- ISIN
- US7835547024
- CUSIP
- 783554702
- Эмитент
- Rydex Funds
- Дата выпуска
- 2 мар. 1995 г.
- Категория
- Inverse Bonds
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RYJUX
Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund (RYJUX) прибавил 5.8% с начала года. Текущая цена акции RYJUX — $204. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RYJUX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,914.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund (RYJUX) показал доход в 5.76% с начала года и 7.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RYJUX составила 4.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 3.11%
- 6 месяцев
- 4.28%
- С начала года
- 5.76%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 4.02%
- Всё время*
- -3.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность RYJUX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.19%.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -19.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении RYJUX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -8.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.03% | -3.97% | 4.29% | 1.32% | -0.03% | -0.76% | 5.07% | -1.04% | 5.76% | ||||
| 2025 | 0.41% | -4.93% | 1.88% | 1.50% | 4.02% | -1.95% | 1.75% | 0.74% | -2.93% | -0.82% | 0.19% | 2.69% | 2.24% |
| 2024 | 3.56% | 2.71% | -0.02% | 7.76% | -1.99% | -1.24% | -2.78% | -1.50% | -1.12% | 6.39% | -1.51% | 7.22% | 18.01% |
| 2023 | -5.51% | 5.31% | -4.25% | 0.36% | 3.37% | 0.44% | 3.31% | 3.97% | 8.85% | 6.18% | -8.45% | -7.32% | 4.58% |
| 2022 | 4.54% | 1.04% | 5.21% | 11.25% | 1.94% | 1.20% | -2.71% | 4.52% | 9.30% | 7.29% | -6.50% | 2.66% | 45.99% |
| 2021 | 4.49% | 6.24% | 6.16% | -2.88% | -0.46% | -4.67% | -4.36% | 0.11% | 3.14% | -3.62% | -3.72% | 1.79% | 1.31% |
Метрики бенчмарка
Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund has an annualized alpha of -4.14%, beta of 0.21, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1996.
- This fund participated in 23.10% of S&P 500 Index downside but only 0.14% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.21 may look defensive, but with R2 of 0.07 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.07 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -4.14%
- Бета
- 0.21
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 0.14%
- Участие в снижении
- 23.10%
Комиссия
Комиссия RYJUX составляет 4.28%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RYJUX имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 18% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund (RYJUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYJUX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.32 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.50 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.58 | 10.58 | -8.00 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.58 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $8.58 | $8.58 | $15.29 | $2.28 | $0.00 | $0.00 | $0.44 |
Дивидендный доход | 4.20% | 4.44% | 7.75% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.58 | $8.58 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $15.29 | $15.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.28 | $2.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund показал максимальную просадку в 85.46%, зарегистрированную 4 авг. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund составляет 68.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-85.46%авг. 2020 г. | 20y 6mo | — | 26y 6moянв. 2000 г. - сейчас | — |
-20.46%окт. 1998 г. | 2y 3mo | 1y 2mo | 3y 6moиюнь 1996 г. - дек. 1999 г. | — |
-3.08%май 1996 г. | 16d | 20d | 1mo 6dмай 1996 г. - июнь 1996 г. | — |
-2.40%янв. 1996 г. | 8d | 28d | 1mo 6dянв. 1996 г. - февр. 1996 г. | — |
-2.09%апр. 1996 г. | 10d | 10d | 20dапр. 1996 г. - май 1996 г. | — |
Показатели просадок
| RYJUX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.46% | -56.78% | -28.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | -9.10% | +2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.72% | -18.90% | +2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.72% | -25.43% | +8.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.57% | -33.92% | -8.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.48% | -0.17% | -68.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.94% | -10.69% | -40.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.14% | +0.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RYJUX
Добавьте Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RYJUX