- ISIN
- US7835547024
- CUSIP
- 783554702
- Эмитент
- Rydex Funds
- Дата выпуска
- 2 мар. 1995 г.
- Категория
- Inverse Bonds
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RYJUX
Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund (RYJUX) прибавил 2.3% с начала года. Текущая цена акции RYJUX — $198. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RYJUX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,665.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund (RYJUX) показал доход в 2.26% с начала года и 0.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RYJUX составила 3.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 0.69%
- 3 года*
- 8.96%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 3.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RYJUX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.20%.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -19.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении RYJUX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -8.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.03% | -3.97% | 4.29% | 1.32% | -0.03% | -0.23% | 2.26% | ||||||
| 2025 | 0.41% | -4.93% | 1.88% | 1.50% | 4.02% | -1.95% | 1.75% | 0.74% | -2.93% | -0.82% | 0.19% | 2.69% | 2.24% |
| 2024 | 3.56% | 2.71% | -0.02% | 7.76% | -1.99% | -1.24% | -2.78% | -1.50% | -1.12% | 6.39% | -1.51% | 7.22% | 18.01% |
| 2023 | -5.51% | 5.31% | -4.25% | 0.36% | 3.37% | 0.44% | 3.31% | 3.97% | 8.85% | 6.18% | -8.45% | -7.32% | 4.58% |
| 2022 | 4.54% | 1.04% | 5.21% | 11.25% | 1.94% | 1.20% | -2.71% | 4.52% | 9.30% | 7.29% | -6.50% | 2.66% | 45.99% |
| 2021 | 4.49% | 6.24% | 6.16% | -2.88% | -0.46% | -4.67% | -4.36% | 0.11% | 3.14% | -3.62% | -3.72% | 1.79% | 1.31% |
Метрики бенчмарка
Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund has an annualized alpha of -4.27%, beta of 0.21, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1996.
- This fund participated in 24.13% of S&P 500 Index downside but only 0.23% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.21 may look defensive, but with R2 of 0.07 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.07 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -4.27%
- Бета
- 0.21
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 0.23%
- Участие в снижении
- 24.13%
Комиссия
Комиссия RYJUX составляет 4.28%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RYJUX имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — в нижних 3% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund (RYJUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RYJUX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.41 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 2.93 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 13.52 | -13.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.58 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $8.58 | $8.58 | $15.29 | $2.28 | $0.00 | $0.00 | $0.44 |
Дивидендный доход | 4.34% | 4.44% | 7.75% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.58 | $8.58 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $15.29 | $15.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.28 | $2.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund показал максимальную просадку в 85.46%, зарегистрированную 4 авг. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund составляет 69.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -85.46%авг. 2020 г. | 20y 6mo | — | 26y 4moянв. 2000 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -20.46%окт. 1998 г. | 2y 3mo | 1y 2mo | 3y 6moиюнь 1996 г. - дек. 1999 г. |
Откат 1996 года1996 | -3.08%май 1996 г. | 16d | 20d | 1mo 6dмай 1996 г. - июнь 1996 г. |
Откат 1996 года1996 | -2.40%янв. 1996 г. | 8d | 28d | 1mo 6dянв. 1996 г. - февр. 1996 г. |
Откат 1996 года1996 | -2.09%апр. 1996 г. | 10d | 10d | 20dапр. 1996 г. - май 1996 г. |
Показатели просадок
| RYJUX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.46% | -56.78% | -28.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.75% | -9.10% | +2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.72% | -18.90% | +2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.72% | -25.43% | +8.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.57% | -33.92% | -8.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.52% | -0.74% | -68.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.84% | -10.72% | -40.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 1.97% | +0.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RYJUX
Добавьте Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RYJUX