Сравнение RYJ с OMFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).
RYJ и OMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Raymond James SB-1 Equity Index. Фонд был запущен 19 мая 2006 г.. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RYJ и OMFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYJ и OMFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYJ Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF | -0.92% | 8.89% | 13.28% | 15.65% | -13.17% | 24.09% | 6.21% | 32.02% | -14.84% | 4.92% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | -0.49% | 13.68% | 6.82% | 21.53% | -13.97% | 28.95% | 20.91% | 35.58% | -2.55% | 4.95% |
Доходность по периодам
С начала года, RYJ показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у OMFL с доходностью -0.49%.
RYJ
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 6.54%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 9.42%
OMFL
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYJ и OMFL
RYJ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии OMFL в 0.29%.
Доходность на риск
RYJ vs. OMFL — Ранг доходности на риск
RYJ
OMFL
Сравнение RYJ c OMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYJ | OMFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.86 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 1.33 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.48 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 6.95 | -4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYJ | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.86 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.46 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.63 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между RYJ и OMFL составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYJ и OMFL
Дивидендная доходность RYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности OMFL в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYJ Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF | 1.76% | 1.75% | 1.28% | 1.39% | 0.72% | 0.52% | 0.28% | 0.20% | 1.43% | 0.00% | 1.55% | 0.93% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 0.85% | 0.80% | 1.22% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RYJ и OMFL
Максимальная просадка RYJ за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYJ и OMFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYJ | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.74% | -33.24% | -27.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -10.00% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.31% | -22.44% | -1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -4.31% | -3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -4.89% | -5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.13% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYJ и OMFL
Текущая волатильность для Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) составляет 4.86%, в то время как у Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что RYJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYJ | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 5.22% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 10.06% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 16.71% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.64% | 16.81% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 20.25% | +1.38% |