Сравнение RYILX с DXQLX
RYILX (Rydex Inverse High Yield Strategy Fund) and DXQLX (Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund) are both mutual funds - RYILX is a Inverse Bonds fund managed by Rydex Funds, while DXQLX is a Leveraged Equities fund managed by Direxion. Over the past 10 years, RYILX returned -2.69%/yr vs 33.97%/yr for DXQLX. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. RYILX charges 1.55%/yr vs 1.39%/yr for DXQLX.
Доходность
Сравнение доходности RYILX и DXQLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYILX показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у DXQLX с доходностью 25.88%. За последние 10 лет акции RYILX уступали акциям DXQLX по среднегодовой доходности: -2.69% против 33.97% соответственно.
RYILX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 1.83%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- -1.84%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- -2.69%
DXQLX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -3.11%
- 6 месяцев
- 23.55%
- С начала года
- 25.88%
- 1 год
- 46.04%
- 3 года*
- 36.25%
- 5 лет*
- 18.33%
- 10 лет*
- 33.97%
Сравнение доходности по годам RYILX и DXQLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYILX Rydex Inverse High Yield Strategy Fund | 1.83% | -4.36% | 0.83% | -5.00% | 8.71% | -3.58% | -5.89% | -11.11% | 1.00% | -5.87% |
DXQLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund | 25.88% | 29.99% | 39.26% | 97.59% | -57.72% | 55.98% | 100.94% | 79.36% | -7.68% | 68.61% |
Correlation
The correlation between RYILX and DXQLX is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2007 г. | -0.55 |
The correlation between RYILX and DXQLX has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYILX vs. DXQLX — Ранг доходности на риск
RYILX
DXQLX
Сравнение RYILX c DXQLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYILX | DXQLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.25 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.13 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 7.27 | -7.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYILX и DXQLX
Максимальная просадка RYILX за все время составила -77.21%, что меньше максимальной просадки DXQLX в -92.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYILX и DXQLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYILX | DXQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.21% | -92.39% | +15.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.01% | -21.88% | +17.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.72% | -37.99% | +25.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.44% | -60.79% | +45.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.23% | -60.79% | +34.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.72% | -7.00% | -69.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.20% | -25.98% | -32.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 6.38% | -4.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYILX и DXQLX
Текущая волатильность для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) составляет 1.58%, в то время как у Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) волатильность равна 14.02%. Это указывает на то, что RYILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYILX | DXQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 14.02% | -12.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.31% | 27.01% | -22.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.98% | 32.70% | -27.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.57% | 42.78% | -35.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.14% | 44.62% | -36.48% |
Сравнение комиссий RYILX и DXQLX
RYILX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии DXQLX в 1.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYILX и DXQLX
RYILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXQLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund | 11.75% | 14.50% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 10.90% | 3.37% | 7.37% | 5.72% |
RYILX Rydex Inverse High Yield Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.45% | 7.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYILX and DXQLX have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXQLX has higher volatility (14.02%) compared to RYILX (1.58%). In terms of maximum drawdown, RYILX dropped -77.21% vs DXQLX's -92.39%.
DXQLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYILX и DXQLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор