Сравнение RYJUX с AFBIX
RYJUX (Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund) and AFBIX (Access Flex Bear High Yield ProFund) are both Inverse Bonds funds. Over the past 10 years, RYJUX returned 3.15%/yr vs -4.42%/yr for AFBIX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. RYJUX charges 4.28%/yr vs 1.78%/yr for AFBIX.
Доходность
Сравнение доходности RYJUX и AFBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYJUX показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у AFBIX с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции RYJUX превзошли акции AFBIX по среднегодовой доходности: 3.15% против -4.42% соответственно.
RYJUX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 0.69%
- 3 года*
- 8.96%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 3.15%
AFBIX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- -4.16%
- 3 года*
- -4.55%
- 5 лет*
- -2.12%
- 10 лет*
- -4.42%
Сравнение доходности по годам RYJUX и AFBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYJUX Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund | 2.26% | 2.24% | 18.01% | 4.58% | 45.99% | 1.31% | -21.12% | -12.94% | 4.03% | -8.97% |
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | -1.02% | -5.24% | -3.07% | -6.30% | 8.01% | -4.55% | -6.63% | -12.62% | -0.42% | -4.51% |
Correlation
The correlation between RYJUX and AFBIX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г. | 0.08 |
Over the past year, RYJUX and AFBIX have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYJUX vs. AFBIX — Ранг доходности на риск
RYJUX
AFBIX
Сравнение RYJUX c AFBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund (RYJUX) и Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYJUX | AFBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.82 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -1.00 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | -1.51 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYJUX | AFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | -1.14 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | -0.29 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | -0.56 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | -0.95 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок RYJUX и AFBIX
Максимальная просадка RYJUX за все время составила -85.46%, примерно равная максимальной просадке AFBIX в -82.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYJUX и AFBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYJUX | AFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.46% | -82.03% | -3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.75% | -4.36% | -2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.72% | -17.40% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.72% | -21.36% | +4.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.57% | -36.43% | -6.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.52% | -82.03% | +12.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.84% | -57.78% | +6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.88% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYJUX и AFBIX
Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund (RYJUX) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что RYJUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYJUX | AFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 1.22% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.27% | 3.01% | +3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.51% | 3.81% | +5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 7.29% | +8.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 7.91% | +8.07% |
Сравнение комиссий RYJUX и AFBIX
RYJUX берет комиссию в 4.28%, что несколько больше комиссии AFBIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYJUX и AFBIX
Дивидендная доходность RYJUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, тогда как AFBIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
RYJUX Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund | 4.34% | 4.44% | 7.75% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
RYJUX and AFBIX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYJUX has higher volatility (2.70%) compared to AFBIX (1.22%). In terms of maximum drawdown, RYJUX dropped -85.46% vs AFBIX's -82.03%.
RYJUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYJUX и AFBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор