PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYJ с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYJ с XLG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYJ (Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - RYJ is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Raymond James SB-1 Equity Index, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RYJ returned 10.20%/yr vs 17.28%/yr for XLG. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYJ charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности RYJ и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYJ показывает доходность 11.28%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции RYJ уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 10.20% против 17.28% соответственно.

RYJ

1 день
0.28%
1 месяц
6.09%
С начала года
11.28%
6 месяцев
11.94%
1 год
18.15%
3 года*
15.88%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.20%

XLG

1 день
0.42%
1 месяц
4.19%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.64%
1 год
28.88%
3 года*
24.70%
5 лет*
16.34%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYJ и XLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF		11.28%8.89%13.28%15.65%-13.17%24.09%6.21%32.02%-14.84%13.31%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		8.03%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Correlation

The correlation between RYJ and XLG is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2006 г.

0.72

Over the past year, the correlation between RYJ and XLG has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RYJ и XLG

Секторы
RYJ
XLG

Потребительский защитный сектор

23.3%
5.8%

Промышленность

20.7%
1.9%

Коммунальные услуги

12.5%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%
11.3%

Технологии

9.8%
43.9%

Коммуникационные услуги

7.7%
17.1%

Здравоохранение

5.8%
7.0%

Энергетика

4.1%
2.7%

Сырьевые материалы

4.0%
0.6%

Финансовые услуги

-

9.6%

Недвижимость

-

-

Потребительский защитный сектор

RYJ
23.3%
XLG
5.8%

Промышленность

RYJ
20.7%
XLG
1.9%

Коммунальные услуги

RYJ
12.5%
XLG

-

Потребительский циклический сектор

RYJ
12.2%
XLG
11.3%

Технологии

RYJ
9.8%
XLG
43.9%

Коммуникационные услуги

RYJ
7.7%
XLG
17.1%

Здравоохранение

RYJ
5.8%
XLG
7.0%

Энергетика

RYJ
4.1%
XLG
2.7%

Сырьевые материалы

RYJ
4.0%
XLG
0.6%

Финансовые услуги

RYJ

-

XLG
9.6%

Недвижимость

RYJ

-

XLG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с RYJ:
RYJ с IWMRYJ с OMFLRYJ с VIMAXRYJ с TUSARYJ с RSHORYJ с FDLSRYJ с VFQY
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK

Доходность на риск

RYJ vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYJ
Ранг доходности на риск RYJ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYJ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYJ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYJ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYJ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYJ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYJ c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYJXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.18

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.95

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.34

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

8.77

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYJ vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYJ на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа XLG равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYJ и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYJXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.18

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.88

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.92

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.63

-0.28

Просадки

Сравнение просадок RYJ и XLG

Максимальная просадка RYJ за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYJ и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYJXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.74%

-52.39%

-8.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-12.41%

+2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

-20.70%

+3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-28.02%

+3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

-30.46%

-19.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.02%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-7.64%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.30%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности RYJ и XLG

Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что RYJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYJXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

3.19%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

9.81%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

13.32%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

18.68%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

18.84%

+2.80%

Сравнение комиссий RYJ и XLG

RYJ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYJ и XLG

Дивидендная доходность RYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности XLG в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF		1.57%1.75%1.28%1.39%0.72%0.52%0.28%0.20%1.43%0.00%1.55%0.93%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.60%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

RYJ and XLG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYJ has higher volatility (4.00%) compared to XLG (3.19%). In terms of maximum drawdown, RYJ dropped -60.74% vs XLG's -52.39%.

On 10-year performance, XLG leads with 17.28% vs 10.20% for RYJ. On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, XLG has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLG has performed better with a 17.28% return vs 10.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for RYJ.

RYJ has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.60% for XLG.

RYJ is categorized as Mid Cap Blend Equities, while XLG is S&P 500. RYJ tracks Raymond James SB-1 Equity Index, while XLG tracks S&P 500 Top 50 Index. Their fees differ too: 0.40% for RYJ and 0.20% for XLG.

XLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYJ и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор