PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYILX с DXQLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYILX с DXQLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYILX (Rydex Inverse High Yield Strategy Fund) and DXQLX (Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund) are both mutual funds - RYILX is a Inverse Bonds fund managed by Rydex Funds, while DXQLX is a Leveraged Equities fund managed by Direxion. Over the past 10 years, RYILX returned -3.04%/yr vs 35.37%/yr for DXQLX. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. RYILX charges 1.55%/yr vs 1.39%/yr for DXQLX.

Доходность

Сравнение доходности RYILX и DXQLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYILX показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у DXQLX с доходностью 35.36%. За последние 10 лет акции RYILX уступали акциям DXQLX по среднегодовой доходности: -3.04% против 35.37% соответственно.

RYILX

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.13%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.44%
1 год
-1.85%
3 года*
-1.98%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
-3.04%

DXQLX

1 день
0.81%
1 месяц
18.74%
С начала года
35.36%
6 месяцев
31.80%
1 год
71.91%
3 года*
44.83%
5 лет*
23.91%
10 лет*
35.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYILX и DXQLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund		1.38%-4.36%0.83%-5.00%8.71%-3.58%-5.89%-11.11%1.00%-5.87%
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund		35.36%29.99%39.26%97.59%-57.72%55.98%100.94%79.36%-81.54%743.06%

Correlation

The correlation between RYILX and DXQLX is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2007 г.

-0.54

The correlation between RYILX and DXQLX has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse High Yield Strategy Fund

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund

Часто сравнивают с RYILX:
RYILX с RTPIXRYILX с AFBIXRYILX с RYJUXRYILX с TEPIXRYILX с DXHYXRYILX с FNPIXRYILX с PHPIX
Часто сравнивают с DXQLX:
DXQLX с QQQDXQLX с QLDDXQLX с RMQAXDXQLX с DXNLXDXQLX с RYVYXDXQLX с TQQQDXQLX с FSELX

Доходность на риск

RYILX vs. DXQLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYILX
Ранг доходности на риск RYILX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYILX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYILX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYILX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYILX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYILX: 11
Ранг коэф-та Мартина
DXQLX
Ранг доходности на риск DXQLX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXQLX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXQLX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXQLX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXQLX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXQLX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYILX c DXQLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYILXDXQLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
2.66

-3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
3.19

-3.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.42

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

3.41

-3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

12.47

-13.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYILX vs. DXQLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYILX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа DXQLX равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYILX и DXQLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYILXDXQLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

2.66

-3.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.57

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

0.26

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

0.11

-0.86

Просадки

Сравнение просадок RYILX и DXQLX

Максимальная просадка RYILX за все время составила -77.21%, что меньше максимальной просадки DXQLX в -96.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYILX и DXQLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYILXDXQLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.21%

-96.04%

+18.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.01%

-21.88%

+17.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.72%

-37.99%

+25.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.44%

-60.79%

+45.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.94%

-87.23%

+59.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.82%

0.00%

-76.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.10%

-51.61%

-6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

5.97%

-3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности RYILX и DXQLX

Текущая волатильность для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) составляет 1.71%, в то время как у Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что RYILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYILXDXQLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

7.58%

-5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.97%

21.24%

-17.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.86%

28.08%

-23.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.54%

42.14%

-34.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.15%

138.65%

-130.50%

Сравнение комиссий RYILX и DXQLX

RYILX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии DXQLX в 1.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYILX и DXQLX

RYILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund		10.93%14.50%0.33%0.00%0.00%11.75%10.90%3.37%7.37%5.72%
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.45%7.79%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYILX and DXQLX have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXQLX has higher volatility (7.58%) compared to RYILX (1.71%). In terms of maximum drawdown, RYILX dropped -77.21% vs DXQLX's -96.04%.

DXQLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYILX и DXQLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор