Сравнение RYILX с DXKLX
RYILX (Rydex Inverse High Yield Strategy Fund) and DXKLX (Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund) are both mutual funds - RYILX is a Inverse Bonds fund managed by Rydex Funds, while DXKLX is a Leveraged Bonds fund managed by Direxion. Over the past 10 years, RYILX returned -2.97%/yr vs -3.42%/yr for DXKLX. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. RYILX charges 1.55%/yr vs 1.35%/yr for DXKLX.
Доходность
Сравнение доходности RYILX и DXKLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYILX показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у DXKLX с доходностью -3.99%. За последние 10 лет акции RYILX превзошли акции DXKLX по среднегодовой доходности: -2.97% против -3.42% соответственно.
RYILX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- -0.04%
- 3 года*
- -2.15%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- -2.97%
DXKLX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- -3.99%
- 6 месяцев
- -4.43%
- 1 год
- -1.64%
- 3 года*
- -2.04%
- 5 лет*
- -7.82%
- 10 лет*
- -3.42%
Сравнение доходности по годам RYILX и DXKLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYILX Rydex Inverse High Yield Strategy Fund | 1.98% | -4.36% | 0.83% | -5.00% | 8.71% | -3.58% | -5.89% | -11.11% | 1.00% | -5.87% |
DXKLX Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund | -3.99% | 7.74% | -7.56% | -0.43% | -29.87% | -8.83% | 16.79% | 11.77% | -1.10% | 2.73% |
Correlation
The correlation between RYILX and DXKLX is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2007 г. | -0.13 |
Over the past year, the inverse relationship between RYILX and DXKLX has strengthened: their correlation has moved from -0.13 to -0.73, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYILX vs. DXKLX — Ранг доходности на риск
RYILX
DXKLX
Сравнение RYILX c DXKLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYILX | DXKLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.99 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.13 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | -0.33 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYILX и DXKLX
Максимальная просадка RYILX за все время составила -77.21%, что больше максимальной просадки DXKLX в -47.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYILX и DXKLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYILX | DXKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.21% | -47.64% | -29.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.01% | -8.26% | +4.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.72% | -14.94% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.44% | -42.57% | +27.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.90% | -47.64% | +19.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.68% | -42.40% | -34.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.14% | -15.08% | -43.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 3.26% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYILX и DXKLX
Текущая волатильность для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) составляет 1.77%, в то время как у Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что RYILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYILX | DXKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 2.49% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.20% | 6.12% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.04% | 8.26% | -3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.56% | 14.01% | -6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.15% | 12.43% | -4.28% |
Сравнение комиссий RYILX и DXKLX
RYILX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии DXKLX в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYILX и DXKLX
RYILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXKLX Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund | 1.77% | 13.38% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.39% | 7.54% |
RYILX Rydex Inverse High Yield Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.45% | 7.79% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYILX and DXKLX have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXKLX has higher volatility (2.49%) compared to RYILX (1.77%). In terms of maximum drawdown, RYILX dropped -77.21% vs DXKLX's -47.64%.
RYILX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYILX и DXKLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор