Сравнение RYILX с RRPIX
RYILX (Rydex Inverse High Yield Strategy Fund) and RRPIX (ProFunds Rising Rates Opportunity Fund) are both Inverse Bonds funds. Over the past 10 years, RYILX returned -3.04%/yr vs 1.54%/yr for RRPIX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. RYILX charges 1.55%/yr vs 1.52%/yr for RRPIX.
Доходность
Сравнение доходности RYILX и RRPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYILX показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у RRPIX с доходностью 2.30%. За последние 10 лет акции RYILX уступали акциям RRPIX по среднегодовой доходности: -3.04% против 1.54% соответственно.
RYILX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- -1.85%
- 3 года*
- -1.98%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- -3.04%
RRPIX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- -0.58%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение доходности по годам RYILX и RRPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYILX Rydex Inverse High Yield Strategy Fund | 1.38% | -4.36% | 0.83% | -5.00% | 8.71% | -3.58% | -5.89% | -11.11% | 1.00% | -5.87% |
RRPIX ProFunds Rising Rates Opportunity Fund | 2.30% | 0.93% | 13.26% | 2.52% | 56.59% | 0.66% | -26.80% | -17.37% | 4.15% | -11.94% |
Correlation
The correlation between RYILX and RRPIX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2007 г. | 0.08 |
Over the past year, RYILX and RRPIX have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYILX vs. RRPIX — Ранг доходности на риск
RYILX
RRPIX
Сравнение RYILX c RRPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYILX | RRPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.00 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.05 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | -0.10 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYILX | RRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -0.04 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.50 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.37 | 0.08 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.31 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок RYILX и RRPIX
Максимальная просадка RYILX за все время составила -77.21%, что меньше максимальной просадки RRPIX в -89.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYILX и RRPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYILX | RRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.21% | -89.37% | +12.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.01% | -8.73% | +4.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.72% | -20.95% | +8.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.44% | -20.95% | +5.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.94% | -52.24% | +24.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.82% | -77.49% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.10% | -60.48% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 4.03% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYILX и RRPIX
Текущая волатильность для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) составляет 1.71%, в то время как у ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что RYILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYILX | RRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 3.47% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.97% | 7.84% | -3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.86% | 11.77% | -6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.54% | 20.22% | -12.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.15% | 19.85% | -11.70% |
Сравнение комиссий RYILX и RRPIX
RYILX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии RRPIX в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYILX и RRPIX
RYILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RRPIX ProFunds Rising Rates Opportunity Fund | 3.42% | 3.50% | 0.00% | 4.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.26% |
RYILX Rydex Inverse High Yield Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.45% | 7.79% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYILX and RRPIX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RRPIX has higher volatility (3.47%) compared to RYILX (1.71%). In terms of maximum drawdown, RYILX dropped -77.21% vs RRPIX's -89.37%.
RRPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYILX и RRPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор