PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYJUX с RTPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYJUX с RTPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYJUX (Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund) and RTPIX (ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund) are both Inverse Bonds funds. Over the past 10 years, RYJUX returned 3.15%/yr vs 0.94%/yr for RTPIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. RYJUX charges 4.28%/yr vs 1.78%/yr for RTPIX.

Доходность

Сравнение доходности RYJUX и RTPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund (RYJUX) и ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund (RTPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYJUX показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у RTPIX с доходностью 2.48%. За последние 10 лет акции RYJUX превзошли акции RTPIX по среднегодовой доходности: 3.15% против 0.94% соответственно.

RYJUX

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.71%
С начала года
2.26%
6 месяцев
4.03%
1 год
0.69%
3 года*
8.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
3.15%

RTPIX

1 день
-0.07%
1 месяц
0.07%
С начала года
2.48%
6 месяцев
3.23%
1 год
0.66%
3 года*
2.56%
5 лет*
4.48%
10 лет*
0.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYJUX и RTPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYJUX
Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund		2.26%2.24%18.01%4.58%45.99%1.31%-21.12%-12.94%4.03%-8.97%
RTPIX
ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund		2.48%-2.23%3.81%3.77%19.50%1.22%-11.86%-7.09%1.07%-3.06%

Correlation

The correlation between RYJUX and RTPIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.93

The correlation between RYJUX and RTPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund

ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund

Часто сравнивают с RYJUX:
RYJUX с RRPIXRYJUX с RYILXRYJUX с DXHYXRYJUX с AFBIXRYJUX с DXKLXRYJUX с DXKSXRYJUX с RMQAX
Часто сравнивают с RTPIX:
RTPIX с RYILXRTPIX с AFBIXRTPIX с DXKSXRTPIX с RRPIXRTPIX с BIPIXRTPIX с FNPIXRTPIX с PHPIX

Доходность на риск

RYJUX vs. RTPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYJUX
Ранг доходности на риск RYJUX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYJUX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYJUX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYJUX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYJUX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYJUX: 33
Ранг коэф-та Мартина
RTPIX
Ранг доходности на риск RTPIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTPIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTPIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTPIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTPIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTPIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYJUX c RTPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund (RYJUX) и ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund (RTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYJUXRTPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
0.14

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.19
0.23

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.03

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

0.20

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.29

0.37

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYJUX vs. RTPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYJUX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа RTPIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYJUX и RTPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYJUXRTPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

0.14

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.52

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.13

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

-0.20

-0.02

Просадки

Сравнение просадок RYJUX и RTPIX

Максимальная просадка RYJUX за все время составила -85.46%, что больше максимальной просадки RTPIX в -69.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYJUX и RTPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYJUXRTPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.46%

-69.27%

-16.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-3.74%

-3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.72%

-9.51%

-7.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.72%

-9.51%

-7.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.57%

-23.73%

-18.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.52%

-58.93%

-10.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.84%

-51.18%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

1.99%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности RYJUX и RTPIX

Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund (RYJUX) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund (RTPIX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что RYJUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYJUXRTPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

1.74%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.27%

3.71%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.51%

5.27%

+4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

8.61%

+7.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

7.49%

+8.49%

Сравнение комиссий RYJUX и RTPIX

RYJUX берет комиссию в 4.28%, что несколько больше комиссии RTPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYJUX и RTPIX

Дивидендная доходность RYJUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности RTPIX в 3.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RTPIX
ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund		3.42%3.50%0.00%6.68%0.00%0.00%0.00%0.58%
RYJUX
Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund		4.34%4.44%7.75%1.26%0.00%0.00%0.37%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, RYJUX and RTPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RYJUX has higher volatility (2.70%) compared to RTPIX (1.74%). In terms of maximum drawdown, RYJUX dropped -85.46% vs RTPIX's -69.27%.

RTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYJUX и RTPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор