Сравнение RYJ с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
RYJ и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Raymond James SB-1 Equity Index. Фонд был запущен 19 мая 2006 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RYJ и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYJ и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYJ Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF | -0.92% | 8.89% | 13.28% | 15.65% | -13.17% | 24.09% | 6.21% | 32.02% | -14.84% | 13.31% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, RYJ показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции RYJ уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 9.42% против 18.41% соответственно.
RYJ
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 6.54%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 9.42%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYJ и XMMO
RYJ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
RYJ vs. XMMO — Ранг доходности на риск
RYJ
XMMO
Сравнение RYJ c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYJ | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 1.34 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 1.91 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.27 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 2.41 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 11.42 | -9.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYJ | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.34 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.60 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.83 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.55 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между RYJ и XMMO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYJ и XMMO
Дивидендная доходность RYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYJ Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF | 1.76% | 1.75% | 1.28% | 1.39% | 0.72% | 0.52% | 0.28% | 0.20% | 1.43% | 0.00% | 1.55% | 0.93% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок RYJ и XMMO
Максимальная просадка RYJ за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYJ и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYJ | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.74% | -55.37% | -5.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -12.81% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.31% | -27.91% | +3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.20% | -36.74% | -13.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -2.62% | -5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -9.52% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.70% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYJ и XMMO
Текущая волатильность для Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) составляет 4.86%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что RYJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYJ | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 9.04% | -4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 14.39% | -4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 22.03% | -5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.64% | 21.27% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 22.11% | -0.48% |