PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYJ с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYJ с GSG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYJ (Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - RYJ is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Raymond James SB-1 Equity Index, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RYJ returned 10.35%/yr vs 7.69%/yr for GSG. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. RYJ charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for GSG.

Доходность

Сравнение доходности RYJ и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYJ показывает доходность 10.96%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 42.58%. За последние 10 лет акции RYJ превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: 10.35% против 7.69% соответственно.

RYJ

1 день
-0.23%
1 месяц
7.67%
С начала года
10.96%
6 месяцев
11.41%
1 год
17.80%
3 года*
15.43%
5 лет*
7.15%
10 лет*
10.35%

GSG

1 день
0.77%
1 месяц
-4.83%
С начала года
42.58%
6 месяцев
41.06%
1 год
51.52%
3 года*
19.31%
5 лет*
15.74%
10 лет*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYJ и GSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF		10.96%8.89%13.28%15.65%-13.17%24.09%6.21%32.02%-14.84%13.31%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		42.58%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%

Correlation

The correlation between RYJ and GSG is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2006 г.

0.36

The correlation between RYJ and GSG shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Часто сравнивают с RYJ:
RYJ с IWMRYJ с OMFLRYJ с VIMAXRYJ с TUSARYJ с RSHORYJ с FDLSRYJ с VFQY
Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с HGERGSG с CGL.TO

Доходность на риск

RYJ vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYJ
Ранг доходности на риск RYJ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYJ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYJ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYJ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYJ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYJ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYJ c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYJGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.26

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.88

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

5.47

-3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.12

14.39

-8.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYJ vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYJ на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYJ и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYJGSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.26

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.70

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.35

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

-0.09

+0.43

Просадки

Сравнение просадок RYJ и GSG

Максимальная просадка RYJ за все время составила -60.74%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYJ и GSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYJGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.74%

-89.62%

+28.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-9.46%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

-14.94%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-29.12%

+4.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

-57.64%

+7.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-56.95%

+56.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-63.71%

+53.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.59%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности RYJ и GSG

Текущая волатильность для Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) составляет 4.27%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что RYJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYJGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

7.65%

-3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

20.42%

-10.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

22.95%

-9.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

22.61%

-3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

22.03%

-0.39%

Сравнение комиссий RYJ и GSG

RYJ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYJ и GSG

Дивидендная доходность RYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF		1.57%1.75%1.28%1.39%0.72%0.52%0.28%0.20%1.43%0.00%1.55%0.93%

Часто задаваемые вопросы

RYJ and GSG have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSG has higher volatility (7.65%) compared to RYJ (4.27%). In terms of maximum drawdown, RYJ dropped -60.74% vs GSG's -89.62%.

On 10-year performance, RYJ leads with 10.35% vs 7.69% for GSG. On fees, RYJ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RYJ has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RYJ has performed better with a 10.35% return vs 7.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RYJ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.

RYJ has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.00% for GSG.

RYJ is categorized as Mid Cap Blend Equities, while GSG is Commodities. RYJ tracks Raymond James SB-1 Equity Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.40% for RYJ and 0.75% for GSG.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYJ и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор