PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYJ с RSHO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYJ с RSHO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и Tema American Reshoring ETF (RSHO).

RYJ и RSHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Raymond James SB-1 Equity Index. Фонд был запущен 19 мая 2006 г.. RSHO - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности RYJ и RSHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYJ и RSHO

2026 (YTD)202520242023
RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF		-0.92%8.89%13.28%17.04%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		14.23%19.23%17.28%28.26%

Доходность по периодам

С начала года, RYJ показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у RSHO с доходностью 14.23%.

RYJ

1 день
0.60%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
-0.66%
1 год
6.54%
3 года*
11.40%
5 лет*
5.75%
10 лет*
9.42%

RSHO

1 день
1.75%
1 месяц
-7.69%
С начала года
14.23%
6 месяцев
17.82%
1 год
48.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF

Tema American Reshoring ETF

Часто сравнивают с RYJ:
RYJ с IWMRYJ с OMFLRYJ с VIMAXRYJ с FDLSRYJ с VFMVRYJ с PPARYJ с RSP
Часто сравнивают с RSHO:
RSHO с AIRRRSHO с PAVERSHO с MAKXRSHO с SPYRSHO с VISRSHO с RFVRSHO с CASY

Сравнение комиссий RYJ и RSHO

RYJ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии RSHO в 0.75%.

RSHO
Tema American Reshoring ETF
RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF

Доходность на риск

RYJ vs. RSHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYJ
Ранг доходности на риск RYJ: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYJ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYJ: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYJ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYJ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYJ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
RSHO
Ранг доходности на риск RSHO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSHO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSHO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSHO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSHO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSHO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYJ c RSHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYJRSHODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.89

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

2.62

-1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.34

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

3.40

-2.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.02

12.46

-10.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYJ vs. RSHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYJ на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа RSHO равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYJ и RSHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYJRSHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.89

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.29

-0.98

Корреляция

Корреляция между RYJ и RSHO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYJ и RSHO

Дивидендная доходность RYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности RSHO в 0.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF		1.76%1.75%1.28%1.39%0.72%0.52%0.28%0.20%1.43%0.00%1.55%0.93%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.26%0.30%0.26%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYJ и RSHO

Максимальная просадка RYJ за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки RSHO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYJ и RSHO.

Загрузка...

Показатели просадок

RYJRSHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.74%

-27.31%

-33.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-14.64%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-8.85%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.33%

-4.44%

-5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.99%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности RYJ и RSHO

Текущая волатильность для Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) составляет 4.86%, в то время как у Tema American Reshoring ETF (RSHO) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что RYJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYJRSHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

10.84%

-5.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

17.70%

-7.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

25.98%

-8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

21.92%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.63%

21.92%

-0.29%