PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYJUX с RYTNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYJUX с RYTNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund (RYJUX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX).

RYJUX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 2 мар. 1995 г.. RYTNX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 18 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности RYJUX и RYTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund (RYJUX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYJUX и RYTNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYJUX
Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund		1.17%2.24%18.01%4.58%45.99%1.31%-21.12%-12.94%4.03%-8.97%
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		-10.47%24.88%41.95%45.20%-39.32%55.55%20.31%62.29%-15.06%42.95%

Доходность по периодам

С начала года, RYJUX показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у RYTNX с доходностью -10.47%. За последние 10 лет акции RYJUX уступали акциям RYTNX по среднегодовой доходности: 2.78% против 19.68% соответственно.

RYJUX

1 день
0.15%
1 месяц
3.30%
С начала года
1.17%
6 месяцев
3.45%
1 год
7.32%
3 года*
10.24%
5 лет*
10.26%
10 лет*
2.78%

RYTNX

1 день
5.81%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-10.47%
6 месяцев
-8.36%
1 год
24.05%
3 года*
26.91%
5 лет*
13.80%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund

Rydex S&P 500 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYJUX:
RYJUX с AFBIXRYJUX с DXKLXRYJUX с DXKSXRYJUX с RTPIXRYJUX с RRPIXRYJUX с DXHYXRYJUX с RYILX
Часто сравнивают с RYTNX:
RYTNX с RMQAXRYTNX с DXSLXRYTNX с VOORYTNX с IWBRYTNX с QQQRYTNX с FCNKXRYTNX с DXQLX

Сравнение комиссий RYJUX и RYTNX

RYJUX берет комиссию в 4.28%, что несколько больше комиссии RYTNX в 1.82%.

RYJUX
Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund

Доходность на риск

RYJUX vs. RYTNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYJUX
Ранг доходности на риск RYJUX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYJUX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYJUX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYJUX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYJUX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYJUX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
RYTNX
Ранг доходности на риск RYTNX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTNX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTNX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTNX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTNX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTNX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYJUX c RYTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund (RYJUX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYJUXRYTNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.69

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.19

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.18

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

1.13

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.47

4.84

-3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYJUX vs. RYTNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYJUX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYTNX равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYJUX и RYTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYJUXRYTNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.69

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.41

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.55

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.22

-0.45

Корреляция

Корреляция между RYJUX и RYTNX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYJUX и RYTNX

Дивидендная доходность RYJUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности RYTNX в 5.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYJUX
Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund		4.39%4.44%7.75%1.26%0.00%0.00%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		5.35%4.79%5.45%0.14%0.00%0.14%0.69%1.84%0.00%5.84%0.16%1.52%

Просадки

Сравнение просадок RYJUX и RYTNX

Максимальная просадка RYJUX за все время составила -85.46%, примерно равная максимальной просадке RYTNX в -86.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYJUX и RYTNX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYJUXRYTNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.46%

-86.64%

+1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.60%

-23.40%

+15.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.08%

-47.01%

+29.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.57%

-59.23%

+16.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.84%

-13.68%

-56.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.74%

-28.72%

-22.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

5.44%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности RYJUX и RYTNX

Текущая волатильность для Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund (RYJUX) составляет 3.50%, в то время как у Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) волатильность равна 10.67%. Это указывает на то, что RYJUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYJUXRYTNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

10.67%

-7.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.38%

19.04%

-12.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.15%

36.61%

-25.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

33.77%

-17.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

36.13%

-20.11%