Сравнение RYJ с VFMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV).
RYJ и VFMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Raymond James SB-1 Equity Index. Фонд был запущен 19 мая 2006 г.. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности RYJ и VFMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYJ и VFMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYJ Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF | -0.92% | 8.89% | 13.28% | 15.65% | -13.17% | 24.09% | 6.21% | 32.02% | -15.56% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.90% | 10.52% | 16.91% | 8.86% | -5.73% | 20.75% | -0.19% | 27.26% | -1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, RYJ показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 2.90%.
RYJ
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 6.54%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 9.42%
VFMV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYJ и VFMV
RYJ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.
Доходность на риск
RYJ vs. VFMV — Ранг доходности на риск
RYJ
VFMV
Сравнение RYJ c VFMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYJ | VFMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.63 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 0.94 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.13 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 0.80 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 3.69 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYJ | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.63 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.80 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.66 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между RYJ и VFMV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYJ и VFMV
Дивидендная доходность RYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности VFMV в 2.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYJ Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF | 1.76% | 1.75% | 1.28% | 1.39% | 0.72% | 0.52% | 0.28% | 0.20% | 1.43% | 0.00% | 1.55% | 0.93% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.04% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RYJ и VFMV
Максимальная просадка RYJ за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYJ и VFMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYJ | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.74% | -33.64% | -27.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -9.63% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.31% | -15.41% | -8.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -4.26% | -3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -3.69% | -6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.09% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYJ и VFMV
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что RYJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYJ | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 3.43% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 6.62% | +3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 12.28% | +4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.64% | 11.77% | +6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 14.34% | +7.29% |