PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYJ с EUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYJ с EUSA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYJ (Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF) and EUSA (iShares MSCI USA Equal Weighted ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - RYJ tracks the Raymond James SB-1 Equity Index while EUSA tracks the MSCI USA Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RYJ returned 10.20%/yr vs 11.57%/yr for EUSA. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. RYJ charges 0.40%/yr vs 0.09%/yr for EUSA.

Доходность

Сравнение доходности RYJ и EUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYJ показывает доходность 11.28%, что значительно выше, чем у EUSA с доходностью 10.04%. За последние 10 лет акции RYJ уступали акциям EUSA по среднегодовой доходности: 10.20% против 11.57% соответственно.

RYJ

1 день
0.28%
1 месяц
6.09%
С начала года
11.28%
6 месяцев
11.94%
1 год
18.15%
3 года*
15.88%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.20%

EUSA

1 день
0.81%
1 месяц
3.88%
С начала года
10.04%
6 месяцев
10.00%
1 год
19.17%
3 года*
16.37%
5 лет*
7.90%
10 лет*
11.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYJ и EUSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF		11.28%8.89%13.28%15.65%-13.17%24.09%6.21%32.02%-14.84%13.31%
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		10.04%10.24%14.64%17.72%-17.13%25.60%15.03%30.56%-8.58%19.02%

Correlation

The correlation between RYJ and EUSA is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2010 г.

0.81

The correlation between RYJ and EUSA shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.93 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RYJ и EUSA

Секторы
RYJ
EUSA

Потребительский защитный сектор

23.3%
5.2%

Промышленность

20.7%
14.7%

Коммунальные услуги

12.5%
5.6%

Потребительский циклический сектор

12.2%
9.7%

Технологии

9.8%
21.3%

Коммуникационные услуги

7.7%
4.8%

Здравоохранение

5.8%
10.1%

Энергетика

4.1%
4.6%

Сырьевые материалы

4.0%
4.1%

Финансовые услуги

-

14.4%

Недвижимость

-

5.5%

Потребительский защитный сектор

RYJ
23.3%
EUSA
5.2%

Промышленность

RYJ
20.7%
EUSA
14.7%

Коммунальные услуги

RYJ
12.5%
EUSA
5.6%

Потребительский циклический сектор

RYJ
12.2%
EUSA
9.7%

Технологии

RYJ
9.8%
EUSA
21.3%

Коммуникационные услуги

RYJ
7.7%
EUSA
4.8%

Здравоохранение

RYJ
5.8%
EUSA
10.1%

Энергетика

RYJ
4.1%
EUSA
4.6%

Сырьевые материалы

RYJ
4.0%
EUSA
4.1%

Финансовые услуги

RYJ

-

EUSA
14.4%

Недвижимость

RYJ

-

EUSA
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

Часто сравнивают с RYJ:
RYJ с IWMRYJ с OMFLRYJ с VIMAXRYJ с TUSARYJ с RSHORYJ с FDLSRYJ с VFQY
Часто сравнивают с EUSA:
EUSA с RSPEUSA с GSEWEUSA с VOOEUSA с VTIEUSA с ^GSPCEUSA с SCHGEUSA с ITOT

Доходность на риск

RYJ vs. EUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYJ
Ранг доходности на риск RYJ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYJ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYJ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYJ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYJ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYJ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
EUSA
Ранг доходности на риск EUSA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSA: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSA: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYJ c EUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYJEUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.63

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.36

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.46

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

9.76

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYJ vs. EUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYJ на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUSA равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYJ и EUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYJEUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.63

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.47

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.63

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.71

-0.36

Просадки

Сравнение просадок RYJ и EUSA

Максимальная просадка RYJ за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки EUSA в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYJ и EUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYJEUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.74%

-39.16%

-21.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-7.82%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

-18.20%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-25.24%

+0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

-39.16%

-11.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-4.59%

-5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

1.97%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности RYJ и EUSA

Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что RYJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYJEUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

2.93%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

8.75%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

11.80%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

16.95%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

18.34%

+3.30%

Сравнение комиссий RYJ и EUSA

RYJ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EUSA в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYJ и EUSA

Дивидендная доходность RYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности EUSA в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		1.51%1.63%1.47%1.53%1.73%1.23%1.45%1.49%2.01%1.50%1.59%2.21%
RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF		1.57%1.75%1.28%1.39%0.72%0.52%0.28%0.20%1.43%0.00%1.55%0.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, RYJ and EUSA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RYJ has higher volatility (4.00%) compared to EUSA (2.93%). In terms of maximum drawdown, RYJ dropped -60.74% vs EUSA's -39.16%.

On 10-year performance, EUSA leads with 11.57% vs 10.20% for RYJ. On fees, EUSA is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EUSA has been the lower-risk option at 2.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EUSA has performed better with a 11.57% return vs 10.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUSA is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for RYJ.

RYJ has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 1.51% for EUSA.

RYJ tracks Raymond James SB-1 Equity Index, while EUSA tracks MSCI USA Equal Weighted Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.40% for RYJ and 0.09% for EUSA.

EUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYJ и EUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор