Сравнение RYJ с IJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
RYJ и IJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Raymond James SB-1 Equity Index. Фонд был запущен 19 мая 2006 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RYJ и IJH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYJ и IJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYJ Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF | -0.92% | 8.89% | 13.28% | 15.65% | -13.17% | 24.09% | 6.21% | 32.02% | -14.84% | 13.31% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 3.42% | 7.42% | 13.92% | 16.40% | -13.11% | 24.72% | 13.60% | 26.10% | -11.19% | 16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, RYJ показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции RYJ уступали акциям IJH по среднегодовой доходности: 9.42% против 10.57% соответственно.
RYJ
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 6.54%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 9.42%
IJH
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYJ и IJH
RYJ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%.
Доходность на риск
RYJ vs. IJH — Ранг доходности на риск
RYJ
IJH
Сравнение RYJ c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYJ | IJH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.84 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 1.32 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.18 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.29 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 5.56 | -3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYJ | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.84 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.34 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.50 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.44 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между RYJ и IJH составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYJ и IJH
Дивидендная доходность RYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности IJH в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYJ Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF | 1.76% | 1.75% | 1.28% | 1.39% | 0.72% | 0.52% | 0.28% | 0.20% | 1.43% | 0.00% | 1.55% | 0.93% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.30% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок RYJ и IJH
Максимальная просадка RYJ за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYJ и IJH.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYJ | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.74% | -55.07% | -5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -14.16% | +2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.31% | -24.10% | -0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.20% | -42.18% | -8.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -5.34% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -7.61% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.29% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYJ и IJH
Текущая волатильность для Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) составляет 4.86%, в то время как у iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что RYJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYJ | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 6.40% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 11.93% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 21.08% | -4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.64% | 19.74% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 21.16% | +0.47% |