PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYJ с IJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYJ с IJH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYJ (Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF) and IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - RYJ tracks the Raymond James SB-1 Equity Index while IJH tracks the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RYJ returned 10.20%/yr vs 11.23%/yr for IJH. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RYJ charges 0.40%/yr vs 0.05%/yr for IJH.

Доходность

Сравнение доходности RYJ и IJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYJ показывает доходность 11.28%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции RYJ уступали акциям IJH по среднегодовой доходности: 10.20% против 11.23% соответственно.

RYJ

1 день
0.28%
1 месяц
6.09%
С начала года
11.28%
6 месяцев
11.94%
1 год
18.15%
3 года*
15.88%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.20%

IJH

1 день
0.44%
1 месяц
2.99%
С начала года
14.60%
6 месяцев
14.27%
1 год
26.23%
3 года*
16.69%
5 лет*
8.26%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYJ и IJH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF		11.28%8.89%13.28%15.65%-13.17%24.09%6.21%32.02%-14.84%13.31%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		14.60%7.42%13.92%16.40%-13.11%24.72%13.60%26.10%-11.19%16.26%

Correlation

The correlation between RYJ and IJH is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2006 г.

0.90

The correlation between RYJ and IJH has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RYJ и IJH

Секторы
RYJ
IJH

Потребительский защитный сектор

23.3%
3.8%

Промышленность

20.7%
25.0%

Коммунальные услуги

12.5%
3.1%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.7%

Технологии

9.8%
15.7%

Коммуникационные услуги

7.7%
1.0%

Здравоохранение

5.8%
8.6%

Энергетика

4.1%
5.5%

Сырьевые материалы

4.0%
4.8%

Финансовые услуги

-

14.4%

Недвижимость

-

7.5%

Потребительский защитный сектор

RYJ
23.3%
IJH
3.8%

Промышленность

RYJ
20.7%
IJH
25.0%

Коммунальные услуги

RYJ
12.5%
IJH
3.1%

Потребительский циклический сектор

RYJ
12.2%
IJH
10.7%

Технологии

RYJ
9.8%
IJH
15.7%

Коммуникационные услуги

RYJ
7.7%
IJH
1.0%

Здравоохранение

RYJ
5.8%
IJH
8.6%

Энергетика

RYJ
4.1%
IJH
5.5%

Сырьевые материалы

RYJ
4.0%
IJH
4.8%

Финансовые услуги

RYJ

-

IJH
14.4%

Недвижимость

RYJ

-

IJH
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с RYJ:
RYJ с IWMRYJ с OMFLRYJ с VIMAXRYJ с TUSARYJ с RSHORYJ с FDLSRYJ с VFQY
Часто сравнивают с IJH:
IJH с VOIJH с IJRIJH с MDYIJH с IJJIJH с IJKIJH с IVOOIJH с SCHM

Доходность на риск

RYJ vs. IJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYJ
Ранг доходности на риск RYJ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYJ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYJ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYJ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYJ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYJ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IJH
Ранг доходности на риск IJH: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYJ c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYJIJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.70

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.48

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.98

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

10.93

-4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYJ vs. IJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYJ на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJH равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYJ и IJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYJIJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.70

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.42

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.53

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.46

-0.12

Просадки

Сравнение просадок RYJ и IJH

Максимальная просадка RYJ за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYJ и IJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYJIJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.74%

-55.07%

-5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-8.83%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

-24.10%

+7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-24.10%

-0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

-42.18%

-8.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-7.57%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.41%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности RYJ и IJH

Текущая волатильность для Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) составляет 4.00%, в то время как у iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что RYJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYJIJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

4.24%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

11.31%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

15.50%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

19.74%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

21.17%

+0.47%

Сравнение комиссий RYJ и IJH

RYJ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYJ и IJH

Дивидендная доходность RYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности IJH в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.18%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%
RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF		1.57%1.75%1.28%1.39%0.72%0.52%0.28%0.20%1.43%0.00%1.55%0.93%

Часто задаваемые вопросы

RYJ and IJH have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJH has higher volatility (4.24%) compared to RYJ (4.00%). In terms of maximum drawdown, RYJ dropped -60.74% vs IJH's -55.07%.

On 10-year performance, IJH leads with 11.23% vs 10.20% for RYJ. On fees, IJH is cheaper at 0.05% per year. On volatility, RYJ has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IJH has performed better with a 11.23% return vs 10.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJH is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for RYJ.

RYJ has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 1.18% for IJH.

RYJ tracks Raymond James SB-1 Equity Index, while IJH tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.40% for RYJ and 0.05% for IJH.

IJH currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYJ и IJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор