PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYJ с TUSA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYJ с TUSA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA).

RYJ и TUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Raymond James SB-1 Equity Index. Фонд был запущен 19 мая 2006 г.. TUSA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index. Фонд был запущен 5 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RYJ и TUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYJ и TUSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF		-0.92%8.89%13.28%15.65%-13.17%24.09%6.21%32.02%-14.84%13.31%
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		7.05%13.64%11.12%11.75%-13.54%24.79%14.16%24.29%-10.35%20.07%

Доходность по периодам

С начала года, RYJ показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у TUSA с доходностью 7.05%. За последние 10 лет акции RYJ уступали акциям TUSA по среднегодовой доходности: 9.42% против 11.03% соответственно.

RYJ

1 день
0.60%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
-0.66%
1 год
6.54%
3 года*
11.40%
5 лет*
5.75%
10 лет*
9.42%

TUSA

1 день
-0.28%
1 месяц
-4.01%
С начала года
7.05%
6 месяцев
9.20%
1 год
19.97%
3 года*
14.76%
5 лет*
7.51%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF

First Trust Total US Market AlphaDEX ETF

Часто сравнивают с RYJ:
RYJ с IWMRYJ с OMFLRYJ с VIMAXRYJ с RSHORYJ с FDLSRYJ с VFMVRYJ с VFQY
Часто сравнивают с TUSA:
TUSA с QQQTUSA с PWCTUSA с FTDSTUSA с MOOTUSA с CSDTUSA с FNXTUSA с EPU

Сравнение комиссий RYJ и TUSA

RYJ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TUSA в 0.70%.

TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF
RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF

Доходность на риск

RYJ vs. TUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYJ
Ранг доходности на риск RYJ: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYJ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYJ: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYJ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYJ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYJ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
TUSA
Ранг доходности на риск TUSA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUSA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYJ c TUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYJTUSADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.12

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

1.69

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

1.56

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.02

6.97

-4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYJ vs. TUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYJ на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа TUSA равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYJ и TUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYJTUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.12

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.43

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.55

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.32

0.00

Корреляция

Корреляция между RYJ и TUSA составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYJ и TUSA

Дивидендная доходность RYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности TUSA в 1.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF		1.76%1.75%1.28%1.39%0.72%0.52%0.28%0.20%1.43%0.00%1.55%0.93%
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		1.65%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%

Просадки

Сравнение просадок RYJ и TUSA

Максимальная просадка RYJ за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки TUSA в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYJ и TUSA.

Загрузка...

Показатели просадок

RYJTUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.74%

-56.53%

-4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-12.98%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-23.35%

-0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

-42.47%

-7.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-4.01%

-3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.33%

-9.92%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.91%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности RYJ и TUSA

Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что RYJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYJTUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

2.78%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

9.68%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

17.98%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

17.64%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.63%

20.14%

+1.49%