PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYJ с IMCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYJ с IMCB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB).

RYJ и IMCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Raymond James SB-1 Equity Index. Фонд был запущен 19 мая 2006 г.. IMCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RYJ и IMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYJ и IMCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF		-1.52%8.89%13.28%15.65%-13.17%24.09%6.21%32.02%-14.84%13.31%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.14%10.25%15.10%16.37%-16.09%22.81%13.35%31.49%-11.53%19.70%

Доходность по периодам

С начала года, RYJ показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у IMCB с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции RYJ уступали акциям IMCB по среднегодовой доходности: 9.35% против 10.27% соответственно.

RYJ

1 день
1.89%
1 месяц
-8.31%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
-1.02%
1 год
5.88%
3 года*
11.18%
5 лет*
5.62%
10 лет*
9.35%

IMCB

1 день
2.52%
1 месяц
-5.47%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.17%
1 год
14.21%
3 года*
12.90%
5 лет*
7.16%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с RYJ:
RYJ с IWMRYJ с OMFLRYJ с VIMAXRYJ с RSHORYJ с FDLSRYJ с VFMVRYJ с TUSA
Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с BKMCIMCB с SPMDIMCB с ISCBIMCB с BBMCIMCB с IJH

Сравнение комиссий RYJ и IMCB

RYJ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%.

RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Доходность на риск

RYJ vs. IMCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYJ
Ранг доходности на риск RYJ: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYJ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYJ: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYJ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYJ: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYJ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYJ c IMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYJIMCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.79

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.22

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.17

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

1.16

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.11

5.35

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYJ vs. IMCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYJ на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа IMCB равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYJ и IMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYJIMCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.79

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.41

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.52

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.48

-0.16

Корреляция

Корреляция между RYJ и IMCB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYJ и IMCB

Дивидендная доходность RYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности IMCB в 1.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF		1.77%1.75%1.28%1.39%0.72%0.52%0.28%0.20%1.43%0.00%1.55%0.93%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.38%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%

Просадки

Сравнение просадок RYJ и IMCB

Максимальная просадка RYJ за все время составила -60.74%, примерно равная максимальной просадке IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYJ и IMCB.

Загрузка...

Показатели просадок

RYJIMCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.74%

-58.80%

-1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-12.92%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-25.15%

+0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

-40.99%

-9.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.31%

-5.73%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.33%

-7.79%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.79%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности RYJ и IMCB

Текущая волатильность для Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) составляет 4.82%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что RYJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYJIMCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

5.32%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

9.96%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

17.98%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

17.57%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

19.63%

+2.01%