PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYILX с RYTNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYILX с RYTNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYILX (Rydex Inverse High Yield Strategy Fund) and RYTNX (Rydex S&P 500 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYILX is a Inverse Bonds fund managed by Rydex Funds, while RYTNX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYILX returned -3.04%/yr vs 22.96%/yr for RYTNX. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. RYILX charges 1.55%/yr vs 1.82%/yr for RYTNX.

Доходность

Сравнение доходности RYILX и RYTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYILX показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у RYTNX с доходностью 20.51%. За последние 10 лет акции RYILX уступали акциям RYTNX по среднегодовой доходности: -3.04% против 22.96% соответственно.

RYILX

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.13%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.44%
1 год
-1.85%
3 года*
-1.98%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
-3.04%

RYTNX

1 день
0.25%
1 месяц
11.27%
С начала года
20.51%
6 месяцев
19.74%
1 год
53.00%
3 года*
36.76%
5 лет*
18.78%
10 лет*
22.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYILX и RYTNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund		1.38%-4.36%0.83%-5.00%8.71%-3.58%-5.89%-11.11%1.00%-5.87%
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		20.51%24.88%41.95%45.20%-39.32%55.55%20.31%62.29%-15.06%42.95%

Correlation

The correlation between RYILX and RYTNX is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2007 г.

-0.62

The correlation between RYILX and RYTNX has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse High Yield Strategy Fund

Rydex S&P 500 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYILX:
RYILX с RTPIXRYILX с AFBIXRYILX с RYJUXRYILX с TEPIXRYILX с DXHYXRYILX с FNPIXRYILX с PHPIX
Часто сравнивают с RYTNX:
RYTNX с RMQAXRYTNX с DXSLXRYTNX с DXQLXRYTNX с FCNKXRYTNX с IWBRYTNX с QQQRYTNX с VOO

Доходность на риск

RYILX vs. RYTNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYILX
Ранг доходности на риск RYILX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYILX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYILX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYILX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYILX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYILX: 11
Ранг коэф-та Мартина
RYTNX
Ранг доходности на риск RYTNX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTNX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTNX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTNX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTNX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYILX c RYTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYILXRYTNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
2.32

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
2.94

-3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.39

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

2.99

-3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

13.09

-13.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYILX vs. RYTNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYILX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа RYTNX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYILX и RYTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYILXRYTNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

2.32

-2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.56

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

0.64

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

0.25

-1.00

Просадки

Сравнение просадок RYILX и RYTNX

Максимальная просадка RYILX за все время составила -77.21%, что меньше максимальной просадки RYTNX в -86.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYILX и RYTNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYILXRYTNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.21%

-86.64%

+9.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.01%

-18.43%

+14.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.72%

-35.36%

+22.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.44%

-47.01%

+31.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.94%

-59.23%

+31.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.82%

0.00%

-76.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.10%

-28.54%

-29.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

4.20%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности RYILX и RYTNX

Текущая волатильность для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) составляет 1.71%, в то время как у Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что RYILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYILXRYTNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

5.63%

-3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.97%

17.91%

-13.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.86%

23.69%

-18.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.54%

33.75%

-26.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.15%

36.16%

-28.01%

Сравнение комиссий RYILX и RYTNX

RYILX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии RYTNX в 1.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYILX и RYTNX

RYILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.45%7.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		3.97%4.79%5.45%0.14%0.00%0.14%0.69%1.84%0.00%5.84%0.16%1.52%

Часто задаваемые вопросы

RYILX and RYTNX have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYTNX has higher volatility (5.63%) compared to RYILX (1.71%). In terms of maximum drawdown, RYILX dropped -77.21% vs RYTNX's -86.64%.

RYTNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYILX и RYTNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор