PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYJUX с RMQAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYJUX с RMQAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYJUX (Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund) and RMQAX (Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYJUX is a Inverse Bonds fund managed by Rydex Funds, while RMQAX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYJUX returned 3.15%/yr vs 37.61%/yr for RMQAX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. RYJUX charges 4.28%/yr vs 1.32%/yr for RMQAX.

Доходность

Сравнение доходности RYJUX и RMQAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund (RYJUX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYJUX показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у RMQAX с доходностью 40.14%. За последние 10 лет акции RYJUX уступали акциям RMQAX по среднегодовой доходности: 3.15% против 37.61% соответственно.

RYJUX

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.71%
С начала года
2.26%
6 месяцев
4.03%
1 год
0.69%
3 года*
8.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
3.15%

RMQAX

1 день
0.94%
1 месяц
21.45%
С начала года
40.14%
6 месяцев
35.70%
1 год
83.47%
3 года*
51.18%
5 лет*
27.34%
10 лет*
37.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYJUX и RMQAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYJUX
Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund		2.26%2.24%18.01%4.58%45.99%1.31%-21.12%-12.94%4.03%-8.97%
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		40.14%33.92%44.76%115.91%-59.93%56.36%101.06%80.80%-7.28%69.80%

Correlation

The correlation between RYJUX and RMQAX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.09

The correlation between RYJUX and RMQAX shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund

Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYJUX:
RYJUX с RRPIXRYJUX с RYILXRYJUX с RTPIXRYJUX с DXHYXRYJUX с AFBIXRYJUX с DXKLXRYJUX с DXKSX
Часто сравнивают с RMQAX:
RMQAX с RYVYXRMQAX с DXQLXRMQAX с RYTNXRMQAX с QQQRMQAX с RYOCXRMQAX с 3USL.LRMQAX с TQQQ

Доходность на риск

RYJUX vs. RMQAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYJUX
Ранг доходности на риск RYJUX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYJUX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYJUX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYJUX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYJUX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYJUX: 33
Ранг коэф-та Мартина
RMQAX
Ранг доходности на риск RMQAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMQAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMQAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMQAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMQAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMQAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYJUX c RMQAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund (RYJUX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYJUXRMQAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
2.70

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.19
3.16

-2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.41

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

3.48

-3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.29

12.58

-12.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYJUX vs. RMQAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYJUX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа RMQAX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYJUX и RMQAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYJUXRMQAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

2.70

-2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.60

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.81

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.75

-0.97

Просадки

Сравнение просадок RYJUX и RMQAX

Максимальная просадка RYJUX за все время составила -85.46%, что больше максимальной просадки RMQAX в -63.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYJUX и RMQAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYJUXRMQAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.46%

-63.18%

-22.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-24.96%

+18.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.72%

-42.45%

+25.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.72%

-63.18%

+46.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.57%

-63.18%

+20.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.52%

0.00%

-69.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.84%

-12.90%

-37.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

6.89%

-3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности RYJUX и RMQAX

Текущая волатильность для Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund (RYJUX) составляет 2.70%, в то время как у Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что RYJUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYJUXRMQAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

8.58%

-5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.27%

24.32%

-18.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.51%

32.15%

-22.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

46.19%

-29.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

46.42%

-30.44%

Сравнение комиссий RYJUX и RMQAX

RYJUX берет комиссию в 4.28%, что несколько больше комиссии RMQAX в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYJUX и RMQAX

Дивидендная доходность RYJUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности RMQAX в 25.88%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		25.88%36.27%26.02%3.76%0.00%2.18%5.30%0.10%
RYJUX
Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund		4.34%4.44%7.75%1.26%0.00%0.00%0.37%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYJUX and RMQAX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RMQAX has higher volatility (8.58%) compared to RYJUX (2.70%). In terms of maximum drawdown, RYJUX dropped -85.46% vs RMQAX's -63.18%.

RMQAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYJUX и RMQAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор