PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYJUX с RYILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYJUX с RYILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund (RYJUX) и Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX).

RYJUX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 2 мар. 1995 г.. RYILX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 15 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности RYJUX и RYILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund (RYJUX) и Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYJUX и RYILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYJUX
Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund		1.17%2.24%18.01%4.58%45.99%1.31%-21.12%-12.94%4.03%-8.97%
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund		2.99%-4.36%0.83%-5.00%8.71%-3.58%-5.89%-11.11%1.00%-5.87%

Доходность по периодам

С начала года, RYJUX показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у RYILX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции RYJUX превзошли акции RYILX по среднегодовой доходности: 2.78% против -3.00% соответственно.

RYJUX

1 день
0.15%
1 месяц
3.30%
С начала года
1.17%
6 месяцев
3.45%
1 год
7.32%
3 года*
10.24%
5 лет*
10.26%
10 лет*
2.78%

RYILX

1 день
-1.01%
1 месяц
2.22%
С начала года
2.99%
6 месяцев
2.81%
1 год
-1.54%
3 года*
-1.27%
5 лет*
-0.33%
10 лет*
-3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund

Rydex Inverse High Yield Strategy Fund

Часто сравнивают с RYJUX:
RYJUX с AFBIXRYJUX с DXKLXRYJUX с DXKSXRYJUX с RTPIXRYJUX с DXHYXRYJUX с RRPIXRYJUX с RMQAX
Часто сравнивают с RYILX:
RYILX с PHPIXRYILX с SOPIXRYILX с AFBIXRYILX с FNPIXRYILX с RTPIXRYILX с DXKSXRYILX с TEPIX

Сравнение комиссий RYJUX и RYILX

RYJUX берет комиссию в 4.28%, что несколько больше комиссии RYILX в 1.55%.

RYJUX
Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund

Доходность на риск

RYJUX vs. RYILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYJUX
Ранг доходности на риск RYJUX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYJUX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYJUX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYJUX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYJUX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYJUX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
RYILX
Ранг доходности на риск RYILX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYILX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYILX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYILX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYILX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYILX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYJUX c RYILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund (RYJUX) и Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYJUXRYILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

-0.27

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

-0.34

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

0.95

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

-0.21

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.47

-0.26

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYJUX vs. RYILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYJUX на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа RYILX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYJUX и RYILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYJUXRYILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

-0.27

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

-0.04

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

-0.37

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

-0.74

+0.52

Корреляция

Корреляция между RYJUX и RYILX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYJUX и RYILX

Дивидендная доходность RYJUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, тогда как RYILX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
RYJUX
Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund		4.39%4.44%7.75%1.26%0.00%0.00%0.37%
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.45%7.79%

Просадки

Сравнение просадок RYJUX и RYILX

Максимальная просадка RYJUX за все время составила -85.46%, что больше максимальной просадки RYILX в -77.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYJUX и RYILX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYJUXRYILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.46%

-77.21%

-8.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.60%

-8.10%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.08%

-15.44%

-1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.57%

-29.17%

-13.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.84%

-76.45%

+6.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.74%

-57.93%

+7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

6.45%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности RYJUX и RYILX

Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund (RYJUX) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что RYJUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYJUXRYILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

2.78%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.38%

3.35%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.15%

6.17%

+4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

7.48%

+8.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

8.14%

+7.88%