Сравнение RYFIX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Financial Services Fund (RYFIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
RYFIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 апр. 1998 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности RYFIX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYFIX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYFIX Rydex Financial Services Fund | -7.98% | 11.21% | 22.86% | 14.54% | -18.03% | 35.83% | 0.27% | 28.32% | -12.05% | 15.74% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, RYFIX показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции RYFIX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 9.52% против 7.97% соответственно.
RYFIX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -7.15%
- 1 год
- 1.93%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 9.52%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYFIX и VTMFX
RYFIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
RYFIX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
RYFIX
VTMFX
Сравнение RYFIX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Financial Services Fund (RYFIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYFIX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 1.34 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 1.94 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.29 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 1.73 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 8.12 | -7.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYFIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 1.34 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.73 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.88 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.82 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между RYFIX и VTMFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYFIX и VTMFX
Дивидендная доходность RYFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYFIX Rydex Financial Services Fund | 1.31% | 1.21% | 0.76% | 0.00% | 25.45% | 0.83% | 0.00% | 0.41% | 5.14% | 0.51% | 0.71% | 1.65% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок RYFIX и VTMFX
Максимальная просадка RYFIX за все время составила -77.63%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYFIX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYFIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.63% | -28.49% | -49.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -6.82% | -6.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.08% | -17.40% | -9.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.01% | -21.87% | -22.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.75% | -4.00% | -6.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.48% | -3.57% | -14.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 1.45% | +2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYFIX и VTMFX
Rydex Financial Services Fund (RYFIX) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что RYFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYFIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 2.86% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 4.82% | +6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 8.55% | +10.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 8.51% | +9.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.99% | 9.10% | +11.89% |