PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYJ с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYJ с IWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYJ (Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - RYJ is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Raymond James SB-1 Equity Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RYJ returned 10.35%/yr vs 10.93%/yr for IWM. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. RYJ charges 0.40%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности RYJ и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYJ показывает доходность 10.96%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 17.07%. За последние 10 лет акции RYJ уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 10.35% против 10.93% соответственно.

RYJ

1 день
-0.23%
1 месяц
7.67%
С начала года
10.96%
6 месяцев
11.41%
1 год
17.80%
3 года*
15.43%
5 лет*
7.15%
10 лет*
10.35%

IWM

1 день
-1.37%
1 месяц
3.52%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.83%
1 год
39.10%
3 года*
17.88%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYJ и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF		10.96%8.89%13.28%15.65%-13.17%24.09%6.21%32.02%-14.84%13.31%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		17.07%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between RYJ and IWM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2006 г.

0.88

The correlation between RYJ and IWM shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.91 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RYJ и IWM

Секторы
RYJ
IWM

Потребительский защитный сектор

23.3%
2.1%

Промышленность

20.7%
17.1%

Коммунальные услуги

12.5%
3.0%

Потребительский циклический сектор

12.2%
7.8%

Технологии

9.8%
19.5%

Коммуникационные услуги

7.7%
2.0%

Здравоохранение

5.8%
15.8%

Энергетика

4.1%
6.0%

Сырьевые материалы

4.0%
4.5%

Финансовые услуги

-

15.8%

Недвижимость

-

5.7%

Потребительский защитный сектор

RYJ
23.3%
IWM
2.1%

Промышленность

RYJ
20.7%
IWM
17.1%

Коммунальные услуги

RYJ
12.5%
IWM
3.0%

Потребительский циклический сектор

RYJ
12.2%
IWM
7.8%

Технологии

RYJ
9.8%
IWM
19.5%

Коммуникационные услуги

RYJ
7.7%
IWM
2.0%

Здравоохранение

RYJ
5.8%
IWM
15.8%

Энергетика

RYJ
4.1%
IWM
6.0%

Сырьевые материалы

RYJ
4.0%
IWM
4.5%

Финансовые услуги

RYJ

-

IWM
15.8%

Недвижимость

RYJ

-

IWM
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с RYJ:
RYJ с OMFLRYJ с VIMAXRYJ с TUSARYJ с RSHORYJ с FDLSRYJ с VFQYRYJ с VFMV
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

RYJ vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYJ
Ранг доходности на риск RYJ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYJ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYJ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYJ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYJ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYJ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYJ c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYJIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.05

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.85

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

3.56

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.12

12.64

-6.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYJ vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYJ на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYJ и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYJIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.05

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.27

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.48

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.37

-0.02

Просадки

Сравнение просадок RYJ и IWM

Максимальная просадка RYJ за все время составила -60.74%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYJ и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYJIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.74%

-59.05%

-1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-11.03%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

-27.50%

+10.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-31.91%

+7.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

-41.13%

-9.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-1.49%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-10.77%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.10%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности RYJ и IWM

Текущая волатильность для Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) составляет 4.27%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что RYJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYJIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

5.75%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

13.53%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

19.20%

-5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

22.52%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

23.04%

-1.40%

Сравнение комиссий RYJ и IWM

RYJ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYJ и IWM

Дивидендная доходность RYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности IWM в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.88%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF		1.57%1.75%1.28%1.39%0.72%0.52%0.28%0.20%1.43%0.00%1.55%0.93%

Часто задаваемые вопросы

RYJ and IWM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (5.75%) compared to RYJ (4.27%). In terms of maximum drawdown, RYJ dropped -60.74% vs IWM's -59.05%.

On 10-year performance, IWM leads with 10.93% vs 10.35% for RYJ. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, RYJ has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWM has performed better with a 10.93% return vs 10.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for RYJ.

RYJ has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.88% for IWM.

RYJ is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. RYJ tracks Raymond James SB-1 Equity Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.40% for RYJ and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYJ и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор