PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYJUX с RYURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYJUX с RYURX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYJUX (Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYJUX is a Inverse Bonds fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYJUX returned 3.87%/yr vs -12.69%/yr for RYURX. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. RYJUX charges 4.28%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.

Доходность

Сравнение доходности RYJUX и RYURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund (RYJUX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYJUX показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции RYJUX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 3.87% против -12.69% соответственно.

RYJUX

1 день
-0.12%
1 месяц
2.40%
6 месяцев
4.79%
С начала года
4.23%
1 год
2.26%
3 года*
9.21%
5 лет*
13.11%
10 лет*
3.87%

RYURX

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.40%
6 месяцев
-6.77%
С начала года
-7.91%
1 год
-13.68%
3 года*
-11.53%
5 лет*
-8.67%
10 лет*
-12.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYJUX и RYURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYJUX
Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund		4.23%2.24%18.01%4.58%45.99%1.31%-21.12%-12.94%4.03%-8.97%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-7.91%-11.41%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%

Correlation

The correlation between RYJUX and RYURX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1996 г.

-0.19

The correlation between RYJUX and RYURX shifts across timeframes, from -0.19 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYJUX:
RYJUX с RRPIXRYJUX с RYILXRYJUX с AFBIXRYJUX с RTPIXRYJUX с DXHYXRYJUX с DXKLXRYJUX с DXKSX
Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с URPIXRYURX с RYTPXRYURX с VOORYURX с BRPIXRYURX с DRCVXRYURX с PSTIXRYURX с RYCLX

Доходность на риск

RYJUX vs. RYURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYJUX
Ранг доходности на риск RYJUX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYJUX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYJUX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYJUX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYJUX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYJUX: 55
Ранг коэф-та Мартина
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYJUX c RYURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund (RYJUX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYJUXRYURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
-1.12

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.40
-1.60

+1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.83

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

-0.87

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.72

-1.64

+2.36

RYJUX vs. RYURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYJUX на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа RYURX равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYJUX и RYURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYJUX и RYURX

Максимальная просадка RYJUX за все время составила -85.46%, что меньше максимальной просадки RYURX в -96.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYJUX и RYURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYJUXRYURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.46%

-96.72%

+11.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-16.08%

+9.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.72%

-38.48%

+21.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.72%

-44.10%

+27.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.57%

-75.17%

+32.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.93%

-96.69%

+27.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.91%

-69.01%

+18.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

8.50%

-5.45%

Волатильность

Сравнение волатильности RYJUX и RYURX

Текущая волатильность для Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund (RYJUX) составляет 2.49%, в то время как у Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что RYJUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYJUXRYURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

3.64%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

9.94%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.05%

12.49%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

17.11%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

18.09%

-2.21%

Сравнение комиссий RYJUX и RYURX

RYJUX берет комиссию в 4.28%, что несколько больше комиссии RYURX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYJUX и RYURX

Дивидендная доходность RYJUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности RYURX в 4.15%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYJUX
Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund		4.26%4.44%7.75%1.26%0.00%0.00%0.37%0.00%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.15%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%

Часто задаваемые вопросы

RYJUX and RYURX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYURX has higher volatility (3.64%) compared to RYJUX (2.49%). In terms of maximum drawdown, RYJUX dropped -85.46% vs RYURX's -96.72%.

RYJUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYJUX и RYURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор