PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYJ с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYJ с SPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYJ (Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - RYJ is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Raymond James SB-1 Equity Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RYJ returned 10.35%/yr vs 7.08%/yr for SPHD. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYJ charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности RYJ и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYJ показывает доходность 10.96%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции RYJ превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 10.35% против 7.08% соответственно.

RYJ

1 день
-0.23%
1 месяц
7.67%
С начала года
10.96%
6 месяцев
11.41%
1 год
17.80%
3 года*
15.43%
5 лет*
7.15%
10 лет*
10.35%

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYJ и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF		10.96%8.89%13.28%15.65%-13.17%24.09%6.21%32.02%-14.84%13.31%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Correlation

The correlation between RYJ and SPHD is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2012 г.

0.71

The correlation between RYJ and SPHD has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RYJ и SPHD

Секторы
RYJ
SPHD

Потребительский защитный сектор

23.3%
17.8%

Промышленность

20.7%
0.0%

Коммунальные услуги

12.5%
13.7%

Потребительский циклический сектор

12.2%
3.4%

Технологии

9.8%
1.5%

Коммуникационные услуги

7.7%
8.6%

Здравоохранение

5.8%
5.1%

Энергетика

4.1%
14.1%

Сырьевые материалы

4.0%

-

Финансовые услуги

-

15.6%

Недвижимость

-

20.1%

Потребительский защитный сектор

RYJ
23.3%
SPHD
17.8%

Промышленность

RYJ
20.7%
SPHD
0.0%

Коммунальные услуги

RYJ
12.5%
SPHD
13.7%

Потребительский циклический сектор

RYJ
12.2%
SPHD
3.4%

Технологии

RYJ
9.8%
SPHD
1.5%

Коммуникационные услуги

RYJ
7.7%
SPHD
8.6%

Здравоохранение

RYJ
5.8%
SPHD
5.1%

Энергетика

RYJ
4.1%
SPHD
14.1%

Сырьевые материалы

RYJ
4.0%
SPHD

-

Финансовые услуги

RYJ

-

SPHD
15.6%

Недвижимость

RYJ

-

SPHD
20.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с RYJ:
RYJ с IWMRYJ с OMFLRYJ с VIMAXRYJ с TUSARYJ с RSHORYJ с FDLSRYJ с VFQY
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

RYJ vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYJ
Ранг доходности на риск RYJ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYJ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYJ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYJ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYJ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYJ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYJ c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYJSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
0.74

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
1.15

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.13

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

1.11

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.12

2.78

+3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYJ vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYJ на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYJ и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYJSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.74

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.39

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.40

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.58

-0.24

Просадки

Сравнение просадок RYJ и SPHD

Максимальная просадка RYJ за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYJ и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYJSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.74%

-41.39%

-19.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-7.33%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

-13.29%

-3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-19.50%

-4.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

-41.39%

-8.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-5.37%

+5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-4.70%

-5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.93%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RYJ и SPHD

Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что RYJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYJSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

2.99%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

7.55%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

11.04%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

14.16%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

17.64%

+4.00%

Сравнение комиссий RYJ и SPHD

RYJ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYJ и SPHD

Дивидендная доходность RYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности SPHD в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF		1.57%1.75%1.28%1.39%0.72%0.52%0.28%0.20%1.43%0.00%1.55%0.93%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

RYJ and SPHD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYJ has higher volatility (4.27%) compared to SPHD (2.99%). In terms of maximum drawdown, RYJ dropped -60.74% vs SPHD's -41.39%.

On 10-year performance, RYJ leads with 10.35% vs 7.08% for SPHD. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SPHD has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RYJ has performed better with a 10.35% return vs 7.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for RYJ.

SPHD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 1.57% for RYJ.

RYJ is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SPHD is Dividend. RYJ tracks Raymond James SB-1 Equity Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.40% for RYJ and 0.30% for SPHD.

RYJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYJ и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор