PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

RYJ — это пассивный ETF от Invesco, отслеживающий инвестиционный результат Raymond James SB-1 Index (TR). RYJ запущен 19 мая 2006 г. и имеет комиссию в 0.75%.

Информация о ETF

ISIN

US46137V5223

CUSIP

46137V522

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

19 мая 2006 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

All Cap Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Raymond James SB-1 Index (TR)

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия RYJ составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF

Популярные сравнения:
RYJ с IWM RYJ с OMFL RYJ с VIMAX
Популярные сравнения:
RYJ с IWM RYJ с OMFL RYJ с VIMAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) показал доход в 1.89% с начала года и 7.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RYJ составила 7.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

RYJ

С начала года

1.89%

1 месяц

3.94%

6 месяцев

-6.52%

1 год

7.58%

3 года

8.42%

5 лет

14.65%

10 лет

7.36%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RYJ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.77%0.32%-2.71%-2.95%3.67%1.89%
2024-1.68%5.86%1.64%-1.75%1.95%0.02%4.44%2.83%2.18%-2.04%7.04%-8.26%11.87%
202310.38%-2.47%-5.04%-0.33%-2.90%8.55%4.76%-3.81%-4.96%-5.59%7.94%10.34%15.65%
2022-5.27%0.31%2.21%-7.80%0.27%-9.39%11.43%-0.74%-10.46%9.20%2.81%-4.04%-13.17%
20212.38%7.61%3.13%4.96%0.29%0.97%-3.41%2.02%-0.90%5.35%-3.89%3.93%24.09%
2020-5.22%-9.92%-30.19%19.40%7.03%6.63%0.91%5.83%-4.55%1.66%17.28%7.60%6.21%
201914.03%4.91%0.13%3.58%-8.36%8.31%-1.76%-5.95%2.48%0.93%5.59%6.23%32.02%
20184.40%-5.48%0.80%3.45%4.17%0.36%0.67%4.51%-1.62%-10.04%-0.89%-14.23%-14.84%
20171.72%1.92%1.03%-1.49%-0.96%2.81%0.72%-3.18%5.31%-0.03%2.93%2.06%13.31%
2016-8.44%1.01%8.40%2.36%-0.06%-0.78%6.13%2.38%1.57%-3.95%9.37%1.46%19.68%
2015-4.37%8.01%1.19%-0.38%1.59%-0.97%-1.41%-5.36%-5.97%5.41%1.42%-4.37%-6.06%
2014-2.59%4.76%0.47%-3.54%1.99%4.49%-4.27%4.29%-4.34%2.40%0.36%1.14%4.62%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RYJ составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RYJ, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYJ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYJ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYJ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYJ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYJ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.56
  • За 5 лет: 0.72
  • За 10 лет: 0.33
  • За всё время: 0.31

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.

0.00%0.50%1.00%1.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.23$0.23$0.86$0.00$0.33$0.14$0.10$0.52$0.00$0.16$0.30$0.09

Дивидендный доход

0.33%0.34%1.39%0.00%0.52%0.28%0.20%1.43%0.00%0.41%0.93%0.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.86$0.86
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.52
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2014$0.09$0.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF показал максимальную просадку в 60.74%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 512 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF составляет 6.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.74%24 мая 2006 г.63020 нояб. 2008 г.5123 дек. 2010 г.1142
-50.19%30 авг. 2018 г.38918 мар. 2020 г.1813 дек. 2020 г.570
-28.87%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11315 мар. 2012 г.221
-27.28%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.19618 нояб. 2016 г.357
-24.31%10 нояб. 2021 г.15116 июн. 2022 г.42527 февр. 2024 г.576
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...