Сравнение RYJ с EPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и iShares MSCI Peru ETF (EPU).
RYJ и EPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Raymond James SB-1 Equity Index. Фонд был запущен 19 мая 2006 г.. EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RYJ и EPU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYJ и EPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYJ Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF | -0.92% | 8.89% | 13.28% | 15.65% | -13.17% | 24.09% | 6.21% | 32.02% | -14.84% | 13.31% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 14.25% | 86.87% | 21.73% | 25.34% | 2.05% | -11.81% | -4.31% | 7.30% | -12.17% | 29.70% |
Доходность по периодам
С начала года, RYJ показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 14.25%. За последние 10 лет акции RYJ уступали акциям EPU по среднегодовой доходности: 9.42% против 15.87% соответственно.
RYJ
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 6.54%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 9.42%
EPU
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -11.48%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 35.96%
- 1 год
- 89.75%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 24.03%
- 10 лет*
- 15.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYJ и EPU
RYJ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.
Доходность на риск
RYJ vs. EPU — Ранг доходности на риск
RYJ
EPU
Сравнение RYJ c EPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYJ | EPU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 3.07 | -2.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 3.41 | -2.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.49 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 4.44 | -3.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 18.15 | -16.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYJ | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 3.07 | -2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.96 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.67 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.45 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между RYJ и EPU составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYJ и EPU
Дивидендная доходность RYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности EPU в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYJ Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF | 1.76% | 1.75% | 1.28% | 1.39% | 0.72% | 0.52% | 0.28% | 0.20% | 1.43% | 0.00% | 1.55% | 0.93% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.43% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок RYJ и EPU
Максимальная просадка RYJ за все время составила -60.74%, примерно равная максимальной просадке EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYJ и EPU.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYJ | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.74% | -60.62% | -0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -20.85% | +8.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.31% | -35.59% | +11.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.20% | -50.97% | +0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -11.91% | +4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -18.90% | +8.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 5.11% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYJ и EPU
Текущая волатильность для Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) составляет 4.86%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 13.10%. Это указывает на то, что RYJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYJ | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 13.10% | -8.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 24.12% | -14.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 29.37% | -12.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.64% | 25.09% | -6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 23.63% | -2.00% |