Сравнение RYILX с RRPIX
RYILX (Rydex Inverse High Yield Strategy Fund) and RRPIX (ProFunds Rising Rates Opportunity Fund) are both Inverse Bonds funds. Over the past 10 years, RYILX returned -2.97%/yr vs 1.77%/yr for RRPIX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. RYILX charges 1.55%/yr vs 1.52%/yr for RRPIX.
Доходность
Сравнение доходности RYILX и RRPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYILX показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у RRPIX с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции RYILX уступали акциям RRPIX по среднегодовой доходности: -2.97% против 1.77% соответственно.
RYILX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- -0.04%
- 3 года*
- -2.15%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- -2.97%
RRPIX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 1.85%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение доходности по годам RYILX и RRPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYILX Rydex Inverse High Yield Strategy Fund | 1.98% | -4.36% | 0.83% | -5.00% | 8.71% | -3.58% | -5.89% | -11.11% | 1.00% | -5.87% |
RRPIX ProFunds Rising Rates Opportunity Fund | 1.70% | 0.93% | 13.26% | 2.52% | 56.59% | 0.66% | -26.80% | -17.37% | 4.15% | -11.94% |
Correlation
The correlation between RYILX and RRPIX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2007 г. | 0.09 |
Over the past year, RYILX and RRPIX have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYILX vs. RRPIX — Ранг доходности на риск
RYILX
RRPIX
Сравнение RYILX c RRPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYILX | RRPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.02 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 0.11 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 0.24 | -0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYILX и RRPIX
Максимальная просадка RYILX за все время составила -77.21%, что меньше максимальной просадки RRPIX в -89.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYILX и RRPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYILX | RRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.21% | -89.37% | +12.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.01% | -8.73% | +4.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.72% | -20.95% | +8.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.44% | -20.95% | +5.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.90% | -52.24% | +24.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.68% | -77.63% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.14% | -60.52% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 4.08% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYILX и RRPIX
Текущая волатильность для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) составляет 1.77%, в то время как у ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX) волатильность равна 2.73%. Это указывает на то, что RYILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYILX | RRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 2.73% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.20% | 7.87% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.04% | 11.34% | -6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.56% | 20.13% | -12.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.15% | 19.81% | -11.66% |
Сравнение комиссий RYILX и RRPIX
RYILX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии RRPIX в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYILX и RRPIX
RYILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RRPIX ProFunds Rising Rates Opportunity Fund | 3.44% | 3.50% | 0.00% | 4.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.26% |
RYILX Rydex Inverse High Yield Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.45% | 7.79% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYILX and RRPIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RRPIX has higher volatility (2.73%) compared to RYILX (1.77%). In terms of maximum drawdown, RYILX dropped -77.21% vs RRPIX's -89.37%.
RRPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYILX и RRPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор