Сравнение RYILX с RRPIX
RYILX (Rydex Inverse High Yield Strategy Fund) and RRPIX (ProFunds Rising Rates Opportunity Fund) are both Inverse Bonds funds. Over the past 10 years, RYILX returned -2.69%/yr vs 2.42%/yr for RRPIX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. RYILX charges 1.55%/yr vs 1.52%/yr for RRPIX.
Доходность
Сравнение доходности RYILX и RRPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYILX показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у RRPIX с доходностью 4.54%. За последние 10 лет акции RYILX уступали акциям RRPIX по среднегодовой доходности: -2.69% против 2.42% соответственно.
RYILX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 1.83%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- -1.84%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- -2.69%
RRPIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.79%
- 6 месяцев
- 5.25%
- С начала года
- 4.54%
- 1 год
- 1.29%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 12.89%
- 10 лет*
- 2.42%
Сравнение доходности по годам RYILX и RRPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYILX Rydex Inverse High Yield Strategy Fund | 1.83% | -4.36% | 0.83% | -5.00% | 8.71% | -3.58% | -5.89% | -11.11% | 1.00% | -5.87% |
RRPIX ProFunds Rising Rates Opportunity Fund | 4.54% | 0.93% | 13.26% | 2.52% | 56.59% | 0.66% | -26.80% | -17.37% | 4.15% | -11.94% |
Correlation
The correlation between RYILX and RRPIX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2007 г. | 0.09 |
Over the past year, RYILX and RRPIX have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYILX vs. RRPIX — Ранг доходности на риск
RYILX
RRPIX
Сравнение RYILX c RRPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYILX | RRPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.03 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.13 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 0.28 | -0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYILX и RRPIX
Максимальная просадка RYILX за все время составила -77.21%, что меньше максимальной просадки RRPIX в -89.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYILX и RRPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYILX | RRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.21% | -89.37% | +12.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.01% | -8.67% | +4.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.72% | -20.95% | +8.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.44% | -20.95% | +5.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.23% | -52.24% | +26.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.72% | -77.00% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.20% | -60.56% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 4.19% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYILX и RRPIX
Текущая волатильность для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) составляет 1.58%, в то время как у ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что RYILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYILX | RRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 3.11% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.31% | 8.11% | -3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.98% | 11.20% | -6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.57% | 20.06% | -12.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.14% | 19.73% | -11.59% |
Сравнение комиссий RYILX и RRPIX
RYILX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии RRPIX в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYILX и RRPIX
RYILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RRPIX ProFunds Rising Rates Opportunity Fund | 3.35% | 3.50% | 0.00% | 4.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.26% |
RYILX Rydex Inverse High Yield Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.45% | 7.79% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYILX and RRPIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RRPIX has higher volatility (3.11%) compared to RYILX (1.58%). In terms of maximum drawdown, RYILX dropped -77.21% vs RRPIX's -89.37%.
RRPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYILX и RRPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор