PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYJ с FDLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYJ с FDLS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYJ (Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF) and FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - RYJ tracks the Raymond James SB-1 Equity Index while FDLS tracks the WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, RYJ returned 15.43%/yr vs 19.65%/yr for FDLS. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. RYJ charges 0.40%/yr vs 0.76%/yr for FDLS.

Доходность

Сравнение доходности RYJ и FDLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYJ показывает доходность 10.96%, что значительно ниже, чем у FDLS с доходностью 13.12%.

RYJ

1 день
-0.23%
1 месяц
7.67%
С начала года
10.96%
6 месяцев
11.41%
1 год
17.80%
3 года*
15.43%
5 лет*
7.15%
10 лет*
10.35%

FDLS

1 день
-1.15%
1 месяц
-0.93%
С начала года
13.12%
6 месяцев
13.26%
1 год
33.04%
3 года*
19.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYJ и FDLS

2026 (YTD)2025202420232022
RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF		10.96%8.89%13.28%15.65%-7.75%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		13.12%22.47%7.41%20.70%-1.68%

Correlation

The correlation between RYJ and FDLS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

0.81

The correlation between RYJ and FDLS has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RYJ и FDLS

Секторы
RYJ
FDLS

Потребительский защитный сектор

23.3%
4.9%

Промышленность

20.7%
18.8%

Коммунальные услуги

12.5%
1.7%

Потребительский циклический сектор

12.2%
4.4%

Технологии

9.8%
25.7%

Коммуникационные услуги

7.7%
3.3%

Здравоохранение

5.8%
11.7%

Энергетика

4.1%
7.1%

Сырьевые материалы

4.0%
5.0%

Финансовые услуги

-

14.3%

Недвижимость

-

2.1%

Потребительский защитный сектор

RYJ
23.3%
FDLS
4.9%

Промышленность

RYJ
20.7%
FDLS
18.8%

Коммунальные услуги

RYJ
12.5%
FDLS
1.7%

Потребительский циклический сектор

RYJ
12.2%
FDLS
4.4%

Технологии

RYJ
9.8%
FDLS
25.7%

Коммуникационные услуги

RYJ
7.7%
FDLS
3.3%

Здравоохранение

RYJ
5.8%
FDLS
11.7%

Энергетика

RYJ
4.1%
FDLS
7.1%

Сырьевые материалы

RYJ
4.0%
FDLS
5.0%

Финансовые услуги

RYJ

-

FDLS
14.3%

Недвижимость

RYJ

-

FDLS
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Часто сравнивают с RYJ:
RYJ с IWMRYJ с OMFLRYJ с VIMAXRYJ с TUSARYJ с RSHORYJ с VFQYRYJ с VFMV
Часто сравнивают с FDLS:
FDLS с GLRYFDLS с BIBLFDLS с YALLFDLS с ETIEXFDLS с SOVFFDLS с RISNFDLS с BOTZ

Доходность на риск

RYJ vs. FDLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYJ
Ранг доходности на риск RYJ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYJ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYJ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYJ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYJ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYJ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYJ c FDLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYJFDLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.99

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.82

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

3.48

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.12

13.96

-7.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYJ vs. FDLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYJ на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа FDLS равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYJ и FDLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYJFDLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.99

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.86

-0.51

Просадки

Сравнение просадок RYJ и FDLS

Максимальная просадка RYJ за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYJ и FDLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYJFDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.74%

-23.32%

-37.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-9.55%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

-23.32%

+6.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-2.66%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-3.88%

-6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.37%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности RYJ и FDLS

Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) имеют волатильность 4.27% и 4.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYJFDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

4.36%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

12.45%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

16.71%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

19.07%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

19.07%

+2.57%

Сравнение комиссий RYJ и FDLS

RYJ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FDLS в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYJ и FDLS

Дивидендная доходность RYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности FDLS в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		0.87%0.86%7.26%0.97%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF		1.57%1.75%1.28%1.39%0.72%0.52%0.28%0.20%1.43%0.00%1.55%0.93%

Часто задаваемые вопросы

RYJ and FDLS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDLS has higher volatility (4.36%) compared to RYJ (4.27%). In terms of maximum drawdown, RYJ dropped -60.74% vs FDLS's -23.32%.

On 3-year performance, FDLS leads with 19.65% vs 15.43% for RYJ. On fees, RYJ is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDLS has performed better with a 19.65% return vs 15.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RYJ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.76% for FDLS.

RYJ has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.87% for FDLS.

RYJ tracks Raymond James SB-1 Equity Index, while FDLS tracks WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Invesco and Inspire. Their fees differ too: 0.40% for RYJ and 0.76% for FDLS.

FDLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYJ и FDLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор