Сравнение RYILX с DXKLX
RYILX (Rydex Inverse High Yield Strategy Fund) and DXKLX (Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund) are both mutual funds - RYILX is a Inverse Bonds fund managed by Rydex Funds, while DXKLX is a Leveraged Bonds fund managed by Direxion. Over the past 10 years, RYILX returned -2.69%/yr vs -3.41%/yr for DXKLX. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. RYILX charges 1.55%/yr vs 1.35%/yr for DXKLX.
Доходность
Сравнение доходности RYILX и DXKLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYILX показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у DXKLX с доходностью -4.36%. За последние 10 лет акции RYILX превзошли акции DXKLX по среднегодовой доходности: -2.69% против -3.41% соответственно.
RYILX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 1.83%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- -1.84%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- -2.69%
DXKLX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.35%
- 6 месяцев
- -4.43%
- С начала года
- -4.36%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- -1.84%
- 5 лет*
- -8.46%
- 10 лет*
- -3.41%
Сравнение доходности по годам RYILX и DXKLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYILX Rydex Inverse High Yield Strategy Fund | 1.83% | -4.36% | 0.83% | -5.00% | 8.71% | -3.58% | -5.89% | -11.11% | 1.00% | -5.87% |
DXKLX Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund | -4.36% | 7.74% | -7.56% | -0.43% | -29.87% | -8.83% | 16.79% | 11.77% | -1.10% | 2.73% |
Correlation
The correlation between RYILX and DXKLX is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2007 г. | -0.14 |
Over the past year, the inverse relationship between RYILX and DXKLX has strengthened: their correlation has moved from -0.14 to -0.74, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYILX vs. DXKLX — Ранг доходности на риск
RYILX
DXKLX
Сравнение RYILX c DXKLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYILX | DXKLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.01 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.03 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 0.07 | -0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYILX и DXKLX
Максимальная просадка RYILX за все время составила -77.21%, что больше максимальной просадки DXKLX в -47.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYILX и DXKLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYILX | DXKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.21% | -47.64% | -29.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.01% | -8.26% | +4.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.72% | -14.57% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.44% | -42.57% | +27.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.23% | -47.64% | +21.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.72% | -42.62% | -34.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.20% | -15.16% | -43.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 3.59% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYILX и DXKLX
Текущая волатильность для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) составляет 1.58%, в то время как у Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что RYILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYILX | DXKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 2.62% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.31% | 6.36% | -2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.98% | 8.27% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.57% | 14.00% | -6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.14% | 12.40% | -4.26% |
Сравнение комиссий RYILX и DXKLX
RYILX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии DXKLX в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYILX и DXKLX
RYILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXKLX Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund | 1.78% | 13.38% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.39% | 7.54% |
RYILX Rydex Inverse High Yield Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.45% | 7.79% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYILX and DXKLX have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXKLX has higher volatility (2.62%) compared to RYILX (1.58%). In terms of maximum drawdown, RYILX dropped -77.21% vs DXKLX's -47.64%.
DXKLX currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYILX и DXKLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор