PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYJ с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYJ с USMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYJ (Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds - RYJ tracks the Raymond James SB-1 Equity Index while USMF tracks the WisdomTree US Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RYJ returned 7.15%/yr vs 7.67%/yr for USMF. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. RYJ charges 0.40%/yr vs 0.28%/yr for USMF.

Доходность

Сравнение доходности RYJ и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYJ показывает доходность 10.96%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 4.36%.

RYJ

1 день
-0.23%
1 месяц
7.67%
С начала года
10.96%
6 месяцев
11.41%
1 год
17.80%
3 года*
15.43%
5 лет*
7.15%
10 лет*
10.35%

USMF

1 день
-0.56%
1 месяц
3.76%
С начала года
4.36%
6 месяцев
4.80%
1 год
6.28%
3 года*
14.13%
5 лет*
7.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYJ и USMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF		10.96%8.89%13.28%15.65%-13.17%24.09%6.21%32.02%-14.84%12.14%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		4.36%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%24.06%-4.72%11.27%

Correlation

The correlation between RYJ and USMF is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2017 г.

0.83

The correlation between RYJ and USMF has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RYJ и USMF

Секторы
RYJ
USMF

Потребительский защитный сектор

23.3%
5.2%

Промышленность

20.7%
7.8%

Коммунальные услуги

12.5%
2.0%

Потребительский циклический сектор

12.2%
11.1%

Технологии

9.8%
35.6%

Коммуникационные услуги

7.7%
10.3%

Здравоохранение

5.8%
9.3%

Энергетика

4.1%
4.1%

Сырьевые материалы

4.0%
0.9%

Финансовые услуги

-

11.8%

Недвижимость

-

2.0%

Потребительский защитный сектор

RYJ
23.3%
USMF
5.2%

Промышленность

RYJ
20.7%
USMF
7.8%

Коммунальные услуги

RYJ
12.5%
USMF
2.0%

Потребительский циклический сектор

RYJ
12.2%
USMF
11.1%

Технологии

RYJ
9.8%
USMF
35.6%

Коммуникационные услуги

RYJ
7.7%
USMF
10.3%

Здравоохранение

RYJ
5.8%
USMF
9.3%

Энергетика

RYJ
4.1%
USMF
4.1%

Сырьевые материалы

RYJ
4.0%
USMF
0.9%

Финансовые услуги

RYJ

-

USMF
11.8%

Недвижимость

RYJ

-

USMF
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с RYJ:
RYJ с IWMRYJ с OMFLRYJ с VIMAXRYJ с TUSARYJ с RSHORYJ с FDLSRYJ с VFQY
Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO

Доходность на риск

RYJ vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYJ
Ранг доходности на риск RYJ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYJ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYJ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYJ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYJ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYJ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYJ c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYJUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
0.58

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
0.89

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.10

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

0.98

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.12

2.93

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYJ vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYJ на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа USMF равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYJ и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYJUSMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.58

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.54

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.63

-0.28

Просадки

Сравнение просадок RYJ и USMF

Максимальная просадка RYJ за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYJ и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYJUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.74%

-36.24%

-24.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-6.47%

-3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

-15.39%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-18.10%

-6.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.56%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-4.16%

-6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.15%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности RYJ и USMF

Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что RYJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYJUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

2.30%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

7.43%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

10.79%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

14.27%

+4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

16.97%

+4.67%

Сравнение комиссий RYJ и USMF

RYJ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии USMF в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYJ и USMF

Дивидендная доходность RYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности USMF в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF		1.57%1.75%1.28%1.39%0.72%0.52%0.28%0.20%1.43%0.00%1.55%0.93%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.32%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYJ and USMF have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYJ has higher volatility (4.27%) compared to USMF (2.30%). In terms of maximum drawdown, RYJ dropped -60.74% vs USMF's -36.24%.

On 5-year performance, USMF leads with 7.67% vs 7.15% for RYJ. On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USMF has performed better with a 7.67% return vs 7.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.40% for RYJ.

RYJ has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 1.32% for USMF.

RYJ tracks Raymond James SB-1 Equity Index, while USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for RYJ and 0.28% for USMF.

RYJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYJ и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор