PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYJ с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYJ с VFMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYJ (Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - RYJ is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Raymond James SB-1 Equity Index, while VFMO is a Momentum fund actively managed by Vanguard. RYJ is passively managed, while VFMO is actively managed. Over the past 5 years, RYJ returned 7.21%/yr vs 14.03%/yr for VFMO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYJ charges 0.40%/yr vs 0.13%/yr for VFMO.

Доходность

Сравнение доходности RYJ и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYJ показывает доходность 11.28%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 24.71%.

RYJ

1 день
0.28%
1 месяц
6.09%
С начала года
11.28%
6 месяцев
11.94%
1 год
18.15%
3 года*
15.88%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.20%

VFMO

1 день
0.84%
1 месяц
4.64%
С начала года
24.71%
6 месяцев
22.49%
1 год
44.76%
3 года*
28.43%
5 лет*
14.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYJ и VFMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF		11.28%8.89%13.28%15.65%-13.17%24.09%6.21%32.02%-15.56%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		24.71%17.39%26.14%16.25%-12.84%19.16%31.36%28.22%-11.41%

Correlation

The correlation between RYJ and VFMO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.79

The correlation between RYJ and VFMO shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RYJ и VFMO

Секторы
RYJ
VFMO

Потребительский защитный сектор

23.3%
2.5%

Промышленность

20.7%
24.7%

Коммунальные услуги

12.5%
0.2%

Потребительский циклический сектор

12.2%
8.7%

Технологии

9.8%
17.5%

Коммуникационные услуги

7.7%
3.4%

Здравоохранение

5.8%
22.9%

Энергетика

4.1%
7.3%

Сырьевые материалы

4.0%
6.4%

Финансовые услуги

-

6.5%

Недвижимость

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

RYJ
23.3%
VFMO
2.5%

Промышленность

RYJ
20.7%
VFMO
24.7%

Коммунальные услуги

RYJ
12.5%
VFMO
0.2%

Потребительский циклический сектор

RYJ
12.2%
VFMO
8.7%

Технологии

RYJ
9.8%
VFMO
17.5%

Коммуникационные услуги

RYJ
7.7%
VFMO
3.4%

Здравоохранение

RYJ
5.8%
VFMO
22.9%

Энергетика

RYJ
4.1%
VFMO
7.3%

Сырьевые материалы

RYJ
4.0%
VFMO
6.4%

Финансовые услуги

RYJ

-

VFMO
6.5%

Недвижимость

RYJ

-

VFMO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с RYJ:
RYJ с IWMRYJ с OMFLRYJ с VIMAXRYJ с TUSARYJ с RSHORYJ с FDLSRYJ с VFQY
Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с AVUVVFMO с QQQ

Доходность на риск

RYJ vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYJ
Ранг доходности на риск RYJ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYJ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYJ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYJ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYJ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYJ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYJ c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYJVFMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.12

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.77

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

4.09

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

15.46

-9.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYJ vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYJ на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа VFMO равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYJ и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYJVFMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.12

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.65

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.66

-0.32

Просадки

Сравнение просадок RYJ и VFMO

Максимальная просадка RYJ за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYJ и VFMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYJVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.74%

-36.77%

-23.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-10.98%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

-24.40%

+7.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-25.80%

+1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-7.76%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.90%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности RYJ и VFMO

Текущая волатильность для Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) составляет 4.00%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что RYJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYJVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

6.05%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

16.38%

-6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

21.21%

-7.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

21.70%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

23.56%

-1.92%

Сравнение комиссий RYJ и VFMO

RYJ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYJ и VFMO

Дивидендная доходность RYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности VFMO в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF		1.57%1.75%1.28%1.39%0.72%0.52%0.28%0.20%1.43%0.00%1.55%0.93%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.62%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYJ and VFMO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMO has higher volatility (6.05%) compared to RYJ (4.00%). In terms of maximum drawdown, RYJ dropped -60.74% vs VFMO's -36.77%.

On 5-year performance, VFMO leads with 14.03% vs 7.21% for RYJ. On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, RYJ has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMO has performed better with a 14.03% return vs 7.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.40% for RYJ.

RYJ has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.62% for VFMO.

RYJ is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VFMO is Momentum. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for RYJ and 0.13% for VFMO.

VFMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYJ и VFMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор