PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYJUX с DXKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYJUX с DXKLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund (RYJUX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX).

RYJUX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 2 мар. 1995 г.. DXKLX управляется Direxion. Фонд был запущен 31 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности RYJUX и DXKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund (RYJUX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYJUX и DXKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYJUX
Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund		1.17%2.24%18.01%4.58%45.99%1.31%-21.12%-12.94%4.03%-8.97%
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund		-1.84%7.74%-7.56%-0.43%-29.87%-8.83%16.79%11.77%-1.10%2.73%

Доходность по периодам

С начала года, RYJUX показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у DXKLX с доходностью -1.84%. За последние 10 лет акции RYJUX превзошли акции DXKLX по среднегодовой доходности: 2.78% против -2.85% соответственно.

RYJUX

1 день
0.15%
1 месяц
3.30%
С начала года
1.17%
6 месяцев
3.45%
1 год
7.32%
3 года*
10.24%
5 лет*
10.26%
10 лет*
2.78%

DXKLX

1 день
0.29%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
-2.25%
1 год
0.04%
3 года*
-2.57%
5 лет*
-6.89%
10 лет*
-2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund

Часто сравнивают с RYJUX:
RYJUX с AFBIXRYJUX с DXKSXRYJUX с RTPIXRYJUX с RRPIXRYJUX с DXHYXRYJUX с RYILXRYJUX с RMQAX
Часто сравнивают с DXKLX:
DXKLX с MMTMDXKLX с ^TYXDXKLX с scybDXKLX с SCYBDXKLX с BMPIXDXKLX с DXKSXDXKLX с DXNLX

Сравнение комиссий RYJUX и DXKLX

RYJUX берет комиссию в 4.28%, что несколько больше комиссии DXKLX в 1.35%.

RYJUX
Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund

Доходность на риск

RYJUX vs. DXKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYJUX
Ранг доходности на риск RYJUX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYJUX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYJUX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYJUX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYJUX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYJUX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
DXKLX
Ранг доходности на риск DXKLX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXKLX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXKLX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXKLX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXKLX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXKLX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYJUX c DXKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund (RYJUX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYJUXDXKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.06

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

0.16

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.02

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

0.18

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.47

0.40

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYJUX vs. DXKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYJUX на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа DXKLX равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYJUX и DXKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYJUXDXKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.06

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

-0.49

+1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

-0.23

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.17

-0.40

Корреляция

Корреляция между RYJUX и DXKLX составляет -0.91. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYJUX и DXKLX

Дивидендная доходность RYJUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности DXKLX в 1.74%

TTM2025202420232022202120202019
RYJUX
Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund		4.39%4.44%7.75%1.26%0.00%0.00%0.37%0.00%
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund		1.74%13.38%1.11%0.00%0.00%0.00%4.39%7.54%

Просадки

Сравнение просадок RYJUX и DXKLX

Максимальная просадка RYJUX за все время составила -85.46%, что больше максимальной просадки DXKLX в -47.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYJUX и DXKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYJUXDXKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.46%

-47.64%

-37.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.60%

-6.32%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.08%

-42.57%

+25.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.57%

-47.64%

+5.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.84%

-41.11%

-28.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.74%

-14.80%

-35.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.82%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности RYJUX и DXKLX

Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund (RYJUX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) имеют волатильность 3.50% и 3.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYJUXDXKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

3.38%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.38%

5.61%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.15%

9.36%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

14.02%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

12.47%

+3.55%