PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYJ с RUNN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYJ с RUNN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYJ (Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF) and RUNN (Running Oak Efficient Growth ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. RYJ is passively managed, while RUNN is actively managed. Over the past year, RYJ returned 18.15% vs -0.93% for RUNN. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. RYJ charges 0.40%/yr vs 0.58%/yr for RUNN.

Доходность

Сравнение доходности RYJ и RUNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYJ показывает доходность 11.28%, что значительно выше, чем у RUNN с доходностью -2.05%.

RYJ

1 день
0.28%
1 месяц
6.09%
С начала года
11.28%
6 месяцев
11.94%
1 год
18.15%
3 года*
15.88%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.20%

RUNN

1 день
0.98%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-2.05%
6 месяцев
-2.63%
1 год
-0.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYJ и RUNN

2026 (YTD)202520242023
RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF		11.28%8.89%13.28%9.94%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		-2.05%2.30%17.16%12.05%

Correlation

The correlation between RYJ and RUNN is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2023 г.

0.83

The correlation between RYJ and RUNN has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RYJ и RUNN

Секторы
RYJ
RUNN

Потребительский защитный сектор

23.3%

-

Промышленность

20.7%
39.4%

Коммунальные услуги

12.5%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%
8.3%

Технологии

9.8%
17.8%

Коммуникационные услуги

7.7%
2.1%

Здравоохранение

5.8%
13.3%

Энергетика

4.1%

-

Сырьевые материалы

4.0%
2.0%

Финансовые услуги

-

12.8%

Недвижимость

-

-

Потребительский защитный сектор

RYJ
23.3%
RUNN

-

Промышленность

RYJ
20.7%
RUNN
39.4%

Коммунальные услуги

RYJ
12.5%
RUNN

-

Потребительский циклический сектор

RYJ
12.2%
RUNN
8.3%

Технологии

RYJ
9.8%
RUNN
17.8%

Коммуникационные услуги

RYJ
7.7%
RUNN
2.1%

Здравоохранение

RYJ
5.8%
RUNN
13.3%

Энергетика

RYJ
4.1%
RUNN

-

Сырьевые материалы

RYJ
4.0%
RUNN
2.0%

Финансовые услуги

RYJ

-

RUNN
12.8%

Недвижимость

RYJ

-

RUNN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF

Running Oak Efficient Growth ETF

Часто сравнивают с RYJ:
RYJ с IWMRYJ с OMFLRYJ с VIMAXRYJ с TUSARYJ с RSHORYJ с FDLSRYJ с VFQY
Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с RECSRUNN с VOORUNN с IJHRUNN с FMDERUNN с FRTYRUNN с SPYGRUNN с XMHQ

Доходность на риск

RYJ vs. RUNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYJ
Ранг доходности на риск RYJ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYJ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYJ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYJ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYJ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYJ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYJ c RUNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYJRUNNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
-0.07

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
-0.01

+2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.00

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

-0.09

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

-0.21

+6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYJ vs. RUNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYJ на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа RUNN равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYJ и RUNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYJRUNNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

-0.07

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.70

-0.36

Просадки

Сравнение просадок RYJ и RUNN

Максимальная просадка RYJ за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки RUNN в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYJ и RUNN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYJRUNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.74%

-16.83%

-43.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-10.34%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.99%

+6.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-3.54%

-6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

4.36%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности RYJ и RUNN

Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что RYJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RUNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYJRUNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

3.69%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

9.75%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

12.87%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

13.81%

+4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

13.81%

+7.83%

Сравнение комиссий RYJ и RUNN

RYJ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии RUNN в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYJ и RUNN

Дивидендная доходность RYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности RUNN в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.57%0.55%0.39%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF		1.57%1.75%1.28%1.39%0.72%0.52%0.28%0.20%1.43%0.00%1.55%0.93%

Часто задаваемые вопросы

RYJ and RUNN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYJ has higher volatility (4.00%) compared to RUNN (3.69%). In terms of maximum drawdown, RYJ dropped -60.74% vs RUNN's -16.83%.

On 1-year performance, RYJ leads with 18.15% vs -0.93% for RUNN. On fees, RYJ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RUNN has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RYJ has performed better with a 18.15% return vs -0.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RYJ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.58% for RUNN.

RYJ has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.57% for RUNN.

They also come from different issuers: Invesco and Running Oak Capital. Their fees differ too: 0.40% for RYJ and 0.58% for RUNN.

RYJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYJ и RUNN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор