PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYJ с CPAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYJ с CPAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYJ (Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF) and CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. RYJ is passively managed, while CPAI is actively managed. Over the past year, RYJ returned 17.80% vs 45.47% for CPAI. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYJ charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for CPAI.

Доходность

Сравнение доходности RYJ и CPAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYJ показывает доходность 10.96%, что значительно ниже, чем у CPAI с доходностью 27.41%.

RYJ

1 день
-0.23%
1 месяц
7.67%
С начала года
10.96%
6 месяцев
11.41%
1 год
17.80%
3 года*
15.43%
5 лет*
7.15%
10 лет*
10.35%

CPAI

1 день
-1.84%
1 месяц
8.24%
С начала года
27.41%
6 месяцев
29.49%
1 год
45.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYJ и CPAI

2026 (YTD)202520242023
RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF		10.96%8.89%13.28%10.79%
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		27.41%17.79%28.37%6.69%

Correlation

The correlation between RYJ and CPAI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.68

The correlation between RYJ and CPAI has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RYJ и CPAI

Секторы
RYJ
CPAI

Потребительский защитный сектор

23.3%
9.5%

Промышленность

20.7%
5.7%

Коммунальные услуги

12.5%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%
4.2%

Технологии

9.8%
45.4%

Коммуникационные услуги

7.7%
7.9%

Здравоохранение

5.8%
16.0%

Энергетика

4.1%
3.7%

Сырьевые материалы

4.0%
3.3%

Финансовые услуги

-

4.3%

Недвижимость

-

-

Потребительский защитный сектор

RYJ
23.3%
CPAI
9.5%

Промышленность

RYJ
20.7%
CPAI
5.7%

Коммунальные услуги

RYJ
12.5%
CPAI

-

Потребительский циклический сектор

RYJ
12.2%
CPAI
4.2%

Технологии

RYJ
9.8%
CPAI
45.4%

Коммуникационные услуги

RYJ
7.7%
CPAI
7.9%

Здравоохранение

RYJ
5.8%
CPAI
16.0%

Энергетика

RYJ
4.1%
CPAI
3.7%

Сырьевые материалы

RYJ
4.0%
CPAI
3.3%

Финансовые услуги

RYJ

-

CPAI
4.3%

Недвижимость

RYJ

-

CPAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Часто сравнивают с RYJ:
RYJ с IWMRYJ с OMFLRYJ с VIMAXRYJ с TUSARYJ с RSHORYJ с FDLSRYJ с VFQY
Часто сравнивают с CPAI:
CPAI с DVLUCPAI с EUADCPAI с AVUVCPAI с ACIOCPAI с FSMDCPAI с FTRICPAI с SAGP

Доходность на риск

RYJ vs. CPAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYJ
Ранг доходности на риск RYJ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYJ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYJ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYJ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYJ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYJ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CPAI
Ранг доходности на риск CPAI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYJ c CPAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYJCPAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.52

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
3.33

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.43

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

4.36

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.12

15.90

-9.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYJ vs. CPAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYJ на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа CPAI равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYJ и CPAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYJCPAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.52

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.78

-1.43

Просадки

Сравнение просадок RYJ и CPAI

Максимальная просадка RYJ за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки CPAI в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYJ и CPAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYJCPAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.74%

-21.46%

-39.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-10.48%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-1.84%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-2.97%

-7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.87%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RYJ и CPAI

Текущая волатильность для Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) составляет 4.27%, в то время как у Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что RYJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYJCPAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

5.35%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

14.50%

-4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

18.14%

-4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

19.19%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

19.19%

+2.45%

Сравнение комиссий RYJ и CPAI

RYJ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CPAI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYJ и CPAI

Дивидендная доходность RYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности CPAI в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		0.70%0.89%0.41%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF		1.57%1.75%1.28%1.39%0.72%0.52%0.28%0.20%1.43%0.00%1.55%0.93%

Часто задаваемые вопросы

RYJ and CPAI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPAI has higher volatility (5.35%) compared to RYJ (4.27%). In terms of maximum drawdown, RYJ dropped -60.74% vs CPAI's -21.46%.

On 1-year performance, CPAI leads with 45.47% vs 17.80% for RYJ. On fees, RYJ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RYJ has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CPAI has performed better with a 45.47% return vs 17.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RYJ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for CPAI.

RYJ has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.70% for CPAI.

They also come from different issuers: Invesco and Counterpoint Funds. Their fees differ too: 0.40% for RYJ and 0.75% for CPAI.

CPAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYJ и CPAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор