Сравнение RYJUX с DXKSX

С начала года, RYJUX показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у DXKSX с доходностью 2.18%. За последние 10 лет акции RYJUX превзошли акции DXKSX по среднегодовой доходности: 2.78% против 2.23% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RYJUX берет комиссию в 4.28%, что несколько больше комиссии DXKSX в 1.35%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund (RYJUX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYJUX на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа DXKSX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYJUX и DXKSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RYJUX и DXKSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность RYJUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности DXKSX в 12.00%

Максимальная просадка RYJUX за все время составила -85.46%, примерно равная максимальной просадке DXKSX в -85.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYJUX и DXKSX.

Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund (RYJUX) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что RYJUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.