PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYLD с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYLD с BOTZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ).

RYLD и BOTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г.. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RYLD и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYLD и BOTZ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		1.10%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%-0.44%8.92%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		-6.43%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%51.92%2.05%

Доходность по периодам

С начала года, RYLD показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью -6.43%.

RYLD

1 день
0.40%
1 месяц
-3.62%
С начала года
1.10%
6 месяцев
5.56%
1 год
12.15%
3 года*
6.22%
5 лет*
2.30%
10 лет*
—

BOTZ

1 день
2.05%
1 месяц
-11.23%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
-4.66%
1 год
19.21%
3 года*
10.33%
5 лет*
0.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Сравнение комиссий RYLD и BOTZ

RYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.

BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Доходность на риск

RYLD vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 4848
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLD c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYLDBOTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.69

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.19

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.03

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.78

3.71

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYLD vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLD на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOTZ равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLD и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYLDBOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.69

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.01

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.37

-0.11

Корреляция

Корреляция между RYLD и BOTZ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLD и BOTZ

Дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что больше доходности BOTZ в 0.70%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		12.09%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%0.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.70%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок RYLD и BOTZ

Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и BOTZ.

Загрузка...

Показатели просадок

RYLDBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.53%

-55.54%

+14.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-19.34%

+7.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.33%

-55.54%

+34.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-14.52%

+10.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-18.56%

+9.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

5.37%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLD и BOTZ

Текущая волатильность для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) составляет 5.22%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что RYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYLDBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

8.79%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

17.74%

-8.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

27.79%

-11.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

26.52%

-12.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

25.68%

-8.30%