Сравнение RYJ с FDLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS).
RYJ и FDLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Raymond James SB-1 Equity Index. Фонд был запущен 19 мая 2006 г.. FDLS - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RYJ и FDLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYJ и FDLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RYJ Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF | -1.52% | 8.89% | 13.28% | 15.65% | -7.75% |
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 3.62% | 22.47% | 7.41% | 20.70% | -1.68% |
Доходность по периодам
С начала года, RYJ показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у FDLS с доходностью 3.62%.
RYJ
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- -1.02%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 11.18%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 9.35%
FDLS
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 32.55%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYJ и FDLS
RYJ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FDLS в 0.76%.
Доходность на риск
RYJ vs. FDLS — Ранг доходности на риск
RYJ
FDLS
Сравнение RYJ c FDLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYJ | FDLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 1.51 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 2.10 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.30 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 2.32 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 10.20 | -8.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYJ | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 1.51 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.75 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между RYJ и FDLS составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYJ и FDLS
Дивидендная доходность RYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности FDLS в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYJ Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF | 1.77% | 1.75% | 1.28% | 1.39% | 0.72% | 0.52% | 0.28% | 0.20% | 1.43% | 0.00% | 1.55% | 0.93% |
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 0.95% | 0.86% | 7.26% | 0.97% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RYJ и FDLS
Максимальная просадка RYJ за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYJ и FDLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYJ | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.74% | -23.32% | -37.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -14.05% | +2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.31% | -6.22% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -4.00% | -6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 3.20% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYJ и FDLS
Текущая волатильность для Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) составляет 4.82%, в то время как у Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что RYJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYJ | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 7.42% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 13.67% | -3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 21.60% | -4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.64% | 19.24% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.64% | 19.24% | +2.40% |