PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYJ с VFQY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYJ с VFQY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYJ (Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF) and VFQY (Vanguard U.S. Quality Factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. RYJ is passively managed, while VFQY is actively managed. Over the past 5 years, RYJ returned 7.21%/yr vs 8.54%/yr for VFQY. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. RYJ charges 0.40%/yr vs 0.13%/yr for VFQY.

Доходность

Сравнение доходности RYJ и VFQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYJ показывает доходность 11.28%, что значительно выше, чем у VFQY с доходностью 8.53%.

RYJ

1 день
0.28%
1 месяц
6.09%
С начала года
11.28%
6 месяцев
11.94%
1 год
18.15%
3 года*
15.88%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.20%

VFQY

1 день
0.80%
1 месяц
3.49%
С начала года
8.53%
6 месяцев
8.67%
1 год
20.07%
3 года*
16.73%
5 лет*
8.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYJ и VFQY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF		11.28%8.89%13.28%15.65%-13.17%24.09%6.21%32.02%-15.56%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		8.53%10.24%12.93%22.48%-15.74%27.96%16.97%25.75%-7.85%

Correlation

The correlation between RYJ and VFQY is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.92

The correlation between RYJ and VFQY has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RYJ и VFQY

Секторы
RYJ
VFQY

Потребительский защитный сектор

23.3%
9.2%

Промышленность

20.7%
16.8%

Коммунальные услуги

12.5%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%
13.3%

Технологии

9.8%
25.8%

Коммуникационные услуги

7.7%
2.8%

Здравоохранение

5.8%
8.9%

Энергетика

4.1%
2.2%

Сырьевые материалы

4.0%
2.2%

Финансовые услуги

-

18.9%

Недвижимость

-

-

Потребительский защитный сектор

RYJ
23.3%
VFQY
9.2%

Промышленность

RYJ
20.7%
VFQY
16.8%

Коммунальные услуги

RYJ
12.5%
VFQY

-

Потребительский циклический сектор

RYJ
12.2%
VFQY
13.3%

Технологии

RYJ
9.8%
VFQY
25.8%

Коммуникационные услуги

RYJ
7.7%
VFQY
2.8%

Здравоохранение

RYJ
5.8%
VFQY
8.9%

Энергетика

RYJ
4.1%
VFQY
2.2%

Сырьевые материалы

RYJ
4.0%
VFQY
2.2%

Финансовые услуги

RYJ

-

VFQY
18.9%

Недвижимость

RYJ

-

VFQY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF

Vanguard U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с RYJ:
RYJ с IWMRYJ с OMFLRYJ с VIMAXRYJ с TUSARYJ с RSHORYJ с FDLSRYJ с VFMV
Часто сравнивают с VFQY:
VFQY с JQUAVFQY с VYMVFQY с VFMFVFQY с VFVAVFQY с LVHIVFQY с VIGVFQY с VFMO

Доходность на риск

RYJ vs. VFQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYJ
Ранг доходности на риск RYJ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYJ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYJ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYJ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYJ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYJ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VFQY
Ранг доходности на риск VFQY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFQY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFQY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFQY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFQY: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFQY: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYJ c VFQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYJVFQYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.50

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.18

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.21

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

8.19

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYJ vs. VFQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYJ на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFQY равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYJ и VFQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYJVFQYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.50

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.47

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.54

-0.20

Просадки

Сравнение просадок RYJ и VFQY

Максимальная просадка RYJ за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYJ и VFQY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYJVFQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.74%

-37.41%

-23.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-9.12%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

-20.67%

+3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-25.93%

+1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-6.69%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.46%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности RYJ и VFQY

Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что RYJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYJVFQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

2.60%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

9.51%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

13.49%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

18.33%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

20.87%

+0.77%

Сравнение комиссий RYJ и VFQY

RYJ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VFQY в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYJ и VFQY

Дивидендная доходность RYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности VFQY в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF		1.57%1.75%1.28%1.39%0.72%0.52%0.28%0.20%1.43%0.00%1.55%0.93%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		1.09%1.17%1.34%1.38%1.43%0.98%1.22%1.34%1.31%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYJ and VFQY have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYJ has higher volatility (4.00%) compared to VFQY (2.60%). In terms of maximum drawdown, RYJ dropped -60.74% vs VFQY's -37.41%.

On 5-year performance, VFQY leads with 8.54% vs 7.21% for RYJ. On fees, VFQY is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFQY has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFQY has performed better with a 8.54% return vs 7.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFQY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.40% for RYJ.

RYJ has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 1.09% for VFQY.

They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for RYJ and 0.13% for VFQY.

VFQY currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYJ и VFQY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор