PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYJ с IMCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYJ с IMCB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYJ (Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF) and IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - RYJ tracks the Raymond James SB-1 Equity Index while IMCB tracks the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RYJ returned 10.35%/yr vs 11.32%/yr for IMCB. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. RYJ charges 0.40%/yr vs 0.04%/yr for IMCB.

Доходность

Сравнение доходности RYJ и IMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYJ показывает доходность 10.96%, что значительно ниже, чем у IMCB с доходностью 14.72%. За последние 10 лет акции RYJ уступали акциям IMCB по среднегодовой доходности: 10.35% против 11.32% соответственно.

RYJ

1 день
-0.23%
1 месяц
7.67%
С начала года
10.96%
6 месяцев
11.41%
1 год
17.80%
3 года*
15.43%
5 лет*
7.15%
10 лет*
10.35%

IMCB

1 день
-0.24%
1 месяц
5.22%
С начала года
14.72%
6 месяцев
14.61%
1 год
23.24%
3 года*
17.84%
5 лет*
8.81%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYJ и IMCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF		10.96%8.89%13.28%15.65%-13.17%24.09%6.21%32.02%-14.84%13.31%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		14.72%10.25%15.10%16.37%-16.09%22.81%13.35%31.49%-11.53%19.70%

Correlation

The correlation between RYJ and IMCB is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2006 г.

0.88

The correlation between RYJ and IMCB has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RYJ и IMCB

Секторы
RYJ
IMCB

Потребительский защитный сектор

23.3%
5.1%

Промышленность

20.7%
19.0%

Коммунальные услуги

12.5%
6.2%

Потребительский циклический сектор

12.2%
9.0%

Технологии

9.8%
21.3%

Коммуникационные услуги

7.7%
2.3%

Здравоохранение

5.8%
7.9%

Энергетика

4.1%
7.4%

Сырьевые материалы

4.0%
5.3%

Финансовые услуги

-

12.0%

Недвижимость

-

4.3%

Потребительский защитный сектор

RYJ
23.3%
IMCB
5.1%

Промышленность

RYJ
20.7%
IMCB
19.0%

Коммунальные услуги

RYJ
12.5%
IMCB
6.2%

Потребительский циклический сектор

RYJ
12.2%
IMCB
9.0%

Технологии

RYJ
9.8%
IMCB
21.3%

Коммуникационные услуги

RYJ
7.7%
IMCB
2.3%

Здравоохранение

RYJ
5.8%
IMCB
7.9%

Энергетика

RYJ
4.1%
IMCB
7.4%

Сырьевые материалы

RYJ
4.0%
IMCB
5.3%

Финансовые услуги

RYJ

-

IMCB
12.0%

Недвижимость

RYJ

-

IMCB
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с RYJ:
RYJ с IWMRYJ с OMFLRYJ с VIMAXRYJ с TUSARYJ с RSHORYJ с FDLSRYJ с VFQY
Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с SPMDIMCB с BKMCIMCB с IJHIMCB с ISCBIMCB с BBMC

Доходность на риск

RYJ vs. IMCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYJ
Ранг доходности на риск RYJ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYJ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYJ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYJ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYJ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYJ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYJ c IMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYJIMCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.83

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.61

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

2.90

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.12

11.50

-5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYJ vs. IMCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYJ на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCB равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYJ и IMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYJIMCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.83

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.50

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.58

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.50

-0.16

Просадки

Сравнение просадок RYJ и IMCB

Максимальная просадка RYJ за все время составила -60.74%, примерно равная максимальной просадке IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYJ и IMCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYJIMCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.74%

-58.80%

-1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-8.05%

-1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

-19.80%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-25.15%

+0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

-40.99%

-9.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.24%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-7.73%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.03%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности RYJ и IMCB

Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что RYJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYJIMCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

3.31%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

9.58%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

12.75%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

17.57%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

19.65%

+1.99%

Сравнение комиссий RYJ и IMCB

RYJ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYJ и IMCB

Дивидендная доходность RYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности IMCB в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.21%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%
RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF		1.57%1.75%1.28%1.39%0.72%0.52%0.28%0.20%1.43%0.00%1.55%0.93%

Часто задаваемые вопросы

RYJ and IMCB have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYJ has higher volatility (4.27%) compared to IMCB (3.31%). In terms of maximum drawdown, RYJ dropped -60.74% vs IMCB's -58.80%.

On 10-year performance, IMCB leads with 11.32% vs 10.35% for RYJ. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IMCB has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMCB has performed better with a 11.32% return vs 10.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.40% for RYJ.

RYJ has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 1.21% for IMCB.

RYJ tracks Raymond James SB-1 Equity Index, while IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.40% for RYJ and 0.04% for IMCB.

IMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYJ и IMCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор