PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYJUX с DXKLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYJUX с DXKLX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYJUX (Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund) and DXKLX (Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund) are both mutual funds - RYJUX is a Inverse Bonds fund managed by Rydex Funds, while DXKLX is a Leveraged Bonds fund managed by Direxion. Over the past 10 years, RYJUX returned 3.33%/yr vs -3.42%/yr for DXKLX. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. RYJUX charges 4.28%/yr vs 1.35%/yr for DXKLX.

Доходность

Сравнение доходности RYJUX и DXKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund (RYJUX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYJUX показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у DXKLX с доходностью -3.99%. За последние 10 лет акции RYJUX превзошли акции DXKLX по среднегодовой доходности: 3.33% против -3.42% соответственно.

RYJUX

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.85%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.45%
1 год
2.63%
3 года*
9.15%
5 лет*
11.68%
10 лет*
3.33%

DXKLX

1 день
0.19%
1 месяц
0.34%
С начала года
-3.99%
6 месяцев
-4.43%
1 год
-1.64%
3 года*
-2.04%
5 лет*
-7.82%
10 лет*
-3.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYJUX и DXKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYJUX
Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund		1.81%2.24%18.01%4.58%45.99%1.31%-21.12%-12.94%4.03%-8.97%
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund		-3.99%7.74%-7.56%-0.43%-29.87%-8.83%16.79%11.77%-1.10%2.73%

Correlation

The correlation between RYJUX and DXKLX is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2005 г.

-0.91

The correlation between RYJUX and DXKLX has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund

Часто сравнивают с RYJUX:
RYJUX с RRPIXRYJUX с RYILXRYJUX с AFBIXRYJUX с RTPIXRYJUX с DXHYXRYJUX с DXKSXRYJUX с RMQAX
Часто сравнивают с DXKLX:
DXKLX с MMTMDXKLX с ^TYXDXKLX с BMPIXDXKLX с DXKSXDXKLX с SCYBDXKLX с DXNLXDXKLX с scyb

Доходность на риск

RYJUX vs. DXKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYJUX
Ранг доходности на риск RYJUX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYJUX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYJUX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYJUX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYJUX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYJUX: 55
Ранг коэф-та Мартина
DXKLX
Ранг доходности на риск DXKLX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXKLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXKLX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXKLX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXKLX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXKLX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYJUX c DXKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund (RYJUX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYJUXDXKLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
-0.13

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
-0.13

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.99

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

-0.13

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.66

-0.33

+0.99

RYJUX vs. DXKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYJUX на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа DXKLX равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYJUX и DXKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYJUX и DXKLX

Максимальная просадка RYJUX за все время составила -85.46%, что больше максимальной просадки DXKLX в -47.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYJUX и DXKLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYJUXDXKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.46%

-47.64%

-37.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-8.26%

+1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.72%

-14.94%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.72%

-42.57%

+25.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.57%

-47.64%

+5.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.65%

-42.40%

-27.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.87%

-15.08%

-35.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.26%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности RYJUX и DXKLX

Текущая волатильность для Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund (RYJUX) составляет 2.16%, в то время как у Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что RYJUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYJUXDXKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

2.49%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.30%

6.12%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.18%

8.26%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

14.01%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

12.43%

+3.52%

Сравнение комиссий RYJUX и DXKLX

RYJUX берет комиссию в 4.28%, что несколько больше комиссии DXKLX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYJUX и DXKLX

Дивидендная доходность RYJUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности DXKLX в 1.77%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund		1.77%13.38%1.11%0.00%0.00%0.00%4.39%7.54%
RYJUX
Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund		4.36%4.44%7.75%1.26%0.00%0.00%0.37%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYJUX and DXKLX have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXKLX has higher volatility (2.49%) compared to RYJUX (2.16%). In terms of maximum drawdown, RYJUX dropped -85.46% vs DXKLX's -47.64%.

RYJUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYJUX и DXKLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор