Сравнение RYILX с RYURX
RYILX (Rydex Inverse High Yield Strategy Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYILX is a Inverse Bonds fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYILX returned -3.04%/yr vs -25.99%/yr for RYURX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYILX charges 1.55%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.
Доходность
Сравнение доходности RYILX и RYURX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYILX показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции RYILX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: -3.04% против -25.99% соответственно.
RYILX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- -1.85%
- 3 года*
- -1.98%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- -3.04%
RYURX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -8.24%
- 1 год
- -17.89%
- 3 года*
- -49.15%
- 5 лет*
- -34.38%
- 10 лет*
- -25.99%
Сравнение доходности по годам RYILX и RYURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYILX Rydex Inverse High Yield Strategy Fund | 1.38% | -4.36% | 0.83% | -5.00% | 8.71% | -3.58% | -5.89% | -11.11% | 1.00% | -5.87% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | -8.72% | -82.28% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
Correlation
The correlation between RYILX and RYURX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2007 г. | 0.62 |
The correlation between RYILX and RYURX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYILX vs. RYURX — Ранг доходности на риск
RYILX
RYURX
Сравнение RYILX c RYURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYILX | RYURX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.76 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -1.00 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | -1.87 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYILX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -1.56 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.87 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.37 | -0.84 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.62 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок RYILX и RYURX
Максимальная просадка RYILX за все время составила -77.21%, что меньше максимальной просадки RYURX в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYILX и RYURX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYILX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.21% | -99.34% | +22.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.01% | -18.35% | +14.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.72% | -87.70% | +74.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.44% | -88.82% | +73.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.94% | -95.29% | +67.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.82% | -99.34% | +22.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.10% | -69.04% | +10.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 9.86% | -7.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYILX и RYURX
Текущая волатильность для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) составляет 1.71%, в то время как у Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что RYILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYILX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 2.79% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.97% | 8.93% | -4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.86% | 11.79% | -6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.54% | 39.62% | -32.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.15% | 31.10% | -22.95% |
Сравнение комиссий RYILX и RYURX
RYILX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии RYURX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYILX и RYURX
RYILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYILX Rydex Inverse High Yield Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.45% | 7.79% | 0.00% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 4.18% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
RYILX and RYURX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYURX has higher volatility (2.79%) compared to RYILX (1.71%). In terms of maximum drawdown, RYILX dropped -77.21% vs RYURX's -99.34%.
RYILX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYILX и RYURX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор