Сравнение RYILX с RYTPX
RYILX (Rydex Inverse High Yield Strategy Fund) and RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYILX is a Inverse Bonds fund managed by Rydex Funds, while RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYILX returned -2.97%/yr vs -17.50%/yr for RYTPX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYILX charges 1.55%/yr vs 2.16%/yr for RYTPX.
Доходность
Сравнение доходности RYILX и RYTPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYILX показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у RYTPX с доходностью -12.39%. За последние 10 лет акции RYILX превзошли акции RYTPX по среднегодовой доходности: -2.97% против -17.50% соответственно.
RYILX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- -0.04%
- 3 года*
- -2.15%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- -2.97%
RYTPX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -12.39%
- 6 месяцев
- -10.07%
- 1 год
- -28.37%
- 3 года*
- -26.98%
- 5 лет*
- -21.19%
- 10 лет*
- -17.50%
Сравнение доходности по годам RYILX и RYTPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYILX Rydex Inverse High Yield Strategy Fund | 1.98% | -4.36% | 0.83% | -5.00% | 8.71% | -3.58% | -5.89% | -11.11% | 1.00% | -5.87% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | -12.39% | -27.24% | -29.24% | -31.96% | 29.31% | -43.38% | -50.05% | -41.84% | 4.42% | -32.54% |
Correlation
The correlation between RYILX and RYTPX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2007 г. | 0.60 |
The correlation between RYILX and RYTPX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYILX vs. RYTPX — Ранг доходности на риск
RYILX
RYTPX
Сравнение RYILX c RYTPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYILX | RYTPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.80 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.92 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | -1.62 | +1.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYILX и RYTPX
Максимальная просадка RYILX за все время составила -77.21%, что меньше максимальной просадки RYTPX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYILX и RYTPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYILX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.21% | -99.92% | +22.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.01% | -32.67% | +28.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.72% | -68.03% | +55.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.44% | -75.66% | +60.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.90% | -96.56% | +68.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.68% | -99.91% | +23.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.14% | -82.33% | +24.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 20.16% | -18.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYILX и RYTPX
Текущая волатильность для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) составляет 1.77%, в то время как у Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что RYILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYILX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 9.58% | -7.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.20% | 19.85% | -15.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.04% | 25.10% | -20.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.56% | 33.95% | -26.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.15% | 290.09% | -281.94% |
Сравнение комиссий RYILX и RYTPX
RYILX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии RYTPX в 2.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYILX и RYTPX
RYILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYILX Rydex Inverse High Yield Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.45% | 7.79% | 0.00% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 5.87% | 5.15% | 6.90% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
RYILX and RYTPX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYTPX has higher volatility (9.58%) compared to RYILX (1.77%). In terms of maximum drawdown, RYILX dropped -77.21% vs RYTPX's -99.92%.
RYILX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYILX и RYTPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор