PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYJ с TUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYJ с TUSA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYJ (Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF) and TUSA (First Trust Total US Market AlphaDEX ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - RYJ tracks the Raymond James SB-1 Equity Index while TUSA tracks the NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RYJ returned 10.20%/yr vs 10.84%/yr for TUSA. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYJ charges 0.40%/yr vs 0.70%/yr for TUSA.

Доходность

Сравнение доходности RYJ и TUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYJ показывает доходность 11.28%, что значительно выше, чем у TUSA с доходностью 7.45%. За последние 10 лет акции RYJ уступали акциям TUSA по среднегодовой доходности: 10.20% против 10.84% соответственно.

RYJ

1 день
0.28%
1 месяц
6.09%
С начала года
11.28%
6 месяцев
11.94%
1 год
18.15%
3 года*
15.88%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.20%

TUSA

1 день
0.85%
1 месяц
-1.71%
С начала года
7.45%
6 месяцев
7.32%
1 год
19.84%
3 года*
16.73%
5 лет*
6.50%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYJ и TUSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF		11.28%8.89%13.28%15.65%-13.17%24.09%6.21%32.02%-14.84%13.31%
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		7.45%13.64%11.12%11.75%-13.54%24.79%14.16%24.29%-10.35%20.07%

Correlation

The correlation between RYJ and TUSA is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2006 г.

0.66

The correlation between RYJ and TUSA shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.83 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RYJ и TUSA

Секторы
RYJ
TUSA

Потребительский защитный сектор

23.3%
4.1%

Промышленность

20.7%
19.8%

Коммунальные услуги

12.5%
7.5%

Потребительский циклический сектор

12.2%
16.0%

Технологии

9.8%
6.1%

Коммуникационные услуги

7.7%
2.0%

Здравоохранение

5.8%
2.0%

Энергетика

4.1%
1.9%

Сырьевые материалы

4.0%
14.1%

Финансовые услуги

-

31.9%

Недвижимость

-

2.1%

Потребительский защитный сектор

RYJ
23.3%
TUSA
4.1%

Промышленность

RYJ
20.7%
TUSA
19.8%

Коммунальные услуги

RYJ
12.5%
TUSA
7.5%

Потребительский циклический сектор

RYJ
12.2%
TUSA
16.0%

Технологии

RYJ
9.8%
TUSA
6.1%

Коммуникационные услуги

RYJ
7.7%
TUSA
2.0%

Здравоохранение

RYJ
5.8%
TUSA
2.0%

Энергетика

RYJ
4.1%
TUSA
1.9%

Сырьевые материалы

RYJ
4.0%
TUSA
14.1%

Финансовые услуги

RYJ

-

TUSA
31.9%

Недвижимость

RYJ

-

TUSA
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF

First Trust Total US Market AlphaDEX ETF

Часто сравнивают с RYJ:
RYJ с IWMRYJ с OMFLRYJ с VIMAXRYJ с RSHORYJ с FDLSRYJ с VFQYRYJ с VFMV
Часто сравнивают с TUSA:
TUSA с FTDSTUSA с PWCTUSA с QQQTUSA с CSDTUSA с MOOTUSA с EPUTUSA с CTEF

Доходность на риск

RYJ vs. TUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYJ
Ранг доходности на риск RYJ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYJ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYJ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYJ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYJ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYJ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
TUSA
Ранг доходности на риск TUSA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUSA: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYJ c TUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYJTUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.55

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.34

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

3.03

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

8.12

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYJ vs. TUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYJ на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TUSA равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYJ и TUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYJTUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.55

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.37

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.54

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.32

+0.02

Просадки

Сравнение просадок RYJ и TUSA

Максимальная просадка RYJ за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки TUSA в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYJ и TUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYJTUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.74%

-56.53%

-4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-6.57%

-3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

-18.04%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-23.35%

-0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

-42.47%

-7.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.65%

+3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-9.87%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.45%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности RYJ и TUSA

Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что RYJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYJTUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

3.58%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

8.90%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

12.90%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

17.65%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

20.14%

+1.50%

Сравнение комиссий RYJ и TUSA

RYJ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TUSA в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYJ и TUSA

Дивидендная доходность RYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности TUSA в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF		1.57%1.75%1.28%1.39%0.72%0.52%0.28%0.20%1.43%0.00%1.55%0.93%
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		1.64%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%

Часто задаваемые вопросы

RYJ and TUSA have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYJ has higher volatility (4.00%) compared to TUSA (3.58%). In terms of maximum drawdown, RYJ dropped -60.74% vs TUSA's -56.53%.

On 10-year performance, TUSA leads with 10.84% vs 10.20% for RYJ. On fees, RYJ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TUSA has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TUSA has performed better with a 10.84% return vs 10.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RYJ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.70% for TUSA.

TUSA has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 1.57% for RYJ.

RYJ tracks Raymond James SB-1 Equity Index, while TUSA tracks NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for RYJ and 0.70% for TUSA.

TUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYJ и TUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор