PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RYJ с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RYJ и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYJ и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF
-0.92%8.89%13.28%15.65%-13.17%24.09%6.21%32.02%-14.84%13.31%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, RYJ показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RYJ имеют среднегодовую доходность 9.42%, а акции IWM немного впереди с 9.83%.


RYJ

1 день
0.60%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
-0.66%
1 год
6.54%
3 года*
11.40%
5 лет*
5.75%
10 лет*
9.42%

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий RYJ и IWM

RYJ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


Доходность на риск

RYJ vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RYJ
Ранг доходности на риск RYJ: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYJ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYJ: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYJ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYJ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYJ: 2424
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYJ c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RYJIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.15

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

1.70

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.22

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

1.93

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.02

7.08

-5.06

RYJ vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYJ на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYJ и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RYJIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.15

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.15

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.43

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.34

-0.02

Корреляция

Корреляция между RYJ и IWM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RYJ и IWM

Дивидендная доходность RYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF
1.76%1.75%1.28%1.39%0.72%0.52%0.28%0.20%1.43%0.00%1.55%0.93%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок RYJ и IWM

Максимальная просадка RYJ за все время составила -60.74%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYJ и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


RYJIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.74%

-59.05%

-1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-13.74%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-31.91%

+7.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

-41.13%

-9.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-7.33%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.33%

-10.83%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.73%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности RYJ и IWM

Текущая волатильность для Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) составляет 4.86%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что RYJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RYJIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

7.36%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

14.48%

-4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

23.18%

-6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

22.54%

-3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.63%

22.99%

-1.36%