PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYJ с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYJ с SPHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

RYJ и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Raymond James SB-1 Equity Index. Фонд был запущен 19 мая 2006 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RYJ и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYJ и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF		-0.92%8.89%13.28%15.65%-13.17%24.09%6.21%32.02%-14.84%13.31%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, RYJ показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции RYJ превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 9.42% против 7.20% соответственно.

RYJ

1 день
0.60%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
-0.66%
1 год
6.54%
3 года*
11.40%
5 лет*
5.75%
10 лет*
9.42%

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с RYJ:
RYJ с IWMRYJ с OMFLRYJ с VIMAXRYJ с FDLSRYJ с RSHORYJ с VFMVRYJ с RSP
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий RYJ и SPHD

RYJ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

RYJ vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYJ
Ранг доходности на риск RYJ: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYJ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYJ: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYJ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYJ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYJ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYJ c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYJSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.23

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

0.42

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.05

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

0.25

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.02

0.80

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYJ vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYJ на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYJ и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYJSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.23

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.49

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.41

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.58

-0.26

Корреляция

Корреляция между RYJ и SPHD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYJ и SPHD

Дивидендная доходность RYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности SPHD в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF		1.76%1.75%1.28%1.39%0.72%0.52%0.28%0.20%1.43%0.00%1.55%0.93%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок RYJ и SPHD

Максимальная просадка RYJ за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYJ и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

RYJSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.74%

-41.39%

-19.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-11.33%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-19.50%

-4.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

-41.39%

-8.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-5.48%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.33%

-4.70%

-5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.53%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности RYJ и SPHD

Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что RYJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYJSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

3.15%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

7.86%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

14.46%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

14.20%

+4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.63%

17.65%

+3.98%