Сравнение RYJUX с RRPIX
RYJUX (Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund) and RRPIX (ProFunds Rising Rates Opportunity Fund) are both Inverse Bonds funds. Over the past 10 years, RYJUX returned 3.15%/yr vs 1.54%/yr for RRPIX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. RYJUX charges 4.28%/yr vs 1.52%/yr for RRPIX.
Доходность
Сравнение доходности RYJUX и RRPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RYJUX показывает доходность 2.26%, а RRPIX немного выше – 2.30%. За последние 10 лет акции RYJUX превзошли акции RRPIX по среднегодовой доходности: 3.15% против 1.54% соответственно.
RYJUX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 0.69%
- 3 года*
- 8.96%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 3.15%
RRPIX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- -0.58%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение доходности по годам RYJUX и RRPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYJUX Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund | 2.26% | 2.24% | 18.01% | 4.58% | 45.99% | 1.31% | -21.12% | -12.94% | 4.03% | -8.97% |
RRPIX ProFunds Rising Rates Opportunity Fund | 2.30% | 0.93% | 13.26% | 2.52% | 56.59% | 0.66% | -26.80% | -17.37% | 4.15% | -11.94% |
Correlation
The correlation between RYJUX and RRPIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г. | 0.99 |
The correlation between RYJUX and RRPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYJUX vs. RRPIX — Ранг доходности на риск
RYJUX
RRPIX
Сравнение RYJUX c RRPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund (RYJUX) и ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYJUX | RRPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.00 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.05 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | -0.10 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYJUX | RRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | -0.04 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.50 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.08 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | -0.31 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок RYJUX и RRPIX
Максимальная просадка RYJUX за все время составила -85.46%, примерно равная максимальной просадке RRPIX в -89.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYJUX и RRPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYJUX | RRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.46% | -89.37% | +3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.75% | -8.73% | +1.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.72% | -20.95% | +4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.72% | -20.95% | +4.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.57% | -52.24% | +9.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.52% | -77.49% | +7.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.84% | -60.48% | +9.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 4.03% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYJUX и RRPIX
Текущая волатильность для Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund (RYJUX) составляет 2.70%, в то время как у ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что RYJUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYJUX | RRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 3.47% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.27% | 7.84% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.51% | 11.77% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 20.22% | -3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 19.85% | -3.87% |
Сравнение комиссий RYJUX и RRPIX
RYJUX берет комиссию в 4.28%, что несколько больше комиссии RRPIX в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYJUX и RRPIX
Дивидендная доходность RYJUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности RRPIX в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RRPIX ProFunds Rising Rates Opportunity Fund | 3.42% | 3.50% | 0.00% | 4.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.26% |
RYJUX Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund | 4.34% | 4.44% | 7.75% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, RYJUX and RRPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RRPIX has higher volatility (3.47%) compared to RYJUX (2.70%). In terms of maximum drawdown, RYJUX dropped -85.46% vs RRPIX's -89.37%.
RYJUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYJUX и RRPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор