PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYILX с DXKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYILX с DXKLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX).

RYILX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 15 апр. 2007 г.. DXKLX управляется Direxion. Фонд был запущен 31 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности RYILX и DXKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYILX и DXKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund		2.99%-4.36%0.83%-5.00%8.71%-3.58%-5.89%-11.11%1.00%-5.87%
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund		-1.84%7.74%-7.56%-0.43%-29.87%-8.83%16.79%11.77%-1.10%2.73%

Доходность по периодам

С начала года, RYILX показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у DXKLX с доходностью -1.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RYILX имеют среднегодовую доходность -3.00%, а акции DXKLX немного впереди с -2.85%.

RYILX

1 день
-1.01%
1 месяц
2.22%
С начала года
2.99%
6 месяцев
2.81%
1 год
-1.54%
3 года*
-1.27%
5 лет*
-0.33%
10 лет*
-3.00%

DXKLX

1 день
0.29%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
-2.25%
1 год
0.04%
3 года*
-2.57%
5 лет*
-6.89%
10 лет*
-2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse High Yield Strategy Fund

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund

Часто сравнивают с RYILX:
RYILX с PHPIXRYILX с SOPIXRYILX с AFBIXRYILX с DXKSXRYILX с FNPIXRYILX с RTPIXRYILX с TEPIX
Часто сравнивают с DXKLX:
DXKLX с MMTMDXKLX с ^TYXDXKLX с scybDXKLX с SCYBDXKLX с BMPIXDXKLX с DXKSXDXKLX с DXNLX

Сравнение комиссий RYILX и DXKLX

RYILX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии DXKLX в 1.35%.

RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund

Доходность на риск

RYILX vs. DXKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYILX
Ранг доходности на риск RYILX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYILX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYILX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYILX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYILX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYILX: 33
Ранг коэф-та Мартина
DXKLX
Ранг доходности на риск DXKLX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXKLX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXKLX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXKLX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXKLX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXKLX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYILX c DXKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYILXDXKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

0.06

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.34

0.16

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.02

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.21

0.18

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.26

0.40

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYILX vs. DXKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYILX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа DXKLX равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYILX и DXKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYILXDXKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

0.06

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.49

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

-0.23

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.74

0.17

-0.92

Корреляция

Корреляция между RYILX и DXKLX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYILX и DXKLX

RYILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.

TTM2025202420232022202120202019
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.45%7.79%0.00%
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund		1.74%13.38%1.11%0.00%0.00%0.00%4.39%7.54%

Просадки

Сравнение просадок RYILX и DXKLX

Максимальная просадка RYILX за все время составила -77.21%, что больше максимальной просадки DXKLX в -47.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYILX и DXKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYILXDXKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.21%

-47.64%

-29.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-6.32%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.44%

-42.57%

+27.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.17%

-47.64%

+18.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.45%

-41.11%

-35.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.93%

-14.80%

-43.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.45%

2.82%

+3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности RYILX и DXKLX

Текущая волатильность для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) составляет 2.78%, в то время как у Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что RYILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYILXDXKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

3.38%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.35%

5.61%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.17%

9.36%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.48%

14.02%

-6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.14%

12.47%

-4.33%