PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYILX с DXKLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYILX с DXKLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYILX (Rydex Inverse High Yield Strategy Fund) and DXKLX (Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund) are both mutual funds - RYILX is a Inverse Bonds fund managed by Rydex Funds, while DXKLX is a Leveraged Bonds fund managed by Direxion. Over the past 10 years, RYILX returned -3.04%/yr vs -3.13%/yr for DXKLX. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. RYILX charges 1.55%/yr vs 1.35%/yr for DXKLX.

Доходность

Сравнение доходности RYILX и DXKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYILX показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у DXKLX с доходностью -3.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RYILX имеют среднегодовую доходность -3.04%, а акции DXKLX немного отстают с -3.13%.

RYILX

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.13%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.44%
1 год
-1.85%
3 года*
-1.98%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
-3.04%

DXKLX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-4.52%
1 год
1.36%
3 года*
-2.02%
5 лет*
-7.38%
10 лет*
-3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYILX и DXKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund		1.38%-4.36%0.83%-5.00%8.71%-3.58%-5.89%-11.11%1.00%-5.87%
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund		-3.24%7.74%-7.56%-0.43%-29.87%-8.83%16.79%11.77%-1.10%2.73%

Correlation

The correlation between RYILX and DXKLX is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2007 г.

-0.13

Over the past year, the inverse relationship between RYILX and DXKLX has strengthened: their correlation has moved from -0.13 to -0.71, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse High Yield Strategy Fund

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund

Часто сравнивают с RYILX:
RYILX с RTPIXRYILX с AFBIXRYILX с RYJUXRYILX с TEPIXRYILX с DXHYXRYILX с FNPIXRYILX с PHPIX
Часто сравнивают с DXKLX:
DXKLX с MMTMDXKLX с ^TYXDXKLX с BMPIXDXKLX с scybDXKLX с SCYBDXKLX с DXKSXDXKLX с DXNLX

Доходность на риск

RYILX vs. DXKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYILX
Ранг доходности на риск RYILX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYILX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYILX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYILX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYILX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYILX: 11
Ранг коэф-та Мартина
DXKLX
Ранг доходности на риск DXKLX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXKLX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXKLX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXKLX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXKLX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXKLX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYILX c DXKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYILXDXKLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
0.14

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
0.26

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.03

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

0.14

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

0.41

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYILX vs. DXKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYILX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа DXKLX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYILX и DXKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYILXDXKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

0.14

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.53

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

-0.25

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

0.17

-0.91

Просадки

Сравнение просадок RYILX и DXKLX

Максимальная просадка RYILX за все время составила -77.21%, что больше максимальной просадки DXKLX в -47.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYILX и DXKLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYILXDXKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.21%

-47.64%

-29.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.01%

-8.26%

+4.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.72%

-15.17%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.44%

-42.57%

+27.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.94%

-47.64%

+19.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.82%

-41.95%

-34.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.10%

-15.02%

-43.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.87%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности RYILX и DXKLX

Текущая волатильность для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) составляет 1.71%, в то время как у Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что RYILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYILXDXKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

2.75%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.97%

5.91%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.86%

8.37%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.54%

14.03%

-6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.15%

12.45%

-4.30%

Сравнение комиссий RYILX и DXKLX

RYILX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии DXKLX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYILX и DXKLX

RYILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund		1.76%13.38%1.11%0.00%0.00%0.00%4.39%7.54%
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.45%7.79%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYILX and DXKLX have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXKLX has higher volatility (2.75%) compared to RYILX (1.71%). In terms of maximum drawdown, RYILX dropped -77.21% vs DXKLX's -47.64%.

DXKLX currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYILX и DXKLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор