Сравнение RYJ с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
RYJ и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Raymond James SB-1 Index (TR). Фонд был запущен 19 мая 2006 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYJ или IWM.
Корреляция
Корреляция между RYJ и IWM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RYJ и IWM
Основные характеристики
RYJ:
1.66
IWM:
0.88
RYJ:
2.32
IWM:
1.36
RYJ:
1.30
IWM:
1.16
RYJ:
2.00
IWM:
0.99
RYJ:
6.11
IWM:
3.91
RYJ:
3.08%
IWM:
4.47%
RYJ:
11.22%
IWM:
19.87%
RYJ:
-60.74%
IWM:
-59.05%
RYJ:
-3.98%
IWM:
-6.50%
Доходность по периодам
С начала года, RYJ показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 2.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RYJ имеют среднегодовую доходность 8.12%, а акции IWM немного отстают с 7.77%.
RYJ
4.90%
2.26%
5.31%
14.78%
9.46%
8.12%
IWM
2.27%
0.23%
5.68%
13.37%
7.46%
7.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYJ и IWM
RYJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RYJ и IWM
RYJ
IWM
Сравнение RYJ c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYJ и IWM
Дивидендная доходность RYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности IWM в 1.12%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYJ Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF | 1.22% | 1.28% | 1.39% | 0.00% | 0.52% | 0.28% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.00% | 0.26% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.12% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок RYJ и IWM
Максимальная просадка RYJ за все время составила -60.74%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYJ и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RYJ и IWM
Текущая волатильность для Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) составляет 2.57%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что RYJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.