%
BOTZ
0.5%

Сырьевые материалы

RYLD
4.7%
BOTZ
0.0%

Коммунальные услуги

RYLD
2.8%
BOTZ
0.0%

Коммуникационные услуги

RYLD
2.4%
BOTZ
4.4%

Потребительский защитный сектор

RYLD
2.3%
BOTZ
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Доходность на риск

RYLD vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLD c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYLDBOTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
0.79

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
1.26

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.15

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

1.04

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.37

3.34

+10.03

RYLD vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLD на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLD и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYLD и BOTZ

Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и BOTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYLDBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.53%

-55.54%

+14.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-19.34%

+13.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-29.02%

+9.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.33%

-55.54%

+34.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-11.99%

+11.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-18.27%

+9.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

6.01%

-4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLD и BOTZ

Текущая волатильность для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) составляет 2.00%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) волатильность равна 10.19%. Это указывает на то, что RYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYLDBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

10.19%

-8.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

20.13%

-12.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

25.54%

-14.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

27.03%

-12.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

25.83%

-8.68%

Сравнение комиссий RYLD и BOTZ

RYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLD и BOTZ

Дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности BOTZ в 0.65%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.65%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.73%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYLD and BOTZ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOTZ has higher volatility (10.19%) compared to RYLD (2.00%). In terms of maximum drawdown, RYLD dropped -41.53% vs BOTZ's -55.54%.

On 5-year performance, RYLD leads with 2.45% vs 1.10% for BOTZ. On fees, RYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RYLD has performed better with a 2.45% return vs 1.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for BOTZ.

RYLD has the higher dividend yield at 11.73%, compared with 0.65% for BOTZ.

RYLD is categorized as Derivative Income, while BOTZ is Robotics. RYLD tracks CBOE Russell 2000 BuyWrite Index, while BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Their fees differ too: 0.60% for RYLD and 0.68% for BOTZ.

RYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYLD и BOTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор