PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYILX с RYURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYILX с RYURX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYILX (Rydex Inverse High Yield Strategy Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYILX is a Inverse Bonds fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYILX returned -2.69%/yr vs -12.69%/yr for RYURX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYILX charges 1.55%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.

Доходность

Сравнение доходности RYILX и RYURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYILX показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции RYILX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: -2.69% против -12.69% соответственно.

RYILX

1 день
-0.27%
1 месяц
0.51%
6 месяцев
1.80%
С начала года
1.83%
1 год
-0.23%
3 года*
-1.84%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
-2.69%

RYURX

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.40%
6 месяцев
-6.77%
С начала года
-7.91%
1 год
-13.68%
3 года*
-11.53%
5 лет*
-8.67%
10 лет*
-12.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYILX и RYURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund		1.83%-4.36%0.83%-5.00%8.71%-3.58%-5.89%-11.11%1.00%-5.87%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-7.91%-11.41%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%

Correlation

The correlation between RYILX and RYURX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2007 г.

0.62

The correlation between RYILX and RYURX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse High Yield Strategy Fund

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYILX:
RYILX с RTPIXRYILX с AFBIXRYILX с RYJUXRYILX с TEPIXRYILX с DXHYXRYILX с FNPIXRYILX с PHPIX
Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с URPIXRYURX с RYTPXRYURX с VOORYURX с BRPIXRYURX с DRCVXRYURX с PSTIXRYURX с RYCLX

Доходность на риск

RYILX vs. RYURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYILX
Ранг доходности на риск RYILX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYILX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYILX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYILX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYILX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYILX: 22
Ранг коэф-та Мартина
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYILX c RYURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYILXRYURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
-1.12

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
-1.60

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.83

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

-0.87

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

-1.64

+1.40

RYILX vs. RYURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYILX на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа RYURX равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYILX и RYURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYILX и RYURX

Максимальная просадка RYILX за все время составила -77.21%, что меньше максимальной просадки RYURX в -96.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYILX и RYURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYILXRYURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.21%

-96.72%

+19.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.01%

-16.08%

+12.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.72%

-38.48%

+25.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.44%

-44.10%

+28.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.23%

-75.17%

+48.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.72%

-96.69%

+19.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.20%

-69.01%

+10.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

8.50%

-6.42%

Волатильность

Сравнение волатильности RYILX и RYURX

Текущая волатильность для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) составляет 1.58%, в то время как у Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что RYILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYILXRYURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

3.64%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.31%

9.94%

-5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.98%

12.49%

-7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.57%

17.11%

-9.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.14%

18.09%

-9.95%

Сравнение комиссий RYILX и RYURX

RYILX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии RYURX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYILX и RYURX

RYILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.45%7.79%0.00%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.15%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%

Часто задаваемые вопросы

RYILX and RYURX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYURX has higher volatility (3.64%) compared to RYILX (1.58%). In terms of maximum drawdown, RYILX dropped -77.21% vs RYURX's -96.72%.

RYILX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYILX и RYURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор