Сравнение RYILX с RYTNX
RYILX (Rydex Inverse High Yield Strategy Fund) and RYTNX (Rydex S&P 500 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYILX is a Inverse Bonds fund managed by Rydex Funds, while RYTNX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYILX returned -2.69%/yr vs 22.05%/yr for RYTNX. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. RYILX charges 1.55%/yr vs 1.82%/yr for RYTNX.
Доходность
Сравнение доходности RYILX и RYTNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYILX показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у RYTNX с доходностью 18.42%. За последние 10 лет акции RYILX уступали акциям RYTNX по среднегодовой доходности: -2.69% против 22.05% соответственно.
RYILX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 1.83%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- -1.84%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- -2.69%
RYTNX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 15.27%
- С начала года
- 18.42%
- 1 год
- 37.54%
- 3 года*
- 31.73%
- 5 лет*
- 16.91%
- 10 лет*
- 22.05%
Сравнение доходности по годам RYILX и RYTNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYILX Rydex Inverse High Yield Strategy Fund | 1.83% | -4.36% | 0.83% | -5.00% | 8.71% | -3.58% | -5.89% | -11.11% | 1.00% | -5.87% |
RYTNX Rydex S&P 500 2x Strategy Fund | 18.42% | 24.88% | 41.95% | 45.20% | -39.32% | 55.55% | 20.31% | 62.29% | -15.06% | 42.95% |
Correlation
The correlation between RYILX and RYTNX is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2007 г. | -0.62 |
The correlation between RYILX and RYTNX has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYILX vs. RYTNX — Ранг доходности на риск
RYILX
RYTNX
Сравнение RYILX c RYTNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYILX | RYTNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.27 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.09 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 8.62 | -8.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYILX и RYTNX
Максимальная просадка RYILX за все время составила -77.21%, что меньше максимальной просадки RYTNX в -86.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYILX и RYTNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYILX | RYTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.21% | -86.64% | +9.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.01% | -18.43% | +14.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.72% | -35.36% | +22.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.44% | -47.01% | +31.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.23% | -59.23% | +33.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.72% | -1.74% | -74.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.20% | -28.43% | -29.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 4.46% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYILX и RYTNX
Текущая волатильность для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) составляет 1.58%, в то время как у Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что RYILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYILX | RYTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 7.23% | -5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.31% | 19.96% | -15.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.98% | 25.07% | -20.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.57% | 33.97% | -26.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.14% | 36.13% | -27.99% |
Сравнение комиссий RYILX и RYTNX
RYILX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии RYTNX в 1.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYILX и RYTNX
RYILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYILX Rydex Inverse High Yield Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.45% | 7.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYTNX Rydex S&P 500 2x Strategy Fund | 4.04% | 4.79% | 5.45% | 0.14% | 0.00% | 0.14% | 0.69% | 1.84% | 0.00% | 5.84% | 0.16% | 1.52% |
Часто задаваемые вопросы
RYILX and RYTNX have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYTNX has higher volatility (7.23%) compared to RYILX (1.58%). In terms of maximum drawdown, RYILX dropped -77.21% vs RYTNX's -86.64%.
RYTNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYILX и RYTNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор