Сравнение RYJUX с AFBIX

С начала года, RYJUX показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у AFBIX с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции RYJUX превзошли акции AFBIX по среднегодовой доходности: 2.78% против -4.39% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RYJUX берет комиссию в 4.28%, что несколько больше комиссии AFBIX в 1.78%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund (RYJUX) и Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYJUX на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа AFBIX равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYJUX и AFBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RYJUX и AFBIX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность RYJUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, тогда как AFBIX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка RYJUX за все время составила -85.46%, примерно равная максимальной просадке AFBIX в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYJUX и AFBIX.

Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund (RYJUX) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что RYJUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.