Сравнение RYJ с CTEF
RYJ (Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. RYJ is passively managed, while CTEF is actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYJ charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for CTEF.
Доходность
Сравнение доходности RYJ и CTEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYJ показывает доходность 10.96%, что значительно ниже, чем у CTEF с доходностью 29.35%.
RYJ
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 7.67%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 11.41%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 10.35%
CTEF
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 10.65%
- С начала года
- 29.35%
- 6 месяцев
- 31.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RYJ и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RYJ Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF | 10.96% | 8.63% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 29.35% | 33.22% |
Correlation
The correlation between RYJ and CTEF is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYJ vs. CTEF — Ранг доходности на риск
RYJ
CTEF
Сравнение RYJ c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYJ | CTEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYJ | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 3.54 | -3.20 |
Просадки
Сравнение просадок RYJ и CTEF
Максимальная просадка RYJ за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYJ и CTEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYJ | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.74% | -15.00% | -45.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.41% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -1.80% | -8.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RYJ и CTEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYJ | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 21.81% | -8.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.65% | 21.81% | -3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.64% | 21.81% | -0.17% |
Сравнение комиссий RYJ и CTEF
RYJ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CTEF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYJ и CTEF
Дивидендная доходность RYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности CTEF в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYJ Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF | 1.57% | 1.75% | 1.28% | 1.39% | 0.72% | 0.52% | 0.28% | 0.20% | 1.43% | 0.00% | 1.55% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
RYJ and CTEF have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RYJ is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RYJ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for CTEF.
RYJ has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: Invesco and Castellan. Their fees differ too: 0.40% for RYJ and 0.45% for CTEF.
Подберите оптимальное распределение для RYJ и CTEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор