Сравнение RYILX с RYTPX
RYILX (Rydex Inverse High Yield Strategy Fund) and RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYILX is a Inverse Bonds fund managed by Rydex Funds, while RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYILX returned -3.04%/yr vs -17.53%/yr for RYTPX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYILX charges 1.55%/yr vs 2.16%/yr for RYTPX.
Доходность
Сравнение доходности RYILX и RYTPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYILX показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у RYTPX с доходностью -17.63%. За последние 10 лет акции RYILX превзошли акции RYTPX по среднегодовой доходности: -3.04% против -17.53% соответственно.
RYILX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- -1.85%
- 3 года*
- -1.98%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- -3.04%
RYTPX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -17.63%
- 6 месяцев
- -17.07%
- 1 год
- -35.12%
- 3 года*
- -29.11%
- 5 лет*
- -22.76%
- 10 лет*
- -17.53%
Сравнение доходности по годам RYILX и RYTPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYILX Rydex Inverse High Yield Strategy Fund | 1.38% | -4.36% | 0.83% | -5.00% | 8.71% | -3.58% | -5.89% | -11.11% | 1.00% | -5.87% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | -17.63% | -27.24% | -29.24% | -31.96% | 29.31% | -43.38% | -50.05% | -41.84% | 4.42% | -32.54% |
Correlation
The correlation between RYILX and RYTPX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2007 г. | 0.60 |
The correlation between RYILX and RYTPX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYILX vs. RYTPX — Ранг доходности на риск
RYILX
RYTPX
Сравнение RYILX c RYTPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYILX | RYTPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.74 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -1.00 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | -1.74 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYILX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -1.52 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.68 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.37 | -0.06 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.06 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок RYILX и RYTPX
Максимальная просадка RYILX за все время составила -77.21%, что меньше максимальной просадки RYTPX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYILX и RYTPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYILX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.21% | -99.92% | +22.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.01% | -35.82% | +31.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.72% | -68.03% | +55.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.44% | -75.66% | +60.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.94% | -96.56% | +68.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.82% | -99.92% | +23.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.10% | -82.33% | +24.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 20.65% | -18.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYILX и RYTPX
Текущая волатильность для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) составляет 1.71%, в то время как у Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что RYILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYILX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 5.66% | -3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.97% | 18.00% | -14.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.86% | 23.70% | -18.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.54% | 33.74% | -26.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.15% | 289.86% | -281.71% |
Сравнение комиссий RYILX и RYTPX
RYILX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии RYTPX в 2.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYILX и RYTPX
RYILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYILX Rydex Inverse High Yield Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.45% | 7.79% | 0.00% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 6.25% | 5.15% | 6.90% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
RYILX and RYTPX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYTPX has higher volatility (5.66%) compared to RYILX (1.71%). In terms of maximum drawdown, RYILX dropped -77.21% vs RYTPX's -99.92%.
RYILX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYILX и RYTPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор